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Encore une question - la comptabilité des écarts ... (souvent problématique et bouleversant de nombreux systèmes "rentables")
L'expert effectue des transactions rentables sur toutes les paires, sur tous les horizons temporels à partir de M15.
Je prends la propagation à partir de MarketInfo()
L'expert effectue des transactions rentables sur toutes les paires, sur toutes les échelles de temps à partir de M15.
Je prends les spreads de MarketInfo()
Si tout va bien, je ne peux que vous féliciter d'être l'heureux propriétaire d'une presse à imprimer.
Lorsque je regarde les résultats, cela semble cool, parce que l'Expert Advisor n'analyse que la barre actuelle et a donc une bonne chance de trader dans la zone de tendance et même dans la zone de consolidation :). Je l'essaierai sur ma version de démonstration lundi matin, dommage que je n'aie pas pu regarder le championnat :).
À propos, il existe un conseiller expert similaire sur la barre 1 du jour (malheureusement, il est basé sur une décomposition de la barre, et non sur les transactions à l'intérieur de celle-ci).
J'ai également essayé de construire un tel conseiller expert, mais je ne me souviens même pas où je suis tombé...
L'idée est simple : Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) et ouvrir une position longue (courte) avec un stop de Open[0]. Lorsque le prix bouge, nous fermons l'ordre, et lorsqu'une nouvelle barre apparaît, nous passons à une nouvelle barre
J'ai presque la même chose, mais j'ai fait une fixation (quand je l'ai fait) sur le fait de réussir à le faire fonctionner sans trailing.
je me suis bien débrouillé, mais le drawdown n'était pas satisfaisant et puis j'ai eu d'autres idées et leurs tests, donc je n'ai pas réussi à obtenir le résultat voulu
alors la paix
et ensuite le monde réel.
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L'état est intéressant et il fonctionne pour n'importe quelle paire de devises sans aucun modèle.
et l'algorithme est incroyablement simple
( il faut mettre au point des mécanismes pour s'assurer que l'ouverture - fermeture s'est déroulée de manière fiable - dans le testeur il n'y a pas de problèmes de requêtes et autres défaillances)
Si j'ai bien compris, le système est toujours sur le marché ?
Je me demande si ça va marcher !
L'idée est simple, à peu près ceci : Une nouvelle barre se forme, nous attendons la formation d'un Low(High), c'est-à-dire Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) et inversons la position longue (courte) avec un stop Open[0], au fur et à mesure que les prix bougent, nous tralisons et fermons l'ordre lorsque la nouvelle barre apparaît, et procédons à la nouvelle barre
xnko, montrer le test 0.1 avec 1999. Et atteindre une qualité de simulation proche de 90%.