L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 85

 
Neutron >> :

Par exemple, vous pouvez simplifier la tâche en prenant un nombre d'entrée divisible par 2...

Il me semble qu'un nombre impair d'entrées est plus prometteur, cependant, j'ai une seule entrée ajoutée au nombre indiqué dans le paramètre.

 

Moi aussi.

 
Je m'amuse avec les tics que tu m'as donnés. Bien sûr, la ventilation est beaucoup plus agréable sur les ticks :) Je pense à acheter un deuxième ordinateur aujourd'hui. Et mettez-le dans le placard pour recueillir les tiques. J'ai un tas de vieilleries qui font presque un ordinateur.
 

Quelques réflexions sur les méthodes des"capacités prédictives des N.-É.".

( ci-dessous est un avis privé à ce jour, en réponse à l'intérêt exprimé par l'auteur du fil de discussion pour la prise de guillemets, contenant éventuellement des inexactitudes et des erreurs. Je vous serais reconnaissant de les signaler et de discuter du sujet).

Le titre du chapitre de la thèse de Pastukhov est sur l'image, je l'apporte afin de souligner deux mots clés, à mon avis, "modèle" et "prédiction".

Au premier, il faut ajouter le mot"temporel", c'est-à-dire que chaque membre d'un modèle de N est "situé" dans le temps après le précédent.

Le Nième terme sera toujours +/-1 et peut être ignoré, car celui qui le précède sera de signe opposé et le déterminera.

(sauf pour le problème de prédiction de la probabilité de prolongation de la tendance , cependant l'auteur de la branche a d'abord réglé le problème avant de prédire le signe du mouvement)

Deuxièmement, la"prévision" - définit la classe de tâches, à savoir ne pas reconnaître l'h.p. par exemple, mais exactement "regarder dans" l'avenir.

Nous obtenons donc la tâche PREVIEW sur la base de TIME LOOKING AHEAD.

Après avoir analysé les ensembles de motifs pour différents multiples H de l'écart (j'essaierai de poster plus tard), on peut noter que :

- La répétabilité est très faible,

- commence à apparaître à partir de H = plusieurs dizaines d'écarts,

- croît de manière insignifiante avec l'augmentation de H, et, bien sûr,

- diminue avec l'augmentation de N.


Ces conclusions sont indirectement confirmées par la Fig.3.1 de la page 99 de la thèse avec de petites valeurs de N+ et N-.

On peut en conclure qu'il existe un besoin :

1. unification du motif

2. en utilisant le DM.


La première est considérée comme possible par les méthodes suivantes :

  1. l'utilisation de la magnitude relative des éléments du motif (suggérée par l'auteur de la thèse)
  2. en utilisant la valeur spécifique des éléments du modèle
  3. remplacement des valeurs des éléments du motif dans leurs clusters


Il est approprié de choisir le modèle de DM sur la base de la tâche formulée ci-dessus "PRÉPARATION sur la base des PATTERMES DE TEMPS".

Les plus appropriés, ou plutôt - destinés à sa solution, sont les suivants :

- règles asst,

- les règles de corrélation et

- arbre de décision (dans une moindre mesure, mais, comme l'expérience l'a montré, parfois avec des résultats intéressants).


Je voudrais parler des règles d'affirmation séparément car elles sont le modèle de DM le plus "ciblé".

La nuance est que le motif est par définition variable en fonction du signe et que le modèle apprend à toujours rechercher le mouvement opposé au dernier.

Ça pourrait valoir le coup de modifier le modèle :

+1,-3,+2,-1

в

+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1

Mais il y a ensuite quelques questions, comme sur la dimensionnalité du motif.


Peut-être en augmentant le résultat :

- créer un comité basé sur des modèles hétérogènes

- Utilisation de modèles basés sur différents schémas H

- introduction de données supplémentaires (hors prix) dans le modèle (volume, etc.)


En ce qui concerne ce dernier point, j'aimerais connaître l'avis de ceux qui lisent ce fil.

 

Imho, des conditions de marché EURUSD intéressantes

et la nécessité de choisir H avec une stratégie de signe stable

To: Neutron к последнему посту в личке

 

Chers collègues, je suggère que, dans la suite de la discussion sur le sujet, nous nous abstenions de mesurer les valeurs en rationnant sur l'écart. D'accord, le spread est une caractéristique d'un instrument particulier et ne reflète pas entièrement la dynamique de cotation de tel ou tel instrument. A l'avenir, si nécessaire, normalisons les valeurs par H, et tout ce qui doit être conservé dans la dimension, exprimons-le en points (entiers). Michail, commentez votre figure, quel est l'axe et qu'est-ce qu'il montre ? Quant à votre déclaration sur la nécessité de "...choisir H avec une stratégie stable en signe...", alors, si je comprends bien, nous parlons de la nécessité de choisir H, pour lequel la condition de stabilité des séries alternées de transactions est satisfaite, voir fig... :

N'est-ce pas ?

 
Neutron писал(а) >> Je propose, dans la suite de la discussion sur ce sujet, de refuser des valeurs non mesurées par le rationnement à la diffusion. Michael, commentez votre Fig. Quelle est cette valeur et que montre-t-elle ?

X - temps en heures dans un jour

Y - monotonicité cumulative d'une partie des kagi dans H

sur le côté droit verticalement H dimension en pips discrètement à l'écart

il s'agit de l'analogue intrajournalier des figures 3.8 et 3.9 de la dissertation.

Neutron a écrit >> Quant à votre déclaration sur la nécessité "...de choisir H avec une stratégie de signe stable...", comme je l'ai compris cela signifie la nécessité de choisir un tel H, pour lequel la condition de stabilité des séries de transactions alternées est remplie, voir fig :

N'est-ce pas ?

Il s'agit plutôt de la nécessité de choisir un H dans lequel le signe de la stratégie est stable tout au long de la journée ou, connaissant le signe de la stratégie à partir des statistiques d'une heure donnée, d'en tenir compte lors de la réalisation de prédictions
 
Neutron писал(а) >>

Veuillez expliquer la photo plus en détail

La dissertation montre que la limite de la stratégie de changement de signe est H-volatilité = 2.

Dans l'image, il est difficile de déterminer la valeur de la H-volatilité.

Comment / sur quelle base calculez-vous la zone indiquée d'un signe stratégique particulier ?

J'ai bien compris que, sur l'image, la fonction de loyer est rouge et que les ticks sont bleus ?



Référence pour information générale : La "méthode Tir" est commercialisée avec succès depuis des années, elle construit également un motif en zig-zag sur la base de 5 points.

 
La figure montre la construction Kagi (en bleu) sur les données tick (non montrées, car la construction est effectuée dans les événements Kagi-division), le rouge montre un nombre de transactions (PT - points d'entrée/sortie du marché). Le TS considéré dans la dissertation est basé sur l'exploitation d'une propriété triviale du PT - sa variabilité de signe en présence de propriétés d'arbitrage du marché. Statistiquement, sur un processus aléatoire, la RT n'est pas variable en fonction du signe, c'est-à-dire qu'à certains endroits, bien sûr, elle le sera, mais pas sur un échantillon suffisamment grand. Cela correspond au cas où Hvoll=2H - le marché n'est pas prévisible. Par conséquent, elle est possible lorsqu'il existe une opportunité d'arbitrage sur le marché (Hvoll!=2H). Ce cas correspond à deux scies "différentes" sur le PT : une scie allant co-directionnellement avec le BP de la construction de Kagi (paquet H+) et une scie allant dans le sens contraire (paquet H-). Ces deux cas sont illustrés à la Fig.
 
Neutron писал(а) >> La Fig. montre le bâtiment Cagi (bleu) par les données tick (non montrées, car le bâtiment a été réalisé dans les événements Cagi Split), le rouge montre les séries de trades (PT - points d'entrée/sortie du marché).

Les ruptures de PT doivent se situer sur les bords du kagi +/- écartés,
dans la figure, ils sont en dessous/au-dessus des ruptures kagi.

Est-ce la qualité de l'image ou... ?

Si c'est le cas, veuillez rendre l'image plus lisible.