La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 32
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Après tout, le taux d'échantillonnage est lié à la période d'échantillonnage par la formule Fdisk=1/delta_t. Le Delta_t n'est rien d'autre que la période des données (en termes mathématiques, le "tick lag"). Demandez-lui si le tick lags est une variable aléatoire (dans la mesure où le type de loi de distribution n'est pas important). Si le mathématicien répond OUI, alors répondez que le taux d'échantillonnage sera également une variable aléatoire ?
Je ne connais pas le DSP. J'essaie juste de conserver quelques notions afin de pouvoir m'orienter à temps si quelque chose se produit :)
Les décalages sont une variable aléatoire, mais cela ne signifie pas en soi que le taux d'échantillonnage est aléatoire. Il peut très bien être constant, c'est juste que lorsque le résultat est le même que le tic-tac précédent, il n'est pas donné. En général, je pense qu'au sens propre, il n'existe pas de taux d'échantillonnage pour le marché, mais nous pouvons essayer de considérer ce terme comme un concept efficace reflétant la vitesse de traitement de l'information par les teneurs de marché. Dans cette perspective, je pense que nous pouvons considérer le taux d'échantillonnage pendant la semaine de travail comme constant. La situation avec les week-ends n'est pas claire - je ne sais pas dans quel mode les teneurs de marché travaillent à ce moment-là, mais en tout cas l'incertitude dans la détermination du "vrai prix" augmente en raison d'une baisse des statistiques. C'est-à-dire que, pour une raison ou une autre, l'erreur de mesure à l'ouverture du marché le lundi est considérablement augmentée. En d'autres termes, la plupart des écarts peuvent être attribués à une erreur de mesure - j'en vois la confirmation dans le fait que, dans la majorité des cas, le marché comble d'abord l'écart et ne décide qu'ensuite de l'orientation à prendre. En ce qui concerne les nouvelles, nous pouvons supposer qu'à ces moments-là, cette fréquence d'échantillonnage conventionnelle n'est pas suffisante, c'est-à-dire que nous avons à nouveau une croissance de l'incertitude dans la détermination des prix (cette fois-ci pour une autre raison) et, par conséquent, la bosse qui s'ensuit.
C'est mon avis sur la question.
2 Mathemat: Après avoir revu Feigenbaum, j'ai en quelque sorte reconsidéré le fait qu'une séquence pseudo-aléatoire semble aléatoire dans tous les tests statistiques tout en étant totalement prévisible. D'ailleurs, vos futurs synthétiques seront également prévisibles pour cette raison :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует…
Je n'ai pas pu résister ! C'est exact, ce dont j'ai parlé n'est pas une propriété du signal original, mais est littéralement attribué par l'observateur à la numérisation en fonction de la qualité requise de la représentation du signal original. Mais c'est l'axe "X", et on peut aussi se rappeler le problème de la quantification du signal, c'est-à-dire l'axe "Y", mais ce n'est pas non plus une propriété du signal original. Tout est déterminé par les caractéristiques combinées de l'expérience et simplement par les capacités du matériel.
Elle correspond à la profondeur de bit de l'ADC et pour le marché, elle correspond à une résolution de 1 point. La résolution finale donne un bruit supplémentaire.
Cela correspond à la profondeur de bit de l'ADC et pour le marché, elle est de 1. La profondeur de bit finale donne un bruit supplémentaire.
Dans notre cas, le CDA est complètement défini et il n'y a aucun moyen de le modifier, dans le sens de le rendre plus précis. Plus rugueux - pas de problème. Au fait,Candid, tu te souviens pourquoi on a besoin de cet ADC ?
Dans notre cas, le CDA est complètement défini et il n'y a aucun moyen de le modifier, dans le sens de le rendre plus précis. Plus rugueux - pas de problème. Au fait,Candid, tu te souviens pourquoi on a besoin de cet ADC ?
Oui, ils n'ont pas d'autres écrivains pour nous :). Plus sérieusement, c'est censé être la seule source de bruit calculée avec précision jusqu'à présent. A moins, bien sûr, que mon hypothèse selon laquelle le DSP a résolu ce problème soit correcte :)
Pour les candidats
Je demandais au niveau mondial. :о) Juste un peu décontenancé par l'énormité de la proposition de Prival. Je ne pense pas que l'approche DSP dans un sens aussi classique aidera à comprendre la structure du marché et à l'émuler. Je suis sûr que c'est une idée fausse. Quant au bruit, mon humble compréhension est que ce bruit n'existe pas en tant que classe en raison de la nature différente de la source. Oui, il peut y avoir des "erreurs de quantification" mais il n'y a pas de bruit. Ok, attendons l'explication patiente de l'auteur.
à Mathématiques
Hurst, Prival? Si c'est le cas, je ne l'étudie pas trop, mais je vais certainement en tenir compte lors de la génération de synthétiques.
Et c'est bien plus important que les fréquences de Nyquist et autres bêtises qui ne fonctionnent pas. Je vous recommande vivement de faire cette chose, et pas seulement pour générer des synthétiques. Voici un livre : "Signal Processing with Fractals: a wavelet-based approach".
http://grasn.narod.ru/002.djvu
Je pense que cela peut également être utile pour la génération de flux, mais nous devons nous rappeler que l'exposant de Hurst est également une fonction.
Les amis, c'est là que nous faisons fausse route. Pourquoi se soucier du bruit de quantification (fractions de point ?) alors qu'il est bien plus faible que l'effet produit par les filtres DC (de l'ordre de quelques écarts) ?
Si nous devons générer une série synthétique, nous faisons fausse route. Il ne peut pas être abordé à partir de la position de l'architecture DSP classique : "Encodeur" - "Dispositif DSP" - "Décodeur". Mais amusez-vous bien :o)
Quant au bruit, mon humble compréhension est que ce bruit n'existe pas en tant que classe en raison de la nature différente de la source. Oui, il peut y avoir des "erreurs de quantification", mais il n'y a pas de bruit.
Quant au bruit, mon humble compréhension est que ce bruit n'existe pas en tant que classe en raison de la nature différente de la source. Oui, il peut y avoir des "erreurs de quantification", mais il n'y a pas de bruit.
OK, laissez-moi vous le demander d'une autre manière. Voici un arbre fractal - où est le bruit ?