La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 2
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MathCad peut être téléchargé à partir d'ici, c'est une version qui fonctionne, je ne vois pas de problème avec elle http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208.
Merci, Prival, pour le lien. Je vais le télécharger à la maison, car je suis sûr qu'ils vont me démolir au travail pour 700 méga...
Je veux expliquer par un exemple une pensée, qui est probablement triviale pour vous.
Prenons un processus aléatoire stationnaire dont les valeurs sont distribuées selon la loi dedensité de probabilité f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi. Il est déjà normalisé à un. Un tel procédé peut être inventé, non ?
Quel est le gain attendu ? Eh bien, c'est simple - une intégrale avec des limites infinies de x*f(x). Le problème est qu'elle ne converge (vers zéro) que dans des limites symétriques, c'est-à-dire dans le sens de la valeur principale, car à l'infini l'intégrande se comporte comme 1/x. L'espérance de cette variable aléatoire est déjà une statistique indéfinie! Il s'agit naturellement et évidemment d'une distribution à queues épaisses, c'est-à-dire avec des sauts brusques de valeurs très éloignées de la valeur centrale. Peut-être est-ce l'incertitude à laquelle Peters fait allusion quand il parle de mode opératoire infini ?
Que dire de la variance (intégrale de x^2*f(x)), qui est tout simplement égale à l'infini, quelle que soit la méthode d'intégration...
Ce que je veux dire, c'est que les pics (queues épaisses) eux-mêmes ne disent rien sur la non-stationnarité.
P.S. Pour les fans de sévérité : l'absence de m.o. semble indiquer une non-stationnarité du processus. OK, alors le degré sera égal non pas à 2, mais à 2,5, et de la magnitude avant exponentiation on prend le module. Je ne vais pas normaliser par un, je suis paresseux. Le M.O. est maintenant fini et égal à zéro, mais la variance est toujours infinie !
Ça rendrait tout ça confus. Je propose de m'arrêter à la conclusion que le processus étudié est non stationnaire, c'est-à-dire que le r.o. et l'ACF dépendent à la fois de l'intervalle de temps choisi pour l'analyse et de la différence des arguments. Il est très probable que la relation entre l'intervalle de temps d'analyse sélectionné et le r.o. et l'ACF ne puisse être trouvée. Mais il existe des segments de temps courts où le flux peut être stationnaire - visuellement, il s'agit d'une tendance ou d'un plat (cela n'a pas d'importance) - ces segments alternent et la stationnarité est rompue aux moments de transition.
Je pense que l'analyse de l'ACF nous aidera à déterminer l'étendue de ces intervalles et les points de rupture de stationnarité. L'essentiel est de voir comment il se présente et évolue au fil du temps. Une analyse visuelle est nécessaire. Je peux le faire en 30 minutes dans Matcad, mais dans MQL4, cela me prendra un mois au mieux :(
Je vais essayer de montrer ce qu'il faut en faire sur l'exemple d'un filtre Kalman de queue. L'analyse statistique des paramètres de l'ACF est très importante pour sa conception. Dès que je ferai un exemple, je le posterai sûrement.
C'est ce qu'on obtient quand on est pressé. Voici à quoi ressemble le processus simulé.
La première impression est très similaire. Pour une simulation plus précise, nous avons besoin des paramètres ACF du processus. Je joins le fichier. Comment filtrer ce processus soumis à des conditions bruyantes avec le filtre de Kalman (a une erreur RMS minimale, puisque le MNA a été utilisé pour sa sortie), je posterai un peu plus tard.
Voici les mathématiques qui sous-tendent ce modèle. Je joins le document Word, car il faut beaucoup de temps pour dessiner les formules ici.
Sujet intéressant. Mais les fichiers MathCAD ne sont pas lisibles, probablement la version 14.0 est utilisée. Si ce n'est pas difficile, vous pouvez l'enregistrer au format 13.0/13.1 et le mettre en page à nouveau (et si ce n'est pas difficile du tout, le mettre en page plus loin dans les versions spécifiées). Ou utiliser des fonctions qui sont absentes dans 13.0/13.1 ? A, puis mettre la version 14 ne veut pas.
PS: Bien que je sois sceptique quant à de telles expériences, mais tout de même curieux :o)
Voilà, j'ai oublié de poser les premières questions stupides :
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
Il existe une certaine correspondance entre les paramètres observés des objets ... et les paramètres des mesures observées ... : la zone des valeurs ... du paramètre ... correspond à la zone des valeurs S du paramètre y.
OK, un objet est un événement dans le monde. Et quels sont les paramètres d'un événement ? Cela signifie-t-il, par exemple, qu'il s'agit d'un taux d'intérêt, ou quelque chose d'autre de ce genre. Ce n'est pas un hasard si je pose cette question, car je constate que ces paramètres déterminent en grande partie le modèle proposé.
Il existe un flux d'événements et un flux correspondant de mesures. La théorie exige-t-elle une corrélation entre le flux d'événements et le flux de mesures pour être "exploitable" ?
À la sortie d'un dispositif de mesure (borne MT), outre les mesures générées par des signaux provenant d'objets (), apparaissent des mesures générées par des bruits de fluctuation et différents types de bruits, c'est-à-dire des mesures erronées.
Je ne suis pas un grand spécialiste des DSP, mais j'ai plus ou moins une idée de ce dont nous parlons. À cet égard, je ne suis pas d'accord pour dire que ce qui est mesuré inclut le bruit. Peut-être n'y a-t-il pas de bruit du tout ? Après tout, si une barre est clairement en dehors de la gamme des "sortes de signaux", pourquoi devrait-elle être considérée comme du bruit ? Dans cette barre, vous pouvez effectuer une transaction, acheter ou vendre. Mais dans un signal qui, selon les spécifications du filtre, peut passer beaucoup plus bas ou plus haut que les flux de barres, on vous refusera poliment le marché, parce que le "vrai signal" est à l'autre endroit. Mais il s'agit plus d'une philosophie que d'une question, étayée par la pratique dans le fil de discussion voisin sur la "résonance stochastique". :о)
grasn
J'ai noté entre parenthèses qu'à mon humble avis, il est possible de l'interpréter de cette façon. Je ne sais pas et je n'ai pas toutes les réponses. J'ai juste essayé d'imaginer que cette courbe est davantage déterminée par des événements fondamentaux (taux d'intérêt et autres), il est probablement impossible de les refléter tous sur la même échelle. Maintenant le postulat que le prix actuel reflète tout. Mais souvenez-vous du mysticisme dans Le Maître et Marguerite "Annushka a renversé l'huile..." - cela se reflétera-t-il sur le graphique des prix ? Probablement pas, c'est-à-dire qu'il peut manquer un événement, qui pourrait jouer un rôle important plus tard.
La théorie des flux semble très bien convenir : il y a un flux d'événements, et nous ne pouvons observer qu'un flux de mesures liées d'une manière ou d'une autre au premier flux. En ce qui concerne le bruit, généralement, s'il y a des mesures, alors il y a des erreurs et elles sont liées au bruit. S'il n'y avait pas de bruit, la vie serait beaucoup plus facile. Les métrologues perdraient vraiment leur emploi :-).
Il y a une certaine quantité de bruit, si c'est du bruit. Voici un graphique. C'est l'énergie qui provoque le mouvement de la monnaie. Il s'agit également d'une supposition, mais elle s'emboîte très bien. Si nous regardons le graphique, il est toujours en mouvement, comme tout mouvement a des paramètres de vitesse et d'accélération (dérivée première, dérivée seconde, etc.) et il y a une énergie qui provoque ce mouvement.
Il est dentelé, l'enveloppe n'est pas lisse, c'est peut-être une manifestation du bruit. Mais il y a une propriété de cet indicateur, c'est qu'il est avancé, ce qui confirme l'hypothèse énergétique qui a été avancée !!!!.
La théorie du flux semble très bien convenir, il y a un flux d'événements et nous ne pouvons observer qu'un flux de mesures connecté d'une certaine manière au premier flux. En ce qui concerne le bruit, généralement, s'il y a des mesures, il y a des erreurs et elles sont liées au bruit. S'il n'y avait pas de bruit, la vie serait beaucoup plus facile. Les métrologues perdraient vraiment leur emploi :-).
Il y a une certaine quantité de bruit, si c'est du bruit. Voici un graphique. C'est l'énergie qui provoque le mouvement de la monnaie. Il s'agit également d'une supposition, mais elle s'emboîte très bien. Si nous regardons le graphique, il est toujours en mouvement, comme tout mouvement a des paramètres de vitesse et d'accélération (dérivée première, dérivée seconde, etc.) et il y a une énergie qui provoque ce mouvement.
Il est accidenté, l'enveloppe n'est pas lisse, peut-être est-ce la manifestation d'un bruit. Mais il y a une propriété de cet indicateur : c'est l'avance, ce qui confirme l'hypothèse de l'énergie ! !!
À mon avis, la théorie des flux offre un modèle assez clair et logique. Raisonnable dans le sens où pratiquement personne de sensé ne soutiendrait que le forex n'est pas lié au flux des événements économiques, politiques, etc. mondiaux. Ou que le flux de citations n'est pas un flux de mesures. Toutefois, à côté de ces avantages, il y a quelques "mais". Même s'il existait un système d'estimations quantitatives de tous les événements influençant le Forex, il ne permettrait pas d'appliquer la théorie des flux au Forex. Le Forex n'est pas un transducteur linéaire des signaux entrants. De plus, il ne s'agit même pas d'un transducteur non linéaire. Et donc, le postulat de base de la théorie selon lequel "il existe une certaine correspondance entre la zone des valeurs des paramètres et la zone des valeurs des mesures" ne correspond pas à la réalité.
Pourquoi ? Parce que le forex est un système qui a son propre état. Par conséquent, les mêmes entrées, selon l'état actuel, peuvent conduire à des résultats complètement différents. Cela concerne la mémoire du système, les attentes, etc. Vous pouvez prendre l'exemple de la réponse aux non-fermes. La dernière publication, qui a été bien meilleure que prévu, a entraîné non pas un renforcement, mais une chute brutale du dollar.
Par conséquent, si nous devons modéliser le forex, nous devons modéliser sa structure interne en plus du flux entrant. De mon point de vue, il peut être divisé en deux sous-systèmes complètement différents : le spéculatif, qui a (avec certaines limites) une rétroaction positive, et le financier et économique, avec une rétroaction négative. Ils se distinguent également les uns des autres par d'autres paramètres : vitesse et force de réaction aux événements, temps de relaxation, etc. Si l'on me demandait de construire une théorie à partir de tout cela, qui serait capable de prédire d'une manière ou d'une autre, je me tirerais une balle à vue. :-))
Au fait, à propos de l'énergie. J'aime aussi l'utilisation de ce concept pour analyser les mouvements sur le marché des changes. Mais vous semblez oublier que le forex est un système ouvert et que son énergie ne peut être considérée comme constante en aucune circonstance. Si nous ne nous basons pas sur cette hypothèse, mais que nous étudions la dynamique des changements d'énergie, cela peut donner des résultats intéressants. Par exemple, des conclusions sur la poursuite ou la fin d'une tendance, sur sa force. Mais tout cela est post factum, ou au mieux pour le moment. Par conséquent, je pense que votre affirmation selon laquelle l'indicateur est en avance sur son temps est trop optimiste.
Essayez de prendre un MACD ordinaire, son histogramme (sans signal) est très similaire à votre indicateur. Je comprends que ce sont des choses différentes, mais la qualité de l'image qu'ils donnent est proche. Et personne ne considère que le MACD est leader. En général, la MACD correspond à la dérivée première. Par conséquent, il (et probablement votre indicateur) est coïncident, ce qui est bon par rapport au décalage des différentes MA. Mais il n'est pas si facile d'en tirer parti. :-(