Le championnat : comment les leaders ont ouvert - page 7
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OÙ EST MON POSTE ? ??? o_o
Pas du tout. Rien que le début est très intéressant et très révélateur. La plupart des dix premiers ont 10 échanges ou moins. Vérifions donc ce que nous apprend le concept de signification statistique.
Mec, il y a les statistiques et il y a la réalité. Et l'affirmation selon laquelle les statistiques reflètent la réalité est facilement démentie sur le marché. Je voudrais me battre dans un environnement de marché normal, même si, soit dit en passant, l'affirmation selon laquelle le marché normal est différent du marché actuel est également fausse. En bref, il est juste dommage que la tendance sans précédent qui se produit une fois tous les 10-20 ans et exactement 1 jour avant le début du championnat ait commencé. Après tout, si le lot est rationné, le risque est inversement proportionnel à la taille du dépôt, de plus, l'augmentation du dépôt n'est pas limitée ! En général, je veux me battre sur un marché habituel, et non sur une tendance, car la tendance n'existe qu'une ou deux fois par an !
все же сапиенс сливают более интелектуальней
Nah, Jura, c'est ce que sapiens veut penser. Au cœur de la séquence de transaction se trouve toujours... ahem, pardonnez le blasphème... la même désespérante Bernoulli ou, plus généralement, martingale - tant pour un sapiens doté d'une intelligence d'adulte que pour un abizien sans prétention et à l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'options - mais la situation ici est presque désespérée. Une approche similaire à celle-ci, avec une fluctuation réussie, créera une fausse confiance que l'auteur a trouvé quelque chose - mais la chute sera d'autant plus douloureuse.
Après tout, lorsque le lot est rationné, le montant du risque est inversement proportionnel à la taille du dépôt, et la croissance du dépôt n'est pas limitée !
Je suis déjà fatigué de commenter cette idée fausse. Tout d'abord, la limite de lot limite également le taux de croissance du dépôt, et pas seulement le risque (le montant relatif du risque, attention). Deuxièmement, le taux de drainage potentiel est toujours égal au taux de croissance potentiel. Il n'y a donc pas de marqueur d'équilibre magique, après lequel ni les erreurs ni les retraits ne sont effrayants. Il n'y a pas de différence. S'il n'y avait pas de limitation du volume des positions, les premières places auraient des nombres de 100k-200k, voire plus.
En général, j'aimerais me battre sur le marché habituel et non sur la tendance, car la tendance ne se produit qu'une ou deux fois par an !
Suggérez-vous d'arrêter le championnat, d'annuler les résultats et d'attendre la fin du "mauvais" marché ? :)
Nah, Jura, c'est ce que sapiens veut penser. Au cœur de la séquence de transaction se trouve toujours... ahem, pardonnez le blasphème... la même désespérante Bernoulli ou, plus généralement, martingale - tant pour un sapiens doté d'une intelligence d'adulte que pour un abizien sans prétention et à l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'options - mais la situation ici est presque désespérée. Une approche similaire à celle-ci, avec une fluctuation réussie, créera une fausse confiance que l'auteur a trouvé quelque chose - mais plus la chute sera douloureuse.
Alexei, je voulais parler des statistiques que Timbo a comparées.
de l'aléatoire et de l'utilisation de conseillers homo.
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c'est un championnat avec 40k en jeu et les gens comptent juste sur la chance
Bien sûr, chaque EA a été testé et optimisé sur l'historique des 8 derniers mois.
c'est-à-dire qu'une recherche de régularités est effectuée
Parfois, il suffit de prendre un ensemble de moyennes et d'ouvrir simplement aux croisements et d'attendre la chance !
les singes ont un principe différent et leur chasse est également aléatoire. en même temps, le nombre de 600 - 700 singes est plus productif
que lorsque l'on utilise toutes sortes de muwings et autres indicateurs
c'est ce que je veux dire
Un commentaire sur la traduction anglaise de mon article m'est venu à l'esprit. J'en cite une partie (il ne s'agit pas vraiment de Bill, mais de Larry, mais ce n'est pas important ici) :
Now I am going to share an interesting story from my experience with the man who invented the Williams %R. Enjoy. It so happens that I signed up for one of Bill Williams training courses not long after he won the commondies trading championship. Bill by the way is a totally great guy.
Il a publié un livre et toutes les instructions habituelles, y compris son indicateur qui, selon lui, est censé mesurer l'implication institutionnelle (les grands acteurs) sur le marché. Tout cela était parfaitement logique, bien sûr (même si je n'ai jamais vu de corrélation directe entre le volume et le prix).
Quoi qu'il en soit, il a été l'un des premiers à avoir une "salle des marchés" où vous pouviez échanger avec lui. Si je me souviens bien, vous pouviez le faire par conférence téléphonique ou avec Yahoo messenger (qui venait de sortir à l'époque). Au cours d'une journée typique, il commençait par nous dire comment son indicateur montrait que nous devions prendre telle ou telle position. Mais, je me souviens d'un jour en particulier où nous avons commencé à manquer de maïs. Pas 15 ou 20 minutes plus tard, il y avait un message urgent "Quittez la position courte et prenez une position longue, je reconnais ce modèle".
Au fur et à mesure que l'instruction se poursuivait, ce type de message traversait le fil à maintes reprises. Il rejetait tous les indicateurs et prenait des positions basées sur la reconnaissance des modèles. Pour couronner le tout, pour ce mois-là, sa performance globale était au mieux équilibrée.
Je ne sais pas si quelqu'un a fini par le presser sur le fait qu'il avait si bien réussi au concours mais qu'il ne pouvait pas faire mieux que n'importe qui d'autre dans le monde réel et qu'il n'avait pas non plus négocié différemment de n'importe qui d'autre, mais à un moment donné, il a publié un article avec la "vérité".
La "vérité" était qu'il a juste eu de la chance ! !! Il se trouve que le marché a suivi une tendance à long terme reconnaissable sur pratiquement toutes les matières premières pendant la période du concours. Personne n'a perdu sur le marché à l'époque. Il a admis que la seule raison pour laquelle il a gagné est qu'il a placé des positions à la limite de sa marge sur chaque transaction. Quelque chose qu'il n'aurait jamais fait dans la vie réelle - la stratégie était tout ou rien.
Aujourd'hui, la situation est très similaire. J'ai souligné le point principal de la citation. Il s'agit d'une véritable compétition de trading, dans laquelle Larry a réalisé ses fameux 11000% (si je ne me trompe pas).
Mec, il y a les statistiques et il y a la réalité. Et l'affirmation selon laquelle les statistiques reflètent la réalité est facilement démentie sur le marché. Je voudrais me battre dans un environnement de marché normal, même si, soit dit en passant, l'affirmation selon laquelle le marché normal est différent du marché actuel est également fausse. En bref, il est juste dommage que la tendance sans précédent qui se produit une fois tous les 10-20 ans et exactement 1 jour avant le début du championnat ait commencé. Après tout, si le lot est rationné, le risque est inversement proportionnel à la taille du dépôt, de plus, l'augmentation du dépôt n'est pas limitée ! En général, je veux me battre sur un marché habituel, et non sur une tendance, car la tendance n'arrive qu'une ou deux fois par an!
En fait, une tendance, c'est bien !
Sans tendance, c'est mauvais !
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prenons le 08 02 février 2008 nous avons le début d'une tendance dans l'euro !
maintenant nous avons très probablement une tendance médiane à la baisse sur l'euro - au moins sur W1 il y a une 2ème vague dans le développement.
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La tendance est-elle mauvaise ? -
un marché normal - c'est-à-dire sans crise ?
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avant de commencer la mienne, après avoir évalué la situation sur MN1 W1 D1 et la crise actuelle, j'ai écrit une option de tendance !
et je pense que beaucoup l'ont fait
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vous ne pouvez pas aller à contre-courant dans un marché comme celui de 2008.
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s'il n'y a pas de tendance et que le marché commence à bavarder.
Je suis déjà fatigué de commenter cette idée fausse. Tout d'abord, la limite de lot limite également le taux de croissance du dépôt, et pas seulement le risque (le montant relatif du risque, attention). Deuxièmement, le taux de prélèvement potentiel est toujours égal au taux de croissance potentiel. Il n'y a donc pas de marqueur d'équilibre magique, après lequel ni les erreurs ni les retraits ne sont effrayants. Il n'y a pas de différence. S'il n'y avait aucune limitation du volume des positions, vous verriez des chiffres de 100k-200k, voire plus.
Suggérez-vous d'arrêter le championnat, d'annuler les résultats et d'attendre que le "mauvais" marché prenne fin ? :)
Je préférerais que tu sois fatigué d'écrire plutôt que de commenter. Je m'en vais.
Je préférerais que tu sois fatigué d'écrire plutôt que de commenter. >> Je suis en train de tomber.
>> Mmm. Suggérez-vous que je n'écrive plus, mais que je me contente de commenter ? :)