Effet de bord sur le chemin du GRAAL - page 7
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Le système ne prédit pas = vous ne pouvez pas dire qu'avec telle ou telle probabilité, le prix atteindra un certain niveau, mais il est possible de dire qu'après un certain nombre de transactions, la probabilité d'un certain niveau de MONTANT de profit sera de telle ou telle nature.
mql4com, je respecte votre point de vue autant que celui des autres. Il (le point de vue) a le droit d'exister, la question est de savoir s'il est intéressant pour moi... c'est ce que j'essaie de comprendre maintenant.
Messieurs, bon après-midi.
Je travaille sur un MTS inversé. Le conseiller expert donne des signaux d'achat et de vente et le système inverse les transactions.
en fonction de ces signaux.
SELL apparaît au maximum de l'indicateur, BUY au minimum. Cet indicateur est un indicateur propriétaire, basé sur
sur plusieurs curseurs, qui représente le momentum des changements de prix (similaire au RSI, mais pas lui).
L'indicateur lui-même étant bruyant, nous avons essayé d'utiliser des filtres passe-bas et des ondelettes pour le lissage.
Le lissage par ondelettes s'est avéré le plus efficace, mais l'effet de bord (distorsion aux points extrêmes) gâche tout.
J'ai fait une expérience : approximation d'un indicateur par des ondelettes de 2000 à 2008 sur EURUSD sur un timeframe d'une minute.
Le système donne en moyenne 2000-4000 points par mois sans aucun MM ou autre additif. Purement conseiller.
Le graphique de la croissance de l'équilibre est lisse et presque droit.
Bien sûr, il n'y a pas de quoi se réjouir, car dans le trading en ligne réel, l'effet de bord ne donne que des moins.
Question : quelqu'un a-t-il essayé d'autres méthodes d'approximation de fonctions ou de recherche d'extrema ?
Ou s'agit-il d'une affaire futile ?
Ou est-il encore possible de trouver quelque chose ?
Cher Desperado ! Comment vous en sortez-vous avec l'effet de bord ?
Mes expériences avec l'ondelette de Meyer ont conduit à quelques idées intéressantes. Par exemple, une propriété remarquable de l'approximation d'une ondelette par une ondelette de Meyer est qu'elle est lisse et différentiable. Peut-être cela peut-il être utilisé pour déterminer la force d'une tendance ? Par exemple, si nous prenons des approximations d'ordre élevé et recherchons des points d'inflexion, cela pourrait suggérer que la tendance s'affaiblit.
Il me semble que la transformée en ondelettes par elle-même ne peut donner aucune prédiction. Mais il semble que ce soit un excellent outil pour prétraiter les données à l'entrée de tout algorithme prédictif. Pour le filtrage du bruit et la décomposition des tendances à long et à court terme, je pense que l'analyse en ondelettes est très bonne. Par exemple, l'approximation par ondelettes, contrairement à la MA, n'est pas décalée. Le seul problème est l'effet de bord. Il faudrait probablement penser à une méthode de remplissage appropriée, par exemple - continuer une approximation linéaire d'ordre élevé.
C'est ce que sont mes expériences maintenant. Dans la figure ci-dessous :
Dans le graphique du haut :
- la ligne grise fine est le prix
- La ligne rouge épaisse est l'approximation du niveau 5 de l'ondelette de Meyer. Les astérisques indiquent la valeur maximale/minute.
- vert épais - approximation. niveau 3. Les astérisques indiquent la valeur maximale/minute.
Sur le graphique du milieu :
- rouge fin - 1ère dérivée de l'approximation de 3ème niveau
- bleu fin - 2ème dérivée de l'approximation de 3ème niveau
Dans le graphique inférieur :
- rouge fin - 1ère dérivée de l'approximation de niveau 5
- bleu fin - 2ème dérivée de l'approximation de 5ème niveau
Je vous suggère de prêter attention aux points suivants :
1. les tendances à long terme et à court terme sont très bien définies. Les lignes sont impartiales et lisses
2. Vous pouvez déterminer les points min/max (lignes rouges sur les graphiques inférieurs) sur la 1ère dérivée - par exemple, sur les échantillons 1850-2000 il y a un canal clair. Il est très facile de penser à son application dans un système de trading pour un cas de canal. La principale différence par rapport au "classique" est l'absence de biais, mais là encore, les effets de bord sont possibles.
3. Vous pouvez utiliser la dérivée seconde pour identifier les points d'inflexion d'une tendance à long terme ou à court terme (lignes bleues sur les graphiques inférieurs). Notez la ligne bleue sur le graphique le plus bas - le croisement avec le zéro se produit lorsque la tendance pré-long terme ralentit. Par exemple, vers 1620, une tendance à la hausse s'est amorcée, qui s'est ralentie vers 1670. Il peut également être utilisé comme un signal supplémentaire.
Collègues,
Je serais reconnaissant pour toute information sur l'implémentation des ondelettes de Meyer (liens, livres, code). J'ai cherché partout sur Internet, mais je n'ai trouvé que des mentions. Si cela ne vous dérange pas, veuillez partager.
Donc l'effet de bord est vaincu par quelqu'un ou pas.
Comment peut-il être vaincu s'il s'agit d'une propriété fondamentale des mêmes ondelettes.
Vous devez utiliser d'autres méthodes.
Collègues,
Je serais reconnaissant pour toute information sur l'implémentation des ondelettes de Meyer (liens, livres, code). J'ai cherché partout sur Internet, mais je n'ai trouvé que des mentions. Si cela ne vous dérange pas, veuillez partager.
bizarrement, mon google l'a trouvé sans problème, ici http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
Comment pouvez-vous le vaincre si c'est une propriété fondamentale des mêmes ondelettes ?
Vous devez utiliser d'autres méthodes.
Par exemple...
Je voudrais savoir (c)
En fait, il convient de réfléchir à la formulation même de la question.
La question de savoir si les prix doivent être recherchés si près du bord droit. TOUT.
Vous n'êtes qu'au début de votre voyage.
Pour faire une prédiction, vous devez répondre à la question suivante : l'équation est-elle stable ou non ? S'il n'est pas stable, vous ne pouvez pas faire de prévisions.
Pour répondre à la question de la stabilité, nous devons analyser le résidu entre votre indicateur et le quotient. Il y a là des informations et ces informations peuvent répondre à la question de la stabilité de votre équation.
Vous avez un début de succès, car à mon avis la stationnarité du résidu peut être obtenue en utilisant des ondelettes, et le résidu stationnaire donnera l'erreur de prévision stationnaire.
Vous n'êtes qu'au début de votre voyage.
Pour faire une prédiction, vous devez répondre à la question suivante : l'équation est-elle stable ou non ? S'il n'est pas stable, vous ne pouvez pas faire de prévisions.
Pour répondre à la question de la stabilité, nous devons analyser le résidu entre votre indicateur et le quotient. Il y a là des informations et ces informations peuvent répondre à la question de la stabilité de votre équation.
Vous avez un début de succès, car à mon avis la stationnarité du résidu peut être obtenue en utilisant des ondelettes, et le résidu stationnaire donnera l'erreur de prévision stationnaire.