"Miracle", "numérique" "groupe" indicateur de mouvement - page 13
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et le silence.....
Eh bien, hors de cette page alors - pour l'allumage tardif - des excuses - repos ...:-)))
Oui, très similaire. On y est presque. Je ne veux pas corriger, je veux clarifier. Même si certaines personnes ici prétendent qu'elles n'ont besoin que des majors. Ils calculeront le reste. La pratique montre qu'ils sont muets sur une chose : leur précision de calcul est de +-lapot (à la précision de l'écart/2). Voici un exemple https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Parlons maintenant de la vitesse. À l'école, nous avons souvent résolu des problèmes (rappelez-vous) où il y avait une trajectoire, une vitesse et une accélération. Connaissant ces paramètres, disons, pour une voiture, que nous pouvons supposer avec une probabilité non pas de 50/50, mais un peu plus, disons 85 à 15, que la voiture qui se précipite avec une grande vitesse et une grande accélération, est plus susceptible de continuer le chemin, que de faire demi-tour. N'ai-je pas raison....a si oui, alors nous devons trouver des analogues de ces concepts dans le forex (imaginez simplement qu'il ne s'agit pas d'un graphique de l'euro/dollar, mais de la façon dont une voiture (un avion ou disons des mouches) se déplace). Calculer et construire une prévision...
À première vue, la tâche est simple, mais lorsqu'on commence à l'approfondir, on comprend que tout n'est pas si simple. Il faut se rappeler que lorsque vous numérisez une valeur analogique, il y a du bruit. Ce bruit est appelé bruit d'échantillonnage et de quantification. Ils existent donc (les formules de calcul du bruit sont disponibles quelque part ici), donc avant vous devez vous en débarrasser. Cela peut être fait de manière séquentielle, nous pouvons construire un filtre et faire passer les citations à travers lui. Et ensuite l'analyser. Ou nous pouvons effectuer une analyse conjointe (en tenant compte de la présence de bruit), j'ai choisi cette voie. Je décris le mouvement avec des équations différentielles stochastiques, c'est-à-dire immédiatement le filtrage de Kalman ici en détail. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
J'essaie toujours de prévoir le prix et le prix est (asc+enchère)/2. Plus la prévision est précise, plus le TS que vous pouvez construire est bon et parfait, il y a une recherche ici sur le forum, cherchez comment la prévision affecte la qualité du TS, elle entre dans le profit au 4ème degré si je me souviens bien.
Et le troisième - il ne faut pas oublier que nous ne voyons pas le mouvement net de l'euro ou du dollar, mais que nous ne pouvons qu'observer la projection de ce mouvement sur le plan euro/dollar-temps ou le plan euro/livre-temps etc. donc je construis un indice des mouvements des devises de l'euro, du dollar, de la livre, etc. Et il est très important de fermer l'espace pour avoir la matrice entière (toutes les projections), si vous les calculez à travers les majors alors la merde se produit (bien que cela soit compréhensible, les mathématiques sont une science exacte, c'est dans les statistiques il ya des intervalles de confiance il ya vous pouvez +-compter spread ...) en mathématiques ne peut pas.
En bref, c'est comme ça...
Mais les paires de devises sont-elles suffisantes pour tout cela ?
Mais les paires de devises sont-elles suffisantes pour tout cela ?
Mais les paires de devises sont-elles suffisantes pour tout cela ?
Je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure. Je pense qu'il ne suffit pas que les paires de devises, j'ai aussi pensé à ce genre d'analyse (votre post précédent). Si le prix de l'or était en phase terminale non seulement par rapport à l'euro et au dollar, mais par rapport à toutes les monnaies, alors oui, le mécanisme peut être réfléchi.
Par exemple, nous avons l'EUR/USD. En fait, les échantillons ne sont pas égaux dans le temps et il s'avère que cette sinusoïde a beaucoup d'échantillons dans un certain intervalle et nous pouvons la dessiner plus précisément, mais dans son autre intervalle, le nombre d'échantillons est trop faible et nous ne pouvons pas faire une bonne estimation. Pour combler les barres manquantes, nous pouvons utiliser les paires qui incluent l'euro et le dollar. (Peut-être qu'ils commenceront à apparaître dans les crosses d'abord, et alors les majors n'auront aucun succès dans de telles situations) (mon cerveau se tortille mais j'ai essayé d'expliquer mes pensées de manière plus simple))) Au fait, j'ai presque oublié, nous ne devrions pas prédire les prix, mais l'interaction de ces apparitions.
Je peux essayer de l'appliquer aux changements réciproques des cours vendeur et acheteur pour les paires de devises. Je le ferai ce week-end et je montrerai les résultats.
Je suis d'accord avec vous sur certains points. Je pense qu'il ne suffit pas d'analyser les paires de devises, j'ai également pensé à ce type d'analyse (votre post précédent). Si les cotations de l'or dans le terminal n'étaient pas seulement liées aux euros et aux dollars, mais à toutes les devises, alors oui, le mécanisme pourrait être utile, mais jusqu'à présent je n'y ai pas réfléchi.
Ils peuvent calculer des paires, ou même des devises à travers l'or/dollar. Mais je pense que ce ne sera pas tout à fait correct.
L'or coûte également des choses différentes selon les pays
Oui, mais si l'or commence à baisser, il baissera par rapport à toutes les monnaies (même si ce n'est pas de manière égale, mais dans la même direction).
Un indicateur de l'indice de la monnaie unique pourrait également être réalisé. Et il y a de tels développements.
À un moment donné, j'ai eu une idée de "multidevises". Il reposait sur l'idée que la "réserve d'or" mondiale totale reste inchangée et circule de monnaie en monnaie comme du liquide dans des vases communicants. La "formule magique" incluait toutes les monnaies avec leurs poids.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. L'hypothèse était que le vecteur de mouvement de l'indice monétaire devait être dans la direction du "niveau de la mer". Et si un indice monétaire monte plus haut que les autres et que l'autre plonge plus bas que les autres (et que les deux sont en dehors des seuils), alors il vaut la peine de négocier entre eux.
La difficulté s'est avérée être dans le calcul des poids. Le calcul par les données réelles a conduit à des pondérations "non naturelles" et négatives. Les calculs utilisant des pondérations adoptées (basées sur les données officielles sur le nombre de devises rencontrées) ont conduit à de fortes déviations des prix modélisés par rapport aux prix réels, les résultats étant "exactement l'inverse".
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Un commentaire sur l'idée. Imaginez plusieurs vases communicants de même hauteur et de diamètre différent. Le grand diamètre est USD, le petit diamètre est CAD, le diamètre moyen est JPY, etc.
Si l'USD baisse lentement, les niveaux dans les autres vaisseaux augmentent. La trajectoire ascendante correcte est dictée par la section transversale totale de tous les autres vaisseaux (les niveaux dans tous les vaisseaux augmentent de manière synchronisée). Si, dans un vaisseau, il y a une déviation par rapport au niveau total, alors il y a un vecteur, indiquant la direction du mouvement.
Mais tout cela se passe dans la dynamique. Et si, par exemple, l'USD est descendu et y est resté, il est nécessaire de corriger le modèle - de recalculer les diamètres afin d'égaliser le "niveau de la mer" global.
Pour ce faire, il faut probablement prendre en compte le montant des "réserves d'or" dans le pays de chaque monnaie individuelle, qui sont également en constante évolution.