Échange de données entre deux terminaux MT4 ? - page 6

 
Quelle différence cela fait-il de savoir comment vous transmettez les devis si vous ne pouvez pas gagner d'argent dessus de toute façon ! =)
 
Il me semble que l'idée principale de l'auteur de ce fil est plutôt de faire du commerce sur la différence d'arrivée des cotations dans le temps. Un DC est en avance sur l'autre de deux ou trois ticks. Cette différence est captée et une pose est ouverte dans la direction vue. En quelques secondes, il se déplace dans la direction du profit et se ferme immédiatement.
Mon ami et moi avons essayé ce type de commerce - il fut un temps où cela fonctionnait. On négociait jusqu'à mille dollars par jour. Mais cela n'a pas duré longtemps - la société de courtage nous a versé de l'argent et a fermé cette boutique. Un peu plus tard, j'ai trouvé sur Internet un scandale concernant exactement la même situation : un groupe de traders s'est disputé avec une société de courtage. La durée de vie des transactions de ces commerçants était en moyenne de quelques secondes. Les profits étaient énormes. Évidemment, aucune société de courtage ne souhaite cela. Et bien sûr, les gars n'ont jamais été payés.
L'auteur, si j'ai raison sur votre idée, alors réfléchissez-y avant de chercher une mise en œuvre - le marchandage manuel est aussi possible. C'est fastidieux, mais possible. Essayez de travailler manuellement en avance sur les taux et après cela, essayez de prendre vos bénéfices... Cela représente un effort bien moindre que la recherche d'une implémentation logicielle.
 
drknn писал(а) >>
Il me semble que l'idée principale de l'auteur de ce fil est plutôt de faire du commerce sur la différence d'arrivée des cotations dans le temps. Un courtier est en avance sur l'autre de deux ou trois ticks. Cette différence est captée et une pose est ouverte dans la direction vue. En quelques secondes, il se déplace dans la direction du profit et se ferme immédiatement.
Mon ami et moi avons essayé ce type de commerce - il fut un temps où cela fonctionnait. On négociait jusqu'à mille dollars par jour. Mais cela n'a pas duré longtemps - la société de courtage nous a versé de l'argent et a fermé cette boutique. Un peu plus tard, j'ai trouvé sur Internet un scandale concernant exactement la même situation : un groupe de traders s'est disputé avec une société de courtage. La durée de vie des transactions de ces commerçants était en moyenne de quelques secondes. Les profits étaient énormes. Évidemment, aucune société de courtage ne souhaite cela. Et bien sûr, les gars n'ont jamais été payés.
L'auteur, si je ne me trompe pas sur votre idée, alors réfléchissez-y avant de chercher une mise en œuvre - le marchandage manuel est également possible. C'est fastidieux, mais possible. Essayez de travailler manuellement en avance sur les taux et après cela, essayez de prendre vos bénéfices... Cela représente un effort bien moindre que la recherche d'une implémentation logicielle.


Utilisez-le comme Trailing Stop Positive Trade - vous économisez quelques pips ! L'information a toujours une valeur.
 
drknn >>:
Ну а чуть позже я наткнулся в инете на жуткий скандал по точно такой же ситуации - группа терйдеров спорила с каким-то ДЦ. Время жизни сделок этих трейдеров в среднем составляло несколько секунд. Профиты получались просто колоссальные. Понятно, что ни одному ДЦ такое не понравится. Ну и естественно, что денег парням так и не выплатили.
Il n'est pas clair pourquoi cet argument a été soulevé en premier lieu. Si la société de courtage est une société non ECN, alors la durée de vie des transactions est a priori d'au moins quelques minutes. Si c'est un ECN, alors c'est normal. C'est donc une histoire étrange.
 
Il n'y a rien de bizarre. Les gars s'enflamment sur la divergence des citations. Ils ont eu chaud. D'où vient, selon vous, la divergence stable ? ! Une machine à devis mal alignée. Eh bien, quelle société de courtage veut payer cette erreur à hauteur de "combien d'argent le trader intelligent a réussi à obtenir" ? Personne, oui. Mais certaines sociétés de courtage serrent les dents et paient, tandis que d'autres suivent le principe et entament une chasse aux sorcières et accusent le trader de fraude et de violation des exigences réglementaires qui (les exigences) apparaissent a posteriori dans les règles (l'élément de durée de vie de la transaction a également été inventé par les sociétés de courtage). D'ailleurs, Alpari, il y a longtemps, a versé de l'argent dans une situation similaire. =)
 

Seules les sociétés de courtage non ECN présentent un écart, et elles ont un temps de transaction minimum de quelques minutes.

Donc cette hypothèse ne colle pas. :))

 
C'est donc comme ça que ça se passe maintenant. Auparavant, il n'y avait pas de tels délais de protection/vérification. L'histoire a été racontée sur le passé notable, tel que je le comprends.

En d'autres termes, aujourd'hui, certaines sociétés de courtage peuvent techniquement ne pas permettre de s'adapter en quelques secondes à un mouvement brusque et à un volume important (elles vérifieront de plus près et pourront requoter ou autre), mais donneront sur des micro-volumes sur un marché calme, et d'autres donnent toujours (c'est-à-dire qu'elles ne savent pas ou ne veulent pas construire des mécanismes de vérification et engager des courtiers compétents), mais écrivent dans les règles que moins de deux minutes - "uh-uh-uh". Je suis plus satisfait de la première approche. =)
 
Pourquoi fondez-vous le principe sur des temps d'ouverture et de fermeture courts ? J'ai essayé une minute à des heures, afin de ne pas enfreindre les règles, et cela fonctionne très bien aussi.
L'objectif principal est de bien ouvrir, et vous pouvez aussi attendre pour fermer. Et pour ouvrir et fermer en quelques secondes, vous devez vous asseoir dans la salle des serveurs de votre société de courtage. C'est impossible.
Il n'est même pas possible de l'analyser plus rapidement que 30-50 ms. Je n'ai pas pu le faire plus rapidement car je dois encore trier les pics et avoir leur confirmation. Si vous avez des développements, veuillez les partager.
 
zhuki >>:
Почему вы сам принцип строите на малом времени открытия-закрытия.
Nous ne construisons pas. C'est juste une option. Le narrateur de l'histoire parlait du "second cycle de vie des poses".
J'ai essayé une minute à une heure, pour ne pas enfreindre les règles, c'est aussi tout à fait tolérable.
Sur des comptes réels ?
 
wise >>:
Не строим. Просто как вариант. Рассказчик истории говорил про "секундное время жизни поз".
На реальных счетах?

J'ai déjà écrit que dans ce type de trading, la différence entre la démo et le réel est énorme. La démo n'est nécessaire que pour le débogage général. Vous devez ajuster les paramètres sur le compte réel. Et ça, vous comprenez, c'est un risque sur l'argent. Même les micro-comptes diffèrent très fortement des comptes de démonstration.

Si la durée de vie de la position est inférieure à une minute, il y aura beaucoup d'erreurs (hangs). Et les problèmes avec les sociétés de courtage sont inévitables. Il est préférable d'attendre un peu. En particulier, les situations de divergence sont constantes et il sera toujours possible de clôturer avec un bénéfice. Encore une fois, il est très difficile à ouvrir, c'est le plus difficile. Les programmes qui les servent sont également assez compliqués, il y a trop de conditions.

L'échange de données entre terminaux n'est rien comparé à ce qui pourrait être nécessaire à l'avenir.