Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading. - page 7
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Alexei, est-ce que je pense correctement ? Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet ?
Artem, pour être honnête, je n'ai pas essayé de comprendre le rapport avec la NS. J'ai simplement répondu à la question de Sergei - de manière purement théorique. Bien sûr, la sigmoïde n'est pas du tout erf(x). Mais votre pensée générale va à peu près dans la bonne direction, puisque la forme de la sigmoïde est similaire à celle de erf(x).
Neutron, il suffit de faire une expérience modèle pour voir pour une fois que cette absurdité est absolument vraie. Vous n'avez même pas besoin de MQL ici, tout est fait dans l'Excel de grand-père, avec une hache. Je joins l'archive. Explication :
Normale initiale avec les paramètres K2, L2 - colonne A. La génération de valeurs normalement distribuées est effectuée à partir du MSG habituel à l'aide de la statfonction NORMOBR() d'Excel, l'inverse de la fonction intégrale de la distribution normale (vous êtes-vous déjà demandé à quoi elle sert, au fait ?). Vous n'êtes pas obligé de croire que c'est la façon de faire : j'ai dessiné ici un histogramme qui ressemble étrangement à un histogramme gaussien. Faites tourner les paramètres K2, L2 et voyez comment l'histogramme change. J'ai délibérément généré plus de valeurs, environ 20 000, pour que la distribution soit régulière.
Ensuite, j'applique simplement une fonction de distribution normale droite avec les mêmes paramètres aux mêmes points de la colonne A, et cela construit à nouveau un histogramme. Les valeurs transformées sont dans la colonne E, l'histogramme est dans une ligne.
Les colonnes B, C et F, G sont nécessaires pour construire les histogrammes eux-mêmes.
P.S. Si vous avez besoin d'une expérience réelle sans avoir recours à des fonctions Excel, essayez de trouver un tableau de valeurs normalement distribuées dans la grille (ou d'une autre manière) et faites de même.
Ensuite, j'applique simplement une fonction de distribution normale droite avec les mêmes paramètres aux mêmes points de la colonne A - et je refais un histogramme.
Je ne comprends pas :-(.
Quelque chose que je ne fais pas comme vous tous. J'ai la fonction de distribution, et ensuite ? Je devrais y substituer le vecteur d'entrée comme argument et j'obtiendrais alors un vecteur avec une densité de probabilité uniforme à la sortie ?
P.S. Tout semble fonctionner pour la RV continue (donnée analytiquement) :
Ici, la distribution originale (exponentielle) est représentée en rouge, et la distribution uniforme résultante est représentée en bleu. En effet, si f(n) est la densité de probabilité du vecteur d'entrée Y et F(n) est sa fonction de distribution, alors pour égaliser la densité, nous devons construire F(y) et l'utiliser comme entrée.
Ici, seulement pour une valeur fixée discrètement, cette astuce ne fonctionne pas pour moi. Et c'est le point de consigne discret que nous devons gérer.
À propos : il y a longtemps, j'ai voulu demander - pourquoi devrions-nous considérer que la fonction de prix est continue ?
Bonsoir.
Je comprends que les membres de ce fil de discussion ont leurs propres opinions, durement acquises, sur de nombreux sujets. Mais j'ose faire un lien vers l'avant-propos du livre de Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Il décrit ses réflexions sur la discrétisation et/ou la continuité des prix.
Bonsoir.
Je comprends que les membres de ce fil de discussion ont leurs propres opinions, durement acquises, sur de nombreuses questions. Mais j'ose faire un lien vers l'avant-propos du livre de Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Il y décrit ses réflexions sur la discrétisation et/ou la continuité des prix.
Vous ne pouvez pas mettre tout ce que vous avez souffert et chéri dans un livre :) Il est vrai que les livres ont depuis longtemps décrit tout ce dont vous avez besoin en principe pour exploiter correctement un réseau avec des séries temporelles. Le problème se pose, franchement, avec ce que les gens ont ici.
Seulement pour une valeur discrète, cette astuce ne fonctionne pas pour moi. Et c'est la valeur discrète avec laquelle nous devons composer.
C'est ce que dit ce lien sur la continuité. Pour être honnête, je ne suis pas entré dans cette nuance.
Je ne sais pas vraiment quel est le problème ici.
Je n'arrive pas non plus à comprendre quel est le problème de Neutron... Je ne "règne" pas encore dans les services nationaux...
En principe, d'après ce que je comprends, le prix peut être considéré à la fois comme un processus discret et comme un processus continu... la question est : lequel est le bon ?
Pour être honnête, je ne suis pas encore arrivé à Shiryaev... l'a laissé pour plus tard comme "la meilleure partie"...
Victor (renegate), pourriez-vous formuler brièvement les conclusions auxquelles arrive Shiryaev (je veux dire, où veut-il en venir - le prix doit-il être considéré comme une valeur discrète ou continue) ?
Je n'arrive pas non plus à comprendre quel est le problème de Neutron... Je ne sais pas encore ce que c'est...
En principe, d'après ce que je comprends, le prix peut être considéré à la fois comme un processus discret et comme un processus continu... la question est de savoir lequel est le bon.
Pour être honnête, je ne suis pas encore arrivé à Shiryaev... l'a laissé pour plus tard comme "la meilleure partie"...
Victor (renegate), pourriez-vous, s'il vous plaît, énoncer brièvement les conclusions de Shiryaev (je veux dire ce à quoi il arrive - devons-nous considérer le prix comme une valeur discrète ou continue) ?
les processus continus n'existent qu'en mathématiques
:) Je pense que nous sommes sur le point de commencer à nous disputer pour savoir si un électron est une particule ou une onde...
bien qu'en général je sois d'accord... en pratique, nous avons affaire à un processus discret de tics entrants... mais si le prix objectivement existant sur le marché est discret... est la question...
:) Je pense que nous sommes sur le point de commencer à nous disputer pour savoir si un électron est une particule ou une onde...
bien qu'en général je sois d'accord... en pratique, nous avons affaire à un processus de tic-tac discret... mais si le prix existant objectivement sur le marché est discret... est la question...
Ce n'est pas la question. Il est discret et dans une superposition d'états.
Ce n'est pas un problème. Il est discret et dans une superposition d'états.
et les arguments ? pourquoi pensez-vous cela ?