Tics : distributions de l'amplitude et du délai - page 7
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Littéralement deux centimes. Pour la pratique, et non pour dériver des solutions analytiques, il suffit d'avoir deux histogrammes de distributions, l'initial et le résultant. Il suffit de diviser la plage de la distribution initiale en "barres" non uniformes pour obtenir celle dont vous avez besoin. Ceci est facilement réalisable avec un ensemble si. La précision, bien sûr, n'est pas la plus élevée, mais dans la pratique, elle est souvent suffisante pour vérifier certaines idées. Nous pouvons aller un peu plus loin, trouver une approximation stupide des valeurs des séries originales et résultantes par un polynôme de haut degré. Il s'agit de la méthode la plus simple, basée sur les histogrammes, qui n'est pas universelle et sujette aux effets de "bord". Mais il faut souvent beaucoup plus de temps pour trouver une solution analytique et le résultat n'est pas garanti.
Eh bien, quelque chose de similaire au test de Kolmogorov, mais non cumulatif et utilisé différemment. Désolé pour la répétition, le but est très simple, d'un histogramme (un ensemble de "barres" avec des limites données sur l'échelle des valeurs et la hauteur des "barres" caractérisant la probabilité des valeurs apparaissant sur l'échelle des valeurs) obtenir un autre, c'est la racine. Sans détourner l'attention de la théorie, des formes, de la description, etc. - en orientant simplement les histogrammes l'un par rapport à l'autre. La méthode est plutôt rudimentaire.
Le test de Kolmogorov semble impliquer une connaissance de la FR théorique. Vent du Nord, veuillez élaborer, je suis un peu perdu. Nous avons deux histogrammes, si les DP (lois de distribution) sont inconnues, nous cherchons une courbe théorique par un critère de concordance, par exemple le khi-carré. Si nous l'avons trouvé, nous travaillerons avec eux. Si nous avons échoué, nous devrions les approximer avec un polynôme (nous pouvons les approximer non pas avec un polynôme mais avec des approximations polygones ou polyrices). Il est nécessaire d'avoir au moins une description analytique de la série résultante (même par des polynômes) pour obtenir la série résultante à partir de la série initiale. Si vous avez une description analytique, il est plus facile d'utiliser rnd(1). Comment passer d'un histogramme (variable aléatoire) à un autre sans approximation ? Je ne comprends pas :-( Ou bien vous parlez du test à deux échantillons de Kolmogorov-Smirnov, mais il n'est destiné qu'à tester l'hypothèse de la coïncidence ZR et ne permet pas de transformer un histogramme en un autre. Mathemat dans matcad est le même calcul symbolique, le noyau de Maple est utilisé.
Qu'est-ce que rnd(1),-une distribution unitaire normale ?
Qu'est-ce que rnd(1),-une distribution unitaire normale ?
Ahh, je vois. Je suppose que ce que Prival a écrit : "Si vous avez reçu une description analytique, il est plus facile d'utiliser rnd(1)" - a définitivement du sens. Je n'avais pas rnd(1) dans mes expériences mais cela devrait fonctionner à première vue. Je ferais mieux de laisser Prival vous le dire, je suis aussi intéressé par le principe.
Aha enfin trouvé une branche où ils attendent mon grain de connaissance (j'ai du mal à le trouver).
Je joins le fichier, il y a comment en obtenir un autre à partir d'une table + des algorithmes comment générer différentes lois de distribution ayant rnd(1).
Au fait, à la pg. Il me semble que c'est ainsi que nous devrions dessiner le graphique de cotation, et non comme un OHLC (j'ai dit ici que nous avions besoin d'un indicateur qui reflète le prix en temps opérationnel). Je ne sais pas, mais cela me semble si juste, car la mesure de la valeur sans l'accompagnement de la précision n'a aucun sens.
P.S. Mathemat, je vais scanner tous les Tikhonov pour vous :-)
Vous pouvez travailler avec les ticks en définissant des blocs de contrôle des ticks tels qu'un passage de ticks dans toutes les paires de devises, quel que soit le nombre de ticks passés, il faut au moins un tick simultanément dans toutes les paires de devises, le début de ce passage est le même que la fin, au moins un tick est passé, c'est le point de contrôle, disons un tick multi-devises. Un tick, le début du bloc, le dernier tick le termine. Le tick initial peut être un tick unique pour une paire de devises ; le dernier tick doit être un tick unique pour une autre paire de devises ; pendant ce temps, du tick initial au tick final, de nombreux ticks dans d'autres paires de devises peuvent passer. C'est précisément dans ce tic-tac multidevises qu'il faut chercher quelques faits annexes. En outre, vous pouvez prendre n'importe quel autre symbole et l'attacher au tick multidevise, par exemple, en analysant dans la plage du tick multidevise ou en étendant la plage du tick multidevise.
Plus de détails))
(Pouvez-vous être plus précis ?))
Avez-vous regardé la date de l'article ?
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Les serveurs MT4 ont-ils changé leur algorithme de génération de tick autour du flux externe de moyenne lissée ?
;)
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;)
Et avez-vous essayé de prendre non pas un mais 200 ticks ou plus pour l'algorithme de génération ?