L'histoire se répète - un mensonge ? - page 6
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Merci, Alexey.
Mais le nombre moyen de répétitions (environ 42) est catastrophiquement bas pour une analyse statistique.
Il est peut-être judicieux de descendre jusqu'à la TF H1 et de passer par les heures de marché les plus volatiles,
par exemple, de 10.00 à 20.00 MSK ? La quantité de données dans l'échantillon sera beaucoup plus importante.
Si l'on supprime la dépendance au jour de la semaine, les données seront 5 fois plus importantes. C'est-à-dire une moyenne de 600 réplications.
de combinaisons - déjà de quoi travailler.
Merci, Alexey.
Mais le nombre moyen de répétitions (environ 42) est catastrophiquement bas pour une analyse statistique.
Il est peut-être judicieux de descendre jusqu'à la TF H1 et de passer par les heures de marché les plus volatiles,
par exemple, de 10.00 à 20.00 MSK ? La quantité de données dans l'échantillon sera beaucoup plus importante.
Si l'on supprime la dépendance au jour de la semaine, les données seront 5 fois plus importantes. C'est-à-dire une moyenne de 600 réplications.
de combinaisons - déjà de quoi travailler.
Si je devais effectuer une telle recherche, je ne travaillerais qu'avec des équi-bars.
Résultat non compilé, car 0 ... 0,4 ... 0,6 (0,56) n'est pas intéressant.
Si je devais faire ce genre de recherche, je ne travaillerais qu'avec des équi-bars.
Alexei (Mathemat) a juste la bonne idée pour les barres, vous pouvez le développer.
Aleksey (Mathemat) a une idée très appropriée pour les bars, nous pouvons la développer.
IHMO il n'y a pas d'idée là (dans l'analyse des barres). Et je n'ai pas vu Alexey (Mathemat) le revendiquer. La seule chose que l'on puisse faire est d'augmenter la fréquence des événements (et non leur probabilité) en utilisant les équi-carrés, mais ce n'est pas non plus un fait, c'est juste une petite hypothèse théorique qui peut ne pas se réaliser.
Bonne chance dans vos recherches.
IHMO il n'y a pas d'idée là (dans l'analyse des barres). Et je n'ai pas vu Alexey (Mathemat) le prétendre. La seule chose que l'on puisse faire est d'augmenter légèrement la fréquence de l'événement (mais pas la probabilité) en utilisant les équi-carrés, mais ce n'est pas non plus un fait, juste une petite hypothèse théorique qui peut ne pas se révéler vraie.
Bonne chance dans vos recherches.
Sergei, c'est ce que je dis, je vérifie simplement, et revendiquer n'est pas mon truc... j'apprends moi-même.
À propos des probabilités - c'est très difficile à calculer, si tant est que ce soit possible, mais ici (sur les marchés), la composante d'inertie fonctionne et rien d'autre (à mon avis) n'est nécessaire pour réussir ses transactions.
J'ai également recherché des modèles par un code de chandelier (habituel) - sur l'achat/la vente, j'ai essayé à la fois les moustachus et les chauves et les enceintes avec les pendus et les mariés de toutes les manières - mais hélas - la statistique est d'environ 0,5.
Résultat non compilé, car 0 ... 0,4 ... 0,6 (0,56) n'est pas intéressant.
Pouvez-vous préciser votre approche pour savoir si l'événement a été un succès ou non ?
Merci, Alexey.
Mais le nombre moyen de répétitions (environ 42) est catastrophiquement bas pour une analyse statistique.
Il est peut-être judicieux de descendre jusqu'à la TF H1 et de passer par les heures de marché les plus volatiles,
par exemple, de 10.00 à 20.00 MSK ? La quantité de données dans l'échantillon sera beaucoup plus importante.
Si l'on supprime la dépendance au jour de la semaine, les données seront 5 fois plus importantes. C'est-à-dire une moyenne de 600 réplications.
de combinaisons, c'est déjà beaucoup pour travailler.
Oui, c'est ça, Alexandre. C'est ce que je voulais écrire dans le fil de discussion https://forum.mql4.com/ru/14420, mais j'ai décidé d'attendre les résultats de StatBars. Comme vous pouvez le voir, mes soupçons sont confirmés. Même en tenant compte du fait que le "Directeur Foreh" est censé ne pas donner d'informations super secrètes, les fréquences aberrantes ne peuvent pas être considérées comme statistiquement significatives ; ce ne sont que des fluctuations de fréquence d'événements très rares, qui ne peuvent pas être considérées comme une confirmation de l'existence de dépendances... euh... extrêmement imprudent. S'il s'agissait d'un rapport de, disons, 510 à 370 plutôt que 51 à 37, la signification apparaîtrait.
P.S. Je vais encore être réprimandé par granit77 pour avoir utilisé des gros mots...
Oui, c'est ça, Alexandre. C'est ce que je voulais écrire dans le fil de discussion https://forum.mql4.com/ru/14420, mais j'ai décidé d'attendre les résultats du script StatBars. Comme vous pouvez le voir, mes soupçons sont confirmés. Même en tenant compte du fait que le "Directeur Foreh" est censé ne pas donner d'informations super secrètes, les fréquences aberrantes ne peuvent pas être considérées comme statistiquement significatives ; ce ne sont que des fluctuations de fréquence d'événements très rares, qui ne peuvent pas être considérées comme des preuves de dépendances... euh... extrêmement imprudent. S'il s'agissait d'un rapport de, disons, 510 à 370 plutôt que 51 à 37, la signification apparaîtrait.
P.S. C'est reparti, granit77 va me reprocher d'utiliser des gros mots...
Je ne suis pas un script, je suis plutôt une personne vivante... ))
J'ai dû dire quelque part que les combinaisons peuvent être utilisées comme un filtre, mais pas comme une stratégie...
Voyons si le système de Saltunov fonctionne avec plusieurs paires reliées entre elles...
2 Korey J'aimerais connaître la réponse à ma question (voir ci-dessus)...