:)) Tentative numéro 2. Ou encore, spéculons sur l'essence du gain, mais sans être précis... :)) - page 7

 
NProgrammer писал (а) >>

Je veux que tu comprennes que 52%, c'est "tu es foutu" 99% du temps... Vous ne voulez pas comprendre que...

Et pourquoi 52% sont si mauvais ? Que se passe-t-il si le bénéfice moyen est de 100 pips et la perte moyenne de 50 pips ? NP, fais au moins ce que LeoV a fait sur le lien, et ensuite parle de grails avec 98%. Je pense qu'au moment où vous le ferez, vous n'en aurez plus envie.

 
NProgrammer писал (а) >>

:)) Je t'ai mis sur liste noire... désolé... :))

Quand il n'y a rien à répondre, c'est tout ce qu'il y a à dire...... "Ne joue pas avec mes jouets et ne pisse pas dans mon pot....." Je suis sur la liste des ignorés, wow !

 
Mathemat писал (а) >>

Et pourquoi 52% sont si mauvais ? Que se passe-t-il si le bénéfice moyen est de 100 pips et la perte moyenne de 50 pips ?

>> Absolument !

 
NProgrammer писал (а) >>

2. L'analyse ne doit pas tenir compte des pertes techniques telles que la taille et la présence de spreads, de swaps, de limites de capital, de restrictions de taille de lot, etc. En bref, uniquement le modèle idéal.

soyez cohérent. vous dites que tout est possible.... le modèle idéal, dans ces conditions, est la martingale... et maintenant il y a des restrictions... lot constant... temps...

Les conditions du marché sont en constante évolution... Les inducteurs qui fonctionnent bien dans une période cessent de fonctionner dans une autre... Prouvé et plus d'une fois....

Est-il possible de réaliser 98% des transactions rentables... Oui, c'est possible... Est-ce que ce sera le Graal ? .... Non...

Le Graal n'est pas une stratégie super rentable, comme beaucoup de gens le pensent... La super rentabilité vient lorsque vous saisissez le moment... Si vous avez été embrassé par Dame Fortune dans votre enfance, vous n'avez rien à craindre... flotter...

Le Graal est une stratégie qui donne un profit stable sur n'importe quel intervalle de temps et qui est applicable à tout instrument...

 
Mathemat писал (а) >>

Et pourquoi 52% sont si mauvais ? Que se passe-t-il si le bénéfice moyen est de 100 pips et la perte moyenne de 50 pips ? NP, fais au moins ce que LeoV a fait sur le lien, et ensuite parle de grails avec 98%. Je pense qu'au moment où tu le feras, tu n'en auras plus envie.

Car la seule chose que vous ne pouvez pas prévoir sur le marché des changes, c'est qu'une transaction perdante sera moins importante qu'une transaction rentable. Pensez-y. Et comme vous ne répondez pas tout de suite, je vous suggère de répondre à la question suivante : Sur un TF minute, j'ouvre deux trades opposés, tous deux avec un SL de 1/2 du TP et TP = deux stoplips... A tout moment, pour chaque tick, j'ouvre deux ou trois positions... . C'est à peu près la taille de cette stratégie super louée de 50%... Et cela permettrait d'obtenir le cher 2% regardez disons delta de la moyenne 240 minutes sur 10 minutes et au plus changer le ratio de B à S avec 50% à 52% et vice versa. Et que c'est une perte. Bien que nous obtiendrons certainement environ 52% de transactions rentables en conséquence.

Est-ce une bonne stratégie ? Non. Eh bien, ce n'est pas pire que ceux qui sont élaborés...

 
kharko писал (а) >>

Soyez cohérent. Vous dites que tout est possible. .... le modèle idéal, dans ces conditions, est la martingale... et maintenant il y a des restrictions... constante du lot . temps...

Les conditions du marché sont en constante évolution... Les inducteurs qui fonctionnent bien dans une période cessent de fonctionner dans une autre... Prouvé et plus d'une fois....

Est-il possible de réaliser 98% des transactions rentables... Oui, c'est possible... Est-ce que ce sera le Graal ? .... Non...

Le Graal n'est pas une stratégie super rentable, comme beaucoup de gens le pensent... La super rentabilité vient lorsque vous saisissez le moment... Si vous avez été embrassé par Dame Fortune dans votre enfance, vous n'avez rien à craindre... flotter...

Le Graal est une stratégie qui donne un profit stable sur n'importe quel horizon temporel et qui est applicable à n'importe quel instrument...

Non, tout ce que je dis, c'est que vous devez obtenir ce que vous devez mettre en œuvre plus tard. Mais le modèle, que j'appelle idéal, devrait être au moins quelque peu réaliste.

 
NProgrammer писал (а) >>

Car la seule chose que vous ne pouvez pas prévoir sur le marché des changes, c'est qu'une transaction perdante sera moins importante qu'une transaction rentable. Pensez-y. Et pour que vous n'ayez pas à répondre tout de suite, je vous suggère de répondre à la question suivante : Sur une TF d'une minute, j'ouvre deux trades opposés, tous deux avec un SL de 1/2 de et un TP = stop-limite.... À tout moment, pour chaque tick, j'ouvre quelques transactions... . C'est à peu près la taille de cette stratégie super louée de 50%... Et cela permettrait d'obtenir ces 2 % si chers, disons un delta de la moyenne de 240 minutes sur 10 minutes et, en plus, de modifier le rapport entre B et S de 50 % à 52 % et vice versa. Et c'est une perte. Bien que nous obtiendrons certainement environ 52% de transactions rentables en conséquence.

Est-ce une bonne stratégie ? Non. Eh bien, c'est tout aussi bien que les modèles élaborés...

C'est une incompréhension totale du sujet. Tout ceci n'est pas applicable à TS qui a certaines règles qui doivent être ajustées pour le profit. Exemple - pas correct par rapport au TS.

 
NProgrammer писал (а) >> Et cela me donnerait ce cher 2 %, je regarde un delta de 240 min en moyenne pendant 10 min et en plus je change le ratio B à S de 50 % à 52 % et vice versa. Et que c'est un drain. Bien que nous obtiendrons certainement environ 52% de transactions rentables en conséquence.

Comment êtes-vous sûr qu'il sera autour de 52% ? Et pourquoi pensez-vous avoir convaincu le reste d'entre nous, par votre exemple, que n'importe quel "52%" est un drain ? NP, pourquoi tu fais l'idiot ? Tu as ton propre Graal et tu veux t'en vanter - expose l'état. Si vous ne l'avez pas, pourquoi parlez-vous de ce que vous n'avez pas ?

 
LeoV писал (а) >>

C'est une incompréhension totale du sujet.

Pourquoi cette question ? Car le TS, pour faire des bénéfices, doit augmenter la probabilité d'une transaction rentable, ce qui augmente les bénéfices et réduit les pertes pour chaque transaction. C'est-à-dire que dans ce type de TS, le profit moyen doit être supérieur à la perte moyenne. Et il ne doit pas ouvrir inconsidérément deux marchés opposés à chaque tique. Et comparer le TS avec cette absurdité n'est pas du tout correct. Et si non - ce TS sera perdu.

Bien entendu, cela ne s'applique pas aux pipsers de nuit.....