L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 63
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La phrase concernant l'alternative NS n'est pas claire. Pourquoi êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Et pourquoi la condition du déterminisme du marché n'est-elle pas importante pour vous ? Et pourquoi n'y a-t-il pas de connexion entre les barres ? Quel type de données prenez-vous, pour le trading réel, si ce n'est l'historique des barres ?
J'ai mené de nombreuses études statistiques dans le cadre du modèle linéaire pour déterminer l'existence de relations statistiquement significatives entre les barres. Le résultat est le suivant :
1. Des dépendances existent.
2. les dépendances existantes augmentent à mesure que la TF diminue.
3.les dépendances existantes sont faibles (dans le sens où elles l'emportent sur la commission des DC).
Conclusion : il n'y a pas de relation significative entre les barres (dans le sens indiqué ci-dessus).
Je n'ai pas utilisé de modèles AR non linéaires pour cette étude. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, ils sont trop compliqués pour que je puisse les comprendre. La seconde est que les données circonstancielles indiquent qu'il n'y a pas de relation non linéaire entre les barres. Tout cela a servi de motivation pour passer à un "approximateur universel" - NS.
Je ne comprends pas le déterminisme du marché. Si le marché était complètement non-déterministe, il soutiendrait l'hypothèse de l'efficience des marchés, ce qui contredit notre présence dans ce forum.
J'utilise une décomposition verticale de la série de prix pour les prévisions.
Je suppose qu'il s'agit plus d'une émotion que d'une réelle perception du marché avec un "nerf de guerre". Essayez d'être plus prudent, avec un peu de chance le sort du personnage représenté sur votre avatar devrait vous avertir d'un danger fondamentalement possible.
Vous avez probablement raison en ce qui concerne les émotions, mais le sort du "héros avatar" sera un jour partagé par nous tous - d'une manière ou d'une autre.
Vous avez probablement raison en ce qui concerne les émotions, mais le sort du "héros avatar" sera un jour partagé par nous tous - d'une manière ou d'une autre.
Mais certaines personnes veulent que cela se fasse plus tard.
Mais certaines personnes veulent que cela se fasse plus tard.
Je me joins à vous - :) il n'y a pas besoin de se presser.
à Neutron
Prenez-vous l'erreur de prédiction à l'intérieur du cycle par époque ? Ou s'agit-il de deux procédures différentes sur le même graphique ?
Oui, et les statistiques sont calculées de l'extérieur.
Comme le montre l'expérience, il y a toujours un risque de surentraînement du réseau et il faudra toujours contrôler visuellement le nombre optimal d'époques d'entraînement. De plus, j'ai tracé la qualité d'apprentissage du réseau sur un échantillon test (qui n'a pas participé à l'entraînement) pour les graphiques EURUSD :
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On peut voir que lorsque le nombre d'entrées d d 'un seul perseptron augmente, la qualité de la prédiction augmente (minimum de points bleus). Mais ce processus tend asymptotiquement vers une constante et il est raisonnable de limiter le nombre maximum d'entrées du perseptron.
On peut voir que lorsque le nombre d'entrées d d'un seul perseptron augmente, la qualité de la prédiction augmente (minimum de points bleus). Mais ce processus tend asymptotiquement vers une constante et il est raisonnable de limiter le nombre maximum d'entrées du perseptron.Au fait, pour une raison quelconque, lorsque le nombre d'entrées augmente, l'erreur d'apprentissage augmente et se rapproche asymptotiquement de 1