Vous recherchez un programmeur spécialisé - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour aux habitants du forum, je suis un débutant et la description est similaire à celle de ce "jeune" dépeint par ForexTools.
Est-ce que tout est si désespéré avec le testeur et qu'on ne peut pas se fier aux résultats des tests ? ou cela ne s'applique qu'aux systèmes "pips" ?
Peut-être que des personnes expérimentées me diront....
Il y a vraiment beaucoup de pièges. Personnellement, j'utilise surtout le testeur pour détecter les erreurs logiques dans les codes. Il y a beaucoup d'endroits sur le graphique avec des situations perverses sur lesquelles la logique de l'algorithme est testée : "Ici, il aurait dû ouvrir une position/point/tracer une ligne... mais il ne l'a pas ouvert - pourquoi ?! .... aaaaaa !!!!!!!!!" - et une petite coquille dans le code ou un gros trou dans l'algorithme est corrigé :)
Pour moi, les indicateurs les plus importants sont le drawdown et le ratio de transactions rentables et perdantes (et une chaîne de pertes/profits continus).
Dans votre cas, attendre un élan dans un tiers du dépôt ! - Personnellement, je n'ai pas assez de nerfs et le ratio de trades rentables/perdants dans MTS devrait être l'inverse (IMHO) : 70% de trades rentables 30% de trades perdants ou alors la chance de perdre le dépôt dans votre cas sera de 70 sur 100.
Est-ce vraiment si désespéré avec le testeur et vous ne pouvez pas faire confiance aux résultats du test ? ou est-ce seulement pour les systèmes "pips" ?
Il s'agit de doutes raisonnables pour un débutant. Mais on peut tout aussi bien se demander "Peut-on faire confiance au marteau ? On peut et on doit faire confiance au testeur, car il est tout à fait précis et impartial, ce n'est qu'un outil. Il ne flirte pas avec vous, il ne vous fait pas les yeux doux, il ne vous trompe pas pour de l'argent. Mais cela vaut la peine de consacrer un peu de temps pour apprendre à l'utiliser et à interpréter correctement les résultats. Il y a pas mal d'articles comme "Evaluation des résultats des tests", tout ensemble de paramètres résultant doit être confirmé par le test OOS, etc.
ZS.
Cela me rappelle une blague ici, sur les clowns, je ne sais même pas pourquoi) :
-Je ne vais pas au-delà du cirque.
-Pourquoi ?
-Je me fais tabasser par des clowns !!!
-Tu es sérieux ?
-Sans blague, avec un sourire.
bon résultat - allez pour le championnat !
Oui, sauf pour le championnat ;). Mais ce n'est pas tout à fait clair - est-ce que le drawdown de plus de 7000 sur un lot fixe ou avec la croissance du volume ? Si c'est avec un volume incrémental, alors oui, je suis d'accord, ce n'est pas mal. S'il s'agit d'un lot fixe, alors, en vertu de la loi de la mesquinerie, nous pouvons tomber dans un tel intervalle de drawdown dès le lancement de la stratégie, et perdre le dépôt.
Je dois également examiner l'intervalle de cette baisse. Quelque chose me dit que ça s'est passé de mai à fin juillet. Et les gains ont commencé à la fin du mois de juillet - nous sommes entrés dans une tendance. Et la qualité de la modélisation est faible...
Il y a vraiment beaucoup de pièges ici. Personnellement, j'utilise surtout le testeur pour détecter les erreurs logiques dans les codes. Le tableau est rempli de lieux présentant des situations perverses sur lesquelles la logique de l'algorithme est testée : "Ici, il aurait dû ouvrir une position/point/tracer une ligne... mais il ne l'a pas fait - pourquoi ? ! .... aaaa !!!!!!!!!" - et une petite coquille dans le code ou un gros trou dans l'algorithme est corrigé :)
Pour moi, les indicateurs les plus importants sont le drawdown et le ratio de transactions rentables et perdantes (et une chaîne de pertes/profits continus).
Dans votre cas, attendre un élan dans un tiers du dépôt ! - Mes nerfs personnels ne sont pas assez forts, alors que le ratio de transactions rentables/perteuses chez MTS devrait être l'inverse (IMHO) : 70% de transactions rentables 30% de transactions perdantes ou il y a 70 chances sur 100 de perdre le dépôt.
les statistiques sur le ratio pertes/opérations rentables ne me semblent pas toujours être un indicateur
vous pouvez avoir 70% de mauvaises entrées - 30% garder les bonnes tendances ! du début à la fin et ainsi plus que couvrir la perte
il me semble qu'il y a plus de trades perdants que de trades gagnants
mais leurs pertes sont réduites au début et leurs profits augmentent.
---
regardez le ratio du vainqueur du championnat 2008 !
il ne sera pas impressionné - il semble qu'il ait 50/50 - mais il réduit ses pertes au tout début et laisse les profits se développer
son facteur de rendement est supérieur à 7 ! !! et le drawdown est faible.
--
Je pense que les paramètres auxquels il faut faire attention dépendent beaucoup du TS.
oops - une vérité est le montant INCROYABLE du profit ! :-)
YuraZ a écrit (a) >>
mettez un DEMK pendant quelques jours ! ( Je vous recommande de l'envoyer au championnat)
après avoir testé la démo pendant une semaine ou plus.
Exécutez la même période sur le testeur
Il y aura des variations, mais elles doivent être minimes, c'est-à-dire que les entrées doivent coïncider exactement dans le temps.
c'est le premier critère de qualité !
Eh bien, peut-être pour le championnat ;). Ce n'est pas tout à fait clair - le drawdown au-dessus de 7000 est sur un lot constant ou avec une augmentation de volume ? Si c'est avec l'incrément, alors oui, pas mal, je suis d'accord. S'il s'agit du lot fixe, alors, par la loi de la mesquinerie, nous pouvons tomber dans un tel intervalle de tirage en une seule fois, et perdre le dépôt. Nous devons également examiner l'intervalle de cette baisse. Quelque chose me dit que ça s'est passé de mai à fin juillet. Et nous avons commencé à faire des bénéfices à la fin du mois de juillet - nous sommes entrés dans la tendance. Et la qualité de la modélisation est faible...
Ou bien la démo est-elle la deuxième couche de test après le testeur, et le réel sera la troisième ?
j'ai mis le graphique dans le rapport, mais du coup il a disparu, je vais joindre le fichier, je vous dis tout de suite que c'était un lot constant de 0.1 et le drawdown était de 7000 sur la tendance, c'est juste pas effrayant, car avec ces fonds oisifs d'environ 23000 c'est normal.
comment améliorer la qualité de la simulation ?
comment améliorer la qualité de la simulation ?
F2, charger les minutes par euro, accepter de recalculer. La date de fin doit être choisie un ou deux jours plus tôt que la date actuelle.
je dois vous dire tout de suite que c'est un lot fixe de 0.1 et que le drawdown était de 7000 sur la tendance, ce n'est pas effrayant, car j'ai 23000 fonds disponibles, c'est OK.
J'ai mis un graphique dans le rapport, mais il a disparu, je vais joindre le fichier.
J'ai mis le graphique dans le rapport, mais du coup il a disparu, je vais joindre le fichier, je vous dis tout de suite que c'est sur une constante de 0.1 lots et le drawdown a été de 7000 sur la tendance, c'est juste pas effrayant, car avec de tels fonds libres d'environ 23000 c'est normal
comment améliorer la qualité de la simulation ?
mon utilisation de la démo est très différente de la réalité.
Testeur de la 1ère couche
Démonstration de la 2ème couche
3ème micro-réel
4 -réel
---
Faites-le fonctionner à différentes périodes - jetez-y un coup d'œil.
mais vous écrivez vos systèmes pour le marché de 2008 - et c'est un marché différent et il n'est pas comparable à celui de 2006 ou 2007.
le mouvement moyen de l'euro est de plus de 170-200 pips entre le haut et le bas.
en 2007, il y avait 80 pips de haut en bas et 60 pips à l'ouverture.
---
les organisateurs n'ont pas choisi la période de test d'un an pour rien ! ou plutôt 8 mois de l'année
il faut reconnaître leur professionnalisme - pour 3 mois d'avance, un an est bien suffisant pour la sélection des paramètres !
un plus long terme n'est pas raisonnable ?
Pensez-y ! - Si vous optimisez le conseiller expert une fois par mois ou tous les trois mois, vous en tirerez quand même des bénéfices !
Je veux dire, n'est-ce pas suffisant ?
--
et l'automate qui travaille éternellement - si quelqu'un n'a pas perdu espoir, peut-être trouvera-t-il :-)
---
mais en général, je préfère écrire des EAs semi-automatiques ! - ils sont plus fiables !
pour une heure de travail de 100 à 150 $.
2 à 3 jours de travail à partir de 500 $ et plus
deux semaines de travail de 2 000 à 3 000 dollars et plus
Ce sont les taux réels.
si le système (indicateur) est mis en service - alors les ventes pourraient être de 50-100 $.
Où obtenez-vous vos tarifs ?
Vous êtes cher.
20 livres, voire euros, par heure de travail, c'est très bien. Plus il y a d'heures, moins il y en a, mais pas beaucoup.
L'Amérique est une autre affaire, mais il est plus facile de se séparer de l'argent là-bas aussi.
J'ai mis un graphique dans le rapport, mais il a disparu, je vais joindre le fichier.
J'ai mis le graphique dans le rapport, mais du coup il a disparu, je vais joindre le fichier, je vous précise tout de suite qu'il est sur un constant de 0,1 lots et le drawdown a été de 7000 sur la tendance, c'est juste pas effrayant, car avec de tels fonds libres d'environ 23000 c'est normal....
comment améliorer la qualité de la simulation ?
ooo - recommandation retirée !
brûler