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Ai-je bien compris que les indicateurs du référentiel ne changent pas lorsqu'ils sont testés sur différentes paires de devises et échéances ?
Correct. Les paramètres d'entrée des stratégies, c'est-à-dire les paramètres d'entrée des indicateurs utilisés dans ces stratégies, ne changent pas du tout après le passage de la stratégie dans le référentiel.
Peut-être devrions-nous simplifier le test en avant : optimiser 2008.01.01-2009.01.01 + test en avant 2009.01.01- aujourd'hui,
Quel est l'intérêt ? J'ai deux terminaux sur mon ordinateur :
1. pour SSB, qui a une limite dans ses paramètres pour les graphiques de pas plus de 10.000 barres
2. pour les tests ayant une histoire profonde
L'endroit exact où se trouve la fourchette pour les OOS ne fait aucune différence. C'est pourquoi je fais un retour en arrière vers l'historique (plus tôt dans le temps), c'est-à-dire sur les barres 10 000 et plus (bien que MT4 ne puisse pas définir de plages de dates par barres, mais seulement par dates, ou précisément par jours, c'est pourquoi je dois m'orienter par jours, c'est-à-dire que toutes les avances sur le terminal 2 doivent avoir des dates antérieures à la date de début du test sur le terminal 1).
Résultat : l'une des cinq stratégies, instrument monétaire, cadre temporel, qui a donné les meilleurs résultats.
Je ne me ferais pas d'illusions pour les cinq premiers. Ils ont de meilleures notes, mais cela ne veut rien dire. Le fait est que dès qu'une stratégie entre dans le référentiel, elle est déjà "réussie", parce qu'elle vient d'être optimisée et qu'elle est donc bien adaptée. Par conséquent, pendant un certain temps encore, il ne gagnera des points (classement) que sur ce même ajustement. Si les utilisateurs du référentiel donnent la préférence à une certaine période et à un certain symbole (et la stratégie la plus populaire dans le référentiel est pour EURUSD M1), le dernier ajustement par cette même période et ce même symbole occupe le plus souvent les premières lignes du classement et reste le premier de la liste.
Par conséquent, il ne faut pas ignorer les tests supplémentaires de dépistage des poux. Les tests sur la démo sont longs, par conséquent, le plus simple est d'éliminer les avions d'un jour dans le testeur et d'envoyer le reste vers les comptes de formation.
De plus, le référentiel lui-même n'existe que depuis un peu plus d'un mois et il est trop tôt pour s'y fier - il ne contient pas encore de stratégies éprouvées. Dans un an, le tableau sera très différent.
Je ne comprends pas. Est-ce que le ssb fonctionne ou pas. J'ai téléchargé, installé, exécuté. J'ai pointé le terminal, sélectionné l'horizon temporel, démarré. Le terminal a démarré - l'optimisation a démarré. L'optimisation a fonctionné, le terminal s'est fermé. J'ai accédé à Internet et quelque chose a probablement été téléchargé. Le terminal a démarré, quelque chose s'est mis en marche rapidement et s'est fermé. Aucune réaction, aucune réponse, aucun bonjour, aucun bouton de sauvegarde, aucune réaction au bouton de sortie. En plus de cela, je ne peux utiliser AUCUN navigateur pour me connecter à N'IMPORTE QUEL site, je suis bloqué. Les navigateurs se bloquent juste après la fin de l'optimisation. Dans l'intervalle, l'accès telnet sur le port 80 n'est disponible pour aucun site (le serveur ne renvoie simplement aucune réponse). Bien que d'autres ports aient accès à l'Internet, par exemple . Je me demandais pourquoi M. Reshetov s'insère dans la chaîne Winsock, de sorte qu'il contrôle le trafic ?
Suis-je le seul ? Ou est-ce que ssb ne travaille que pour M. Reshetov ?
Un cas intéressant comme celui-ci... Un des MTS SSBs, mis sur microreal, il n'a rapporté que 75 pips la semaine dernière... Mais dans le testeur, dans la même semaine, il perd de l'argent ! Oui et les commerces ouvrent à des heures légèrement différentes...
L'optimisation se fait par l'ouverture des prix, le code doit être corrigé, lisez la branche.
Ou bien le ssb ne fonctionne-t-il que pour le STATE RESHET ?
SSB fonctionne sur tout le monde gratuitement, peut-être que vous n'avez pas assez de vitesse internet. Ou le référentiel est suspendu, redémarrez-le plus tard.
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться
jours, c'est-à-dire que tous les forwards sur le 2ème terminal doivent avoir des dates antérieures à la date de début du test sur le 1er terminal).
Je suis, par exemple, en train d'optimiser Creator4 sur toutes les données historiques (1999-2009). Devrais-je utiliser une telle gamme de données ? Si ce n'est pas le cas, limiter les barres du graphique à 10000 barres ne signifie pas que le reste des données de l'historique (au-delà de 10000) ne sera pas inclus dans l'optimisation (j'ai vérifié). Nous devrions limiter les "barres d'histoire maximales". Vraiment, pourquoi utiliser toutes les données historiques pour optimiser Creator4 alors que nous avons besoin de bons résultats sur des données récentes. Merci pour les réponses.
Prêtez attention, au moins visuellement, aux graphiques des citations avant 2005 et après....... Cela vaut-il la peine d'utiliser les citations "molles" pour avoir une prune sur les vraies citations plus tard ?
Je me suis laissé aller à m'agiter, je suis désolé... C'est juste que vous critiquez et je réponds de la même manière. Je ne sais pas pour Pardo, mais à mon avis, chaque timeframe devrait avoir différentes périodes d'oscillateur et différentes caractéristiques de stratégies, la coïncidence sur différentes timeframes est une preuve logique de la fiabilité du système, parce qu'en principe, s'il y a plus de facteurs fiables, alors la stratégie montrera de meilleurs résultats sur différentes périodes avec une plus grande probabilité. Tous les facteurs de la stratégie ont une interprétation correcte. Veuillez donc noter que nous parlons tous de la même chose, malgré les différentes formulations de la question. Et je sais aussi que les outils de stratégie par minute ne devraient clairement pas fonctionner sur une horloge de 4 heures. Et j'ai l'habitude d'appeler des échéances et non des "étapes". Nous abordons ici les stratégies PRS dans toutes leurs variantes, et le trading manuel peut être rendu automatique. Alors soyez plus clair.
Vous vous contredisez......
Voici la clarté complète, ou la philosophie, comme vous voulez. La combinaison : Expert-TF-Instrument, est considérée comme un TS indépendant, tout changement dans celui-ci est chaque fois un nouveau système....... et il n'est absolument pas obligé de travailler avec les anciens paramètres, optimisés sur le même inerval, etc. etc.
Je suis par exemple en train d'optimiser Creator4 sur toutes les données historiques (1999-2009). Est-il utile d'utiliser une telle gamme de données ?
C'est une bonne chose pour le référentiel, car les tests sont effectués sur de larges plages d'historique et les notes sont calculées. Il s'agit donc d'une sorte de test avant.
Mais l'utilisateur n'en tirera aucun bénéfice :
1. Plus l'éventail des antécédents est large, plus l'optimisation et les tests sont longs.
2. Il est plus facile d'obtenir un ajustement sur une histoire plus grande. SSB4 a une limite d'au moins 100 transactions. Si l'on prend l'historique sur 2 ans, 100 transactions représentent 1 transaction par semaine. Il est clair qu'une transaction par semaine sur M1 est très probablement un ajustement clair, car la stratégie avec des forts fortement gonflés sera sélectionnée en raison d'un très grand nombre de paramètres d'entrée du conseiller expert.
C'est pourquoi je n'interdis pas d'utiliser de larges plages d'historique, comme je l'ai déjà mentionné, c'est bon pour le référentiel et donc bon pour les autres utilisateurs du référentiel. Mais je sélectionne les stratégies à l'aide de SSB sur l'historique de moins de 10000 barres, car c'est plus pratique et efficace (optimisation et tests rapides sur le petit historique, puis un peu plus de temps pour les tests dans le second terminal sur le grand historique et c'est tout, on a déjà quelques stratégies potentiellement rentables pour le timeframe et le symbole sélectionnés).