Gamme d'optimisation - page 2
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.........- tout ceci est une connerie .........:о)
des conneries... BREED ... BREED ... donc c'est ... Du pain !--------------------->> pour quelqu'un :o)
à Neutron
Ces deux types d'erreurs s'appliquent-ils à tous les TS ou uniquement aux réseaux de neurones ?
Ces deux types d'erreurs se rapportent à toute méthode d'optimisation des paramètres de la stratégie de trading. Ils font également référence au testeur de stratégie MT, mais la conclusion est basée sur l'hypothèse que le nombre de paramètres à ajuster dans le testeur est égal au nombre de paramètres d'entrée. Si le nombre de paramètres d'entrée est inférieur au nombre de paramètres définis dans le testeur, la formule sera remplacée par une formule plus générale.
Ecoutez, je ne comprends pas comment cela doit fonctionner dans la réalité... Parce qu'initialement nous ne connaissons pas la fréquence moyenne des transactions de ce TS avec ces paramètres... de plus, quand on change ces paramètres, la fréquence des transactions change...
logiquement je devrais choisir le plus rentable de ces 3 wagons et le plus souvent ce sera le 9ème...
mais ce n'est que le wagon... et j'ai 4 autres paramètres et ils affectent tous la fréquence des transactions... et par conséquent la période d'optimisation... par exemple, changer le stop loss de 25 à 250 affectera la fréquence des transactions...
De quel côté dois-je entrer dans l'optimisation ?
Non, non. Attendez !
La fréquence des transactions par elle-même, et leur nombre optimal sur l'historique des tests par elle-même. Vous optimisez les paramètres du TS en examinant les résultats des transactions - trouvez le maximum de certaines fonctionnalités, dans ce cas, il peut s'agir du revenu cumulatif ou de la rentabilité (nombre de points par transaction). Vous avez maintenant une question : étant donné le nombre de paramètres ajustables, vous devez trouver le nombre de transactions le plus optimal, sur lequel le testeur optimisera la stratégie. Attention, pas le temps, mais le nombre d'entrées et de sorties sur le marché.
En bref, la tâche comprend uniquement le nombre de transactions - elles ne doivent pas être supérieures ou inférieures au nombre optimal. Vous avez trouvé la rentabilité optimale - le commerce. Après un certain temps, on commence à sur-optimiser et à le faire tout le temps. Comment le mettre en œuvre dans le testeur de stratégie ? Vous devez penser...
En bref, la tâche consiste uniquement à déterminer le nombre de transactions - elles ne doivent pas être supérieures ou inférieures à l'optimum. Lorsque vous avez trouvé la rentabilité optimale, vous négociez. Après un certain temps, on commence à sur-optimiser et à le faire tout le temps. Comment le mettre en œuvre dans le testeur de stratégie ? Vous devez penser...
ah... Alors... Vous voulez donc limiter le nombre de transactions lorsque l'on optimise depuis le début ?
>> Eh bien, oui.
il n'y a pas d'approche unifiée en la matière, et il ne peut y en avoir..... chacun le fait pour soi.... je sais une chose, tant que vous n'aurez pas pris de décision sur cette question (quelle période et combien de forwards, etc.), vous ne ferez jamais confiance au système de trading........ :(((( et si vous n'avez pas confiance, vous ne faites pas de commerce.......
à Vinsent_Vega & Neutron
J'ai quelques idées intéressantes concernant l'optimisation, ou plutôt le réentraînement, corrigez-moi si je me trompe :
Nous prenons une stratégie de trading, nous l'exécutons sur 3 intervalles - 1 mois, 2 semaines, 1 semaine (chaque intervalle est deux fois plus grand que le précédent), nous sauvegardons les résultats obtenus dans la base de données (la même MS Access ou une autre) pour chaque période dans une table séparée. Ensuite, nous effectuons une requête qui affiche la taille de l'opération, le jeu de paramètres étant le même pour les trois tables et, théoriquement, nous obtiendrons le jeu qui ne donnera pas le bénéfice maximal mais le plus stable. Les périodes du testeur peuvent être arbitraires, l'essentiel étant de maintenir une dépendance entre elles (en réduisant chacune d'elles de moitié). Il est clair que nous ne pouvons pas avoir une telle option, lorsque les trois tableaux montrent des résultats satisfaisants avec le même ensemble de paramètres, nous devrions alors sélectionner le résultat avec les valeurs les plus proches de celles que nous avons. Si nous prenons Fibonacci comme base et construisons des requêtes par nombres de Fibon pour un intervalle spécifié, avec une utilisation ultérieure des nombres de Fibon comme critères de pondération (les résultats sur l'intervalle le plus proche de la fin ont plus de poids que les précédents). En général, j'ai assez d'idées jusqu'à présent, et je partagerai les résultats au fur et à mesure que je les obtiendrai...
à Vinsent_Vega je me demandais aussi comment connaître le nombre de transactions avant d'exécuter l'optimisation - la réponse est simple - nous exécutons le conseiller expert avec les paramètres par défaut à un intervalle nécessaire et regardons le nombre de transactions, puis vous pouvez l'exécuter une deuxième fois au même intervalle en ayant changé radicalement les paramètres, ainsi vous pouvez estimer combien de transactions l'EA effectuera. Comme l'optimisation est gourmande en ressources processeur, je commence par la plage minimale et l'augmente si nécessaire.
Pour Neutron, que se passe-t-il si tous les paramètres de l'Expert Advisor sont réglables ? Ou dans ce cas, nous obtiendrons un ajustement pur pour l'histoire ?