Le bien-fondé de l'utilisation de Take Profit et de Stop Loss dans les TS automatisées. - page 2
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Peut-être ai-je confondu tout le monde), les arrêts techniques et les prises de contrôle sont bien sûr nécessaires. Peut-être, je voulais savoir autre chose : sa capacité rentable à travailler sans prises et arrêts ne peut être considérée comme une mesure d'évaluation du système. L'utilisation d'arrêts et de prises dans le cadre d'un système, même si elle permet d'améliorer les performances du système dans certains cas, nous éloigne en fait de la robustesse d'un système. Mon point de vue est le suivant.
Il y a quelque temps, dans un argument similaire sur la nécessité des arrêts,
Je vous ai donné cet exemple :
- Ouvrez l'historique complet de votre compte et mettez-le dans Excel...
et recalculez toutes les transactions perdantes comme si vous aviez
stop-loss pour 20-25 pips, et regardez comme votre dépôt semble bien meilleur... ;)))
*
Il est clair que le recalcul direct avec les lots sera quelque peu faussé,
mais ce n'est pas un problème de le corriger pour la précision...
L'essentiel est qu'il y a un avantage mathématique à utiliser les arrêts !
C'est tout ce dont nous avons besoin...
*
C'est un classique, et bien sûr, certaines tactiques et stratégies sont possibles,
mais je pense que ça découle de la règle sur la nécessité des arrêts...
Il y a quelque temps, dans un argument similaire sur la nécessité des arrêts,
Je vous ai donné cet exemple :
- Ouvrez tout l'historique de vos comptes et transférez-le sur excel...
et recalculez toutes les transactions perdantes comme si vous aviez
stop loss pour 20-25 pips, et regardez comme votre dépôt semble meilleur... ;)))
qu'en est-il des transactions rentables ? où les profits ont été pris après un drawdown de plus de 20-25 pips ?
- je ne les aurais pas fait, j'aurais plutôt fait une perte :-)
Pour ma part, les résultats réels sont similaires à ceux mentionnés ci-dessus, mais dans tous les cas, ils doivent être pris en compte lors de l'évaluation d'une commande.
J'ai décidé de ne pas le faire (du moins pour la majorité des stratégies).
Au sens figuré - l'utilisation de TP et SL est une tentative d'enterrer mon TS (système de trading) dans un "tuyau" (tout ce qui est en dehors du tuyau ne nous appartient pas).
Le système lui-même doit surveiller le marché et savoir quand fermer. Et l'on sait qu'il est beaucoup plus difficile que de saisir correctement).
IMHO bien sûr.
qu'en est-il des transactions rentables ? où les profits ont été enregistrés après un drawdown de plus de 20-25 pips ?
- Je ne les aurais pas eus, j'aurais plutôt eu une perte :-)
Quant à l'autre Sociométrie, j'ai déjà échangé avec beaucoup de gens.
J'ai décidé de ne pas le faire (du moins pour la majorité des stratégies).
Au sens figuré - l'utilisation de TP et SL est une tentative d'enterrer mon TS (système de trading) dans un "tuyau" (tout ce qui est en dehors du tuyau ne nous appartient pas).
Le système lui-même doit surveiller le marché et savoir quand fermer. Et l'on sait qu'il est beaucoup plus difficile que de saisir correctement).
IMHO bien sûr.
Prend.
L'un des principes du commerce est le suivant :
- Augmenter les profits et limiter les pertes.
Bien sûr, j'utilise Takes, mais très rarement, je place plus souvent
Un ordre en attente avec une direction opposée (lock).
*
Dans l'automatisation, pour une sortie plus efficace et la minimisation des problèmes avec beaucoup de positions.
les plus acceptables sont les trailing stops, le trailing stop classique et le
La variante du "profit de suivi" (ou équité) pour le trading de portefeuille...
(ainsi que pour les classiques aussi...)
*
Votre opinion selon laquelle les arrêts devraient être adaptatifs, ou non, est correcte :
- surveiller le marché
Il n'y a pas de problèmes particuliers dans sa mise en œuvre, la question est de développer l'algorithme,
et ce n'est pas un problème de le mettre en code ... ;)))
À mon avis, l'efficacité des arrêts et des prises dépend des idées qui se cachent derrière le TS. Si, par exemple, le système fonctionne à l'intérieur d'un canal sur des marchés rapides, alors les stops et les prises offrent des avantages évidents.
D'un autre point de vue purement théorique, si le système a des niveaux de stop et de take constants pour chaque ordre, alors en connaissant l'estimation du ratio des trades rentables par rapport aux trades perdants, vous pouvez calculer de manière relativement précise la probabilité d'obtenir un niveau de drawdown quelconque. Cependant, la valeur pratique de cette possibilité est plutôt douteuse, à moins que vous n'ayez la garantie que pendant un certain temps le marché permettra à votre TS de fonctionner avec le même pourcentage de transactions rentables.
Dans le cas où les stops sont négociés ou les positions fermées sur le marché, nous avons affaire à une imprécision beaucoup plus grande, car nous devons utiliser des estimations du niveau moyen des stops et prises réalisés.
En général, de par sa nature, le take profit est applicable aux systèmes qui fonctionnent selon le principe suivant :
1) les pips (exactement les pips, pas les scalpeurs)
2) le commerce de la main :
2.1 pour ceux qui connaissent la bible, entrent dans le métier et prient ensuite pour atteindre la prise
2.2 déterminer de manière purement intuitive la direction et fixer un take profit sur un petit nombre de points. Puis nous sortons prendre le thé.
2.3 Trading basé sur le bruit et les nouvelles - prendre un take profit proche, et un trader ferme ou baisse le terminal, pour éviter la nervosité.
La liste est longue. Dans tous les cas, la prise est utilisée lorsque la stratégie de trading n'a pas d'issues claires. Et la détection de la valeur de prise dans l'optimiseur (avec une fourchette de 5 à 100 points) est, à mon avis, une crise dans le système de négociation. Elle est au moins applicable pour la normalisation ou pour la collecte de statistiques sur les bénéfices. Pas plus.
L'utilisation des arrêts me semble nécessaire. Bien que tout dépende du système. Il est difficile de fonctionner avec des concepts hypothétiques, c'est pourquoi je vais donner un exemple de ce sur quoi je travaille actuellement et de ce que j'envisage de faire. Ainsi, le stop est placé assez loin - accumulation des niveaux sur Phoebe+dernier niveau non cassé (i.e. Sappor - résistance sur le TF plus large). Le rôle de l'arrêt - éviter la force majeure.
En fait, il y a bien sûr une perte. Mais sans équivoque, il n'y a pas de moments aussi désagréables lorsque le stop rapproché est déclenché, et que le prix se retourne et va dans la bonne direction. Le système n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'il y a une sortie définitive de la transaction (soit avec un bénéfice, soit avec une perte). Les gros tirages sont exclus en raison du travail sur une petite TF. La seule clé (et en même temps une illustration classique) - travailler dans une fourchette étroite. C'est là que tous les efforts sont dirigés.
Et encore une fois, l'identification d'un arrêt dans l'optimiseur est, à mon avis, une activité discutable. Dans un cas, il s'agit d'éviter des pertes inutiles, et dans l'autre - d'un élan plus gros que d'habitude.
Dernièrement, j'essaie de développer des systèmes qui n'ont pas besoin de stops et de takeovers, seulement d'une fonction de contrôle. Le système vit avec le marché et essaie d'avoir son "opinion" sur n'importe quelle situation et à tout moment il donne l'un des 4 signaux (deux pour fermer des positions, deux pour en ouvrir). Je pense qu'un système "correct" devrait agir de cette manière, et que le "take and stop" est une relique du trading "manuel". Cependant, quelque chose me ronge... Est-ce que je renonce à quelque chose d'utile et d'insignifiant ? Je suis intéressé par vos opinions, vos collègues, peut-être quelques liens ou idées.
Les stops et les TP, en tant que cibles de l'opération, ne sont pas nécessaires pour ce système. Le système "sait" quoi et où, alors pourquoi devrions-nous l'entraver ? Les limiteurs anti-catastrophes dont nous parlions sont bien sûr nécessaires.
Le conseiller expert que j'ai envoyé au championnat utilise à la fois les Tics et les Stops, mais c'est pour le championnat (les distances sont recalculées à chaque fois)... Où est-ce que je veux en venir ?
Mon point de vue est le suivant : pour déterminer si nous avons besoin d'arrêts (peut-être de lots, si quelqu'un les préfère, mais je ne les aime pas), nous devrions d'abord décider si le système est entièrement automatique ou semi-automatique (les arrêts techniques ne comptent pas). D'après mon expérience personnelle, lorsque l'on travaille avec un semi-automatique, ces limiteurs de générosité avides ou opposés sont très utiles. Lorsque nous avons un automate, il est beaucoup plus logique d'utiliser le signal opposé ou argumenté pour sortir. IMHO, bien sûr...
considère un simple MTS.
- Si la MTS est basée sur les muwings et leurs dérivés, alors la seule façon d'obtenir un profit est d'utiliser un stop pour fermer un TS lent,
(les signaux de sortie sont intégrés)
- si la MTS est basée sur des données à faible latence, alors ni une prise ni un stop ne sont nécessaires, et aucun trail ne sera utile, c'est-à-dire qu'ils aggravent le TS, ils ne sont présents qu'à titre de sécurité.
- Si la MTS est une MTS par pips, alors elle a besoin d'un TP par définition)), alors qu'un stop sera fixé à 1000((, - seulement comme assurance, et vous ne pouvez pas aller plus près que cela, cela tuerait tous les profits.
qu'en est-il des transactions rentables ? où les profits ont été enregistrés après un drawdown de plus de 20-25 pips ?
- Je ne pense pas que nous les aurions eus, nous aurions plutôt eu une perte :-)
Vous devez calculer le ratio. Par exemple, lorsque la perte flottante atteint 20 points, quelle est la probabilité qu'elle diminue et que le profit soit réalisé, et quelle est la probabilité qu'elle atteigne un "niveau inacceptable".
Pour ma part, j'ai également passé beaucoup de temps à essayer de décider par moi-même s'il fallait ou non utiliser les décollages et les arrêts (autres que ceux qui sont techniquement nécessaires).
J'ai décidé de ne pas le faire (du moins pour la majorité des stratégies).
Au sens figuré - l'utilisation de TP et SL est une tentative d'enterrer mon TS (système de trading) dans un "tuyau" (tout ce qui est en dehors du tuyau ne nous appartient pas).
Le système lui-même doit surveiller le marché et savoir quand fermer. Et l'on sait qu'il est beaucoup plus difficile que de saisir correctement).
IMHO bien sûr.
Une idée. Probablement, si la présence d'un "tuyau" améliore les performances du système, cela indique que le système est trop simple et ne prend pas en compte toutes les situations importantes. En fait, TP et SL sont des stubs qui permettent d'utiliser un algorithme TS plus simple, mais au prix d'une perte potentielle de rentabilité.
...Et comme aucun TS n'est capable de prendre en compte toutes les situations de marché, alors... ;)))
Il est proposé de discuter brièvement du sujet. Je me suis longtemps posé cette question et je n'ai pas pu en tirer les "bonnes" conclusions motivées.
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J'ai fait une expérience simple, en considérant trois cas
1) sans stop-loss, en suivant le signal
2) avec un stop-loss mais après le déclenchement du stop-loss, un stop en attente doit être placé au même endroit que le premier et ce jusqu'à ce que j'obtienne un signal pour arrêter l'ordre.
3) avec un ordre stop-loss et après son déclenchement, l'ordre termine son existence
Les signaux d'entrée et de sortie sont bons, mais à un endroit il y a un gros drawdown, les paramètres du stop loss n'ont pas été optimisés.
Peut-on tirer des conclusions de ces dessins sur la nécessité d'une boucle d'arrêt ?
1 variante sans arrêt
sans arrêt
2 variantes avec arrêt et continuation
avec arrêt et continuation
3 variante avec arrêt et sans suite
avec arrêt sans suite