La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 21
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Privé, il ne reste plus grand-chose ! - pour faire entrer le modèle de marché dans ce filtre :-)
Nous ne pouvons certainement pas nous contenter d'un seul modèle ici, ce serait génial si nous pouvions gérer 3-4 modèles, pour couvrir au moins 30-40% du temps.
La seule chose que je pense que nous devons faire est d'aider les programmeurs qui créent MQL5. Réfléchissez et proposez-leur un algorithme pour stocker ces barres + en ayant deux telles archives de cotations, nous essaierons de reproduire adéquatement le flux de ticks lorsque le testeur fonctionne.
P.S. Je suis une personne ordinaire et je peux toujours faire une erreur. Mais seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Je serais heureux d'entendre vos objections, ou votre soutien. Si de nombreux traders ont besoin de ces informations, je pense que MetaQuotes Software Corp. les aidera certainement.
Je pense que c'est une chose nécessaire et utile. Mais si la nécessité peut être estimée par le nombre de personnes intéressées (et il y en a toujours eu beaucoup sur ce forum et la question des tiques a été vivement débattue), l'utilité peut difficilement être encore estimée. Si quelqu'un l'a mis en œuvre à ses propres fins, il n'a pas rapporté les résultats. Mais même si les quelques personnes qui l'ont fait n'ont pas eu de résultats du tout, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y en avoir. La tête de chacun, comme nous le savons, fonctionne différemment.
Cependant, je doute qu'ils puissent "aider les programmeurs qui développent MQL5". L'AE de la MQ est plutôt calme, voire cool, compte tenu des initiatives nées dans le forum de la MQ.
Mais avec l'algorithme de stockage, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut facilement stocker les ticks dans un fichier unique d'une structure temps-cours simplifiée, et construire dynamiquement des barres d'un volume égal donné dans chaque graphique en ticks de manière autonome. Le nombre de ticks dans la barre d'un tel graphique ne devrait être qu'une de ses propriétés, modifiable de la même manière que les couleurs ou l'apparence des chandeliers le sont maintenant.
Mais je ne comprends pas pourquoi des personnes totalement désintéressées considèrent qu'il est de leur devoir de mettre une grosse croix sur les tics. En public.
Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Il n'y a rien à comprendre. J'essaie juste d'attirer l'attention des commerçants débutants sur certains détails de la vie.
Ce sont les volumes d'une maison de courtage. Voyez comment ils évoluent au fil du temps. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les comparer avec ceux de votre ordinateur. Et essayez d'expliquer comment vous allez construire un graal qui fonctionne pour cette société de courtage particulière et, en même temps, pour d'autres cotations et volumes d'autres sociétés de courtage.
Nous ne nous débrouillerons pas avec un seul modèle ici, nous devrions faire 3-4 modèles et ils devraient couvrir au moins 30-40% du temps et ce serait parfait.
J'apprécie la blague !
Il n'y a qu'un seul modèle adéquat à construire... Le paradoxe est qu'une fois que vous avez construit un modèle, vous n'avez plus besoin de rien d'autre. C'est la base qui peut être mise dans n'importe quel outil, y compris un filtre numérique. Dans cette optique, l'accent doit être mis sur la construction du modèle et non sur la discussion de l'utilisation de son éventuelle réification.
Nous ne nous débrouillerons pas avec un seul modèle, nous devrions faire 3-4 modèles, s'ils couvrent au moins 30-40% du temps, ce serait parfait.
J'apprécie la blague !
Il n'y a qu'un seul modèle adéquat à construire... Le paradoxe est qu'une fois que vous avez construit un modèle, vous n'avez plus besoin de rien d'autre. C'est la base qui peut être mise dans n'importe quel outil, y compris un filtre numérique. Dans cette optique, la priorité doit être donnée à la construction d'un modèle plutôt que de discuter de l'utilisation d'une éventuelle réification.
C'est ce que je fais. Peut-être n'avez-vous pas prêté attention à la phrase dans le message où j'ai posté l'algorithme "....".Mais alors il y a des questions avec le critère de divergence du filtre...", il s'agit juste de vérifier l'adéquation du modèle qui est prévu dans le filtre.
Prival, ai-je raison de supposer que la fonction définie dans le code comme NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) est équivalente au générateur d'une variable aléatoire normalement distribuée rnorm(1,a,s)o ?
Prival, je comprends bien que la fonction définie dans le code comme NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) est équivalente au générateur de variable aléatoire normalement distribuée rnorm(1,a,s)o ?
Oui, c'est juste d'une ancienne version, matcad dans la version 6 ne donnait pas une distribution normale en utilisant le générateur intégré. Le bruit était coloré. En utilisant cette formule, nous obtenons une loi vraiment normale à partir d'un rnd(1) uniforme. Si vous le souhaitez, je peux rechercher les mathématiques de ces transformations pour savoir comment obtenir n'importe quelle loi de distribution d'une variable aléatoire à partir de rnd(1).
Il y a simplement très longtemps, j'ai marché sur ce râteau et j'ai très longtemps cherché où se trouvait l'erreur dans le programme. Et trouvé que le bruit est teinté, après cela j'utilise cette formule, comme je l'ai vérifié vous pouvez voir par le chi-carré c'est une variable aléatoire normalement distribuée.
Dans ce problème, ce n'est pas si important, donc vous pouvez le changer en rnorm().
Bien.
On avance. J'ai comparé les performances du filtre de Kalman avec vos paramètres, avec le filtre de Butterworth optimal (en termes de FS), et je n'ai pu trouver aucune différence notable, ni dans les propriétés de lissage, ni dans la taille du FS, voir fig.
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