Je n'arrive pas à le croire ! - page 8

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Dezil >> :

J'ai essayé à une époque, mais ça n'a pas très bien marché. Si vous avez des idées nouvelles, soyez les bienvenus, comme on dit).

Où aller ? Vous n'avez pas d'adresse :)

 
Vinsent_Vega >> :

Où allez-vous ? Vous n'avez pas d'adresse :)

J'AI RÉUSSI À LE FAIRE FONCTIONNER SUR LA MACHINE, MAIS LES RÉSULTATS SONT PEU ATTRAYANTS... PAS COMPARABLE À UNE CONFIRMATION MANUELLE...


Les bars de l'histoire 5009
Tiques modélisées 404055
Qualité de la modélisation n/a
Erreur d'inadéquation des cartes 2040
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 303,27
Bénéfice total 421,20
Perte totale -117,93
Rentabilité 3,57
Gain attendu 2,35
Dégradation absolue 250.94
Pertes maximales 552.00 (39.92%)
Tirage relatif 40.06% (500.68)
Total des transactions 129
Positions courtes (% de gain) 99 (72,73%)
Positions longues (% de gain) 30 (100,00%)
Transactions rentables (% de toutes) 102 (79,07%)
Transactions à perte (% du total) 27 (20,93%)
Le plus grand
la plus grande transaction rentable 14.40
Faire face à une perte -76.95
Moyenne
opération rentable 4,13
transaction perdante -4.37
Nombre maximal
Gains continus (profit) 18 (67,00)
Pertes continues (perte) 2 (-8,59)
Max.
Profit continu (nombre de victoires) 67.00 (18)
Perte continue (nombre de pertes) -76,95 (1)
Moyenne
gains continus 5
Perte continue 1
 

Corrigé)

Je pense que vous pouvez baisser dans le sens du taux de changement de barre, en reliant l'ATR et le temps depuis le début de la formation de la barre.

 
sllawa3 >> :

J'AI RÉUSSI À LE FAIRE FONCTIONNER SUR LA MACHINE, MAIS LES RÉSULTATS SONT PEU ATTRAYANTS... PAS COMPARABLE À UNE CONFIRMATION MANUELLE...


Les bars de l'histoire 5009
404055 ticks simulés
Qualité de la simulation n/a
Erreur d'inadéquation des cartes 2040
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 303,27
Bénéfice total 421,20
Perte totale -117,93
Rentabilité 3,57
Gain attendu 2,35
Dégradation absolue 250.94
Pertes maximales 552.00 (39.92%)
Tirage relatif 40.06% (500.68)
Total des transactions 129
Positions courtes (% de gain) 99 (72,73%)
Positions longues (% de gain) 30 (100,00%)
Transactions rentables (% de toutes) 102 (79,07%)
Transactions à perte (% du total) 27 (20,93%)
Le plus grand
la plus grande transaction rentable 14.40
Faire face à une perte -76.95
Moyenne
opération rentable 4,13
transaction perdante -4.37
Nombre maximal
Gains continus (profit) 18 (67,00)
Pertes continues (perte) 2 (-8,59)
Max.
Profit continu (nombre de victoires) 67.00 (18)
Perte continue (nombre de pertes) -76,95 (1)
Moyenne
gains continus 5
Perte continue 1

avec cette qualité de simulation ne font pas attention aux résultats des tests. Téléchargez l'histoire et refaites-la avec une qualité de 90%.

À propos, quel algorithme utilisez-vous dans votre conseiller expert ?

 
Jusqu'à ce que j'aie téléchargé un historique des minutes, j'avais moi aussi créé des trajets similaires à plusieurs reprises, et le graphique du solde était plus plat et sur un intervalle de plusieurs années. Mais lorsque la qualité de la modélisation a atteint 90 %, mon euphorie a rapidement disparu. Ces cas se produisent généralement lorsqu'on travaille dans un bar.
 
Dezil >> :

Corrigé)

Je pense que vous pouvez baisser dans le sens du taux de changement de barre, en reliant l'ATR et le temps depuis le début de la formation de la barre.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée (le système perd son sens principal) mais je pense qu'il est nécessaire (à coup sûr) de travailler sur l'intervalle de temps de la barre.

 
khorosh >> :
Jusqu'à ce que j'aie téléchargé un historique des minutes, j'ai également créé des trajets similaires à plusieurs reprises, et le graphique du solde était plus plat et sur un intervalle de plusieurs années. Mais lorsque la qualité de la modélisation a atteint 90 %, mon euphorie a rapidement disparu. Ces cas se produisent généralement lorsqu'on travaille dans un bar.

Je serais d'accord avec cela si je n'avais pas échangé une méthode similaire sur le site réel pendant un certain temps.


Résumé :
Dépôt/retrait : 0.00 Facilité de crédit : 0.00
Commerce fermé P/L : 9 656.29 P/L flottant : 0.00 Marge : 0.00
Équilibre : 14 022.63 L'équité : 14 022.63 Marge libre : 14 022.63
Détails :
Marge brute : 9 796.29 Perte brute : 140.00 Bénéfice net total : 9 656.29
Facteur de profit : 69.97 Le gain attendu : 139.95
Drawdown absolu : 0.00 Maximal Drawdown : 80.00 (1.75%) Drawdown relatif : 1.75% (80.00)
Total des échanges : 69 Positions courtes (% gagnées) : 43 (95.35%) Positions longues (% gagné) : 26 (100.00%)
Transactions rentables (% du total) : 67 (97.10%) Métiers à perte (% du total) : 2 (2.90%)
Le plus grand le commerce des bénéfices : 600.00 le commerce des pertes : -80.00
Moyenne le commerce des bénéfices : 146.21 le commerce des pertes : -70.00
Maximum ($) : 58 (7 726.29) pertes consécutives ($) : 1 (-80.00)
Maximal bénéfice consécutif (compte) : 7 726.29 (58) perte consécutive (compte) : -80.00 (1)
Moyenne victoires consécutives : 22 pertes consécutives :
 
sllawa3 >> :

Je serais d'accord avec cela si je n'avais pas échangé une méthode similaire sur le site réel pendant un certain temps.


Résumé :
Dépôt/retrait :0.00Facilité de crédit :0.00
Commerce fermé P/L :9 656.29P/L flottant :0.00Marge :0.00
Équilibre :14 022.63L'équité :14 022.63Marge libre :14 022.63
Détails :
Marge brute :9 796.29Perte brute :140.00Bénéfice net total :9 656.29
Facteur de profit :69.97Le gain attendu :139.95
Drawdown absolu :0.00Maximal Drawdown :80.00 (1.75%)Drawdown relatif :1.75% (80.00)
Total des échanges :69Positions courtes (% gagnées) :43 (95.35%)Positions longues (% gagné) :26 (100.00%)
Transactions rentables (% du total) :67 (97.10%)Métiers à perte (% du total) :2 (2.90%)
Le plus grandle commerce des bénéfices :600.00le commerce des pertes :-80.00
Moyennele commerce des bénéfices :146.21le commerce des pertes :-70.00
Maximum($) :58 (7 726.29)pertes consécutives ($) :1 (-80.00)
Maximalbénéfice consécutif (compte) :7 726.29 (58)perte consécutive (compte) :-80.00 (1)
Moyennevictoires consécutives :22pertes consécutives :

Soit cela ne ressemble pas à grand-chose (il y a vos ajustements personnels très importants), soit c'est un très gros morceau de temps pour cette approche.

Sur quelle période avez-vous négocié dans la vie réelle ?

 
Dezil >> :

Soit ce n'est pas très similaire (il y a vos raffinements personnels très importants), soit c'est un très bon calendrier pour cette approche.

Sur quelle échelle de temps dans le commerce réel ?

J'entre sur tous les temps ( avec une direction correspondante ) de m1 à n240 Limiter le nombre d'ordres sur m30 ou m15 ( une transaction par barre ) et martin 0.1 - 0.2 ( en fonction de la différence entre la direction des bougies sur les temps courts et longs )

et lors de la confirmation manuelle, il est visuellement visible pour confirmer l'ouverture ou non.

 
sllawa3 >> :

mon entrée se fait sur tous les temps de m1 à n240 limiter le nombre d'ordres sur m30 ou m15 (une transaction par barre) et martin 0.1 - 0.2 (selon la différence de direction des bougies aux créneaux courts et longs)

et lors de la confirmation manuelle, il est visible visuellement pour confirmer l'ouverture ou non.

Si on négocie sur H4 et que le prix actuel sur H4, H1, M30, M15, M5, M1 est supérieur au prix d'ouverture, on achète.

123456789101112131415...18
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