Les connaisseurs de Fourier... - page 4

 
Neutron писал(а) >>

Pourquoi ?

Le choc a tendance à s'opposer à l'indignation. C'est statistiquement fiable.

Mais il y a des exceptions... lorsqu'une perturbation passe, le choc est contre-directionnel à l'accumulation de contraintes directionnelles...

J'ai observé de telles perturbations en septembre dernier...

 

Bien sûr qu'ils le font, mais c'est généralement l'exception plutôt que la règle.

J'ai, en mon temps, essayé d'influencer la gamme de prix avec un filtre coupe-bande. C'est lorsque la largeur de bande du filtre passe-bande tend vers zéro par rapport à la fréquence de la bande passante. C'est là que les résultats sont intéressants. J'ai scanné avec ce filtre à une largeur de bande donnée et j'ai construit un ensemble d'ondes sinusoïdales dont l'amplitude et la phase étaient telles qu'une fois additionnées, elles me donnaient la TA initiale. Ensuite, j'ai construit cet ensemble de fonctions harmoniques dans le futur et obtenu une prévision pour la série de prix.

 
forte928 писал(а) >>

c'est le principe sur lequel repose la compression dans les systèmes de communication... pour transmettre non pas un signal numérisé mais des spectres de signaux qui sont obtenus comme résultat de la TF dans un intervalle de temps de fenêtre... dans ce cas nous avons un intervalle de temps qui change constamment et nous avons une conversion de fréquence variable. Lorsque la fréquence dévie de façon insignifiante, ces changements peuvent être ignorés...mais avec un saut brusque, cela nécessite un nouveau recalcul...et il est également important pour la poursuite de la courbe du signal que la vague soit au début de sa phase c'est-à-dire pendant sa montée c'est-à-dire à ses valeurs maximales ou minimales...le niveau optimal à mon avis est de 0.15 du point de retournement de la vague...

L'utilisation de l'IP est énorme et elle est utilisée avec succès dans de nombreux domaines. Et il existe des mathématiques pour déterminer le niveau, pas seulement 0,15, mais il peut être calculé et fixé selon le critère optimal de, disons, un observateur idéal ou Neumann-Pearson... mais vous devez connaître (ou être capable de calculer) le rapport signal/bruit.

 
Neutron писал(а) >>
Bien sûr qu'ils le peuvent, mais ils sont généralement l'exception plutôt que la règle.

Ne nous attachons pas à la terminologie. Choc ou momentum, peu importe comment vous appelez le mouvement de prix qui génère l'onde de fuite. Ce que je voulais dire, c'est que le mouvement des prix inclut ces modèles :

La direction de l'impulsion (vers le haut ou vers le bas) ne peut être prédite, mais les oscillations de l'évanouissement le peuvent.

 
Prival >> :

Ce n'est pas comme ça que ça s'appelle.

Encore une fois, je vais vous donner une définition. Toute fonction ayant un spectre fini peut être représentée par une série de Fourier (pas nécessairement périodique d'ailleurs http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )

Il suffit de choisir l'ensemble de la plage de valeurs donnée comme période de la fonction.

Vous pouvez interpoler très joliment. Cependant, il y a un problème : elle ne se prête pas à l'extrapolation. Et la présence d'un "effet marginal" n'est pas un accident - c'est une conséquence du modèle appliqué.

>> Bonne chance avec ça.

 
Neutron >> :

.....En outre, on construit dans le futur cet ensemble de fonctions harmoniques et on obtient une prévision pour la série de prix.

Pourquoi en parlez-vous au passé ?

 
VladislavVG писал(а) >>

Il suffit de choisir une plage de valeurs donnée comme période de la fonction. tout le site une plage de valeurs donnée.

Il est possible d'interpoler assez bien. Cependant, il y a un mais : il ne se prête pas à l'extrapolation. Et la présence d'un "effet marginal" n'est pas un accident - c'est une conséquence du modèle appliqué.

Bonne chance.

L'apparition de l'"effet marginal" n'a rien à voir avec le modèle.

Pour Pf, peu importe ce qu'il y a (quel modèle), l'essentiel est le spectre limité et le bon choix du taux d'échantillonnage. Si elle est choisie correctement, alors oui, l'interpolation est très agréable et bonne.

Et le modèle est vraiment important pour la prédiction, vous ne pouvez pas vous en passer.

Bonne chance à vous aussi.

 
gpwr >> :

Ne nous attachons pas à la terminologie. Choc ou momentum, peu importe comment vous appelez le mouvement de prix qui génère l'onde de fuite. Ce que je voulais dire, c'est que le mouvement des prix inclut ces modèles :

les fluctuations des émissions... sont considérées comme parasites dans la technique des impulsions et sont supprimées par l'amortissement, c'est-à-dire la réduction du facteur de qualité du système oscillant (si ma mémoire est bonne).

 
VladislavVG писал(а) >>

Vous choisissez simplement comme période de la fonction tout le site une plage de valeurs donnée.

Il est possible d'interpoler assez bien. Cependant, il y a un mais : il ne se prête pas à l'extrapolation. Et la présence d'un "effet marginal" n'est pas un accident - c'est une conséquence du modèle appliqué.

Bonne chance.

Alors quel modèle doit être appliqué pour qu'il n'y ait pas de "déviation marginale"...

 

sab1uk

Cela ne change rien à ce que vous avez dessiné ici - c'est la réponse d'un circuit oscillant à un événement aléatoire. Nous effectuons des travaux de laboratoire avec les cadets sur ce sujet.