Arbitrage complexe - page 4
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MForex, la corrélation peut-elle être calculée de plus d'une façon ?
SK. Je répète : la corrélation des valeurs absolues des triples devises en question, à savoir AUD/USD et NZD/USD, EUR/JPY et CHF/JPY, EUR/USD et GBP/USD.
Ce n'est pas un secret, mais cela ne peut pas l'être, car la décision de trading est prise non pas en fonction des valeurs absolues des coefficients de corrélation (CC), mais, comme je l'ai dit plus haut, en fonction de la dynamique de leurs incréments. Je m'explique : si, à ce moment-là,la différence (D) entre la CA actuelle et la CA de la période X précédente est négative, ce qui indique une diminution de la corrélation, alors la couverture ouverte à ce moment-là sur la paire en question a de grandes chances d'être rentable, car D devient nulle quelque temps plus tard, puis elle devient positive (augmentation de la corrélation) et ensuite de nouveau négative. Des valeurs aberrantes en dehors de la plage moyenne des oscillations de D se produiront bien sûr, mais très rarement et jusqu'à présent, les moments de ces extrema n'ont pas entraîné de perte, bien que je n'exclue pas qu'ils (les extrema de D) puissent provoquer un décalage de la valeur absolue des paires considérées. En raison de ce décalage, il devient impossible d'estimer objectivement la corrélation (qui, par ailleurs, sera faible) dans un court intervalle de temps. Par conséquent, une couverture qui a survécu à un tel décalage sera très probablement clôturée avec une perte - mais pas toujours. Ma déclaration concerne des transactions qui ont duré plusieurs jours - il y avait une différence de prix entraînant une forte baisse de la corrélation et l'apparition d'un décalage - mais néanmoins ces couvertures ont été clôturées avec un bénéfice. D'une manière générale, c'est le moment le plus complexe de ce TS.
J'ai tout gâché, bien sûr, mais c'était le mieux que je pouvais faire.
En d'autres termes, lorsque le dollar australien augmente par rapport au dollar néo-zélandais qui diminue, vous devez vendre du dollar australien et acheter du dollar néo-zélandais. À un moment donné, soit le dollar australien baissera plus que le dollar néo-zélandais, soit, à l'inverse, le dollar néo-zélandais augmentera plus que le dollar australien. Bien entendu, nous parlons de la distance parcourue par l'une des paires, et non de ses valeurs absolues. J'espère que c'est plus clair comme ça ;)
J'ai réussi à faire suivre la semaine entière. Oui, elle s'est terminée par deux haies, qui subissent les changements que j'ai déjà mentionnés. Maintenant, vérifions ce qu'il adviendra d'elles la semaine prochaine.
Ci-dessous la suite de la déclaration, tout ne rentre plus, donc je n'ai mis que la semaine passée, le reste est au-dessus. D'ailleurs, aucun pipsipser en test avant, même de démonstration, ne m'a jamais montré de tels résultats.
MForex, la corrélation peut-elle être calculée de plus d'une façon ?
Ce n'est pas la corrélation qui peut être calculée, mais les coefficients de corrélation, dont il existe des dizaines (et donc des façons de les calculer).
SK. Je répète : la corrélation des valeurs absolues des triples devises en question, à savoir AUD/USD et NZD/USD, EUR/JPY et CHF/JPY, EUR/USD et GBP/USD.
Ce n'est pas un secret, mais cela ne peut pas l'être, car la décision de trading est prise non pas en fonction des valeurs absolues des coefficients de corrélation (CC), mais, comme je l'ai dit plus haut, en fonction de la dynamique de leurs incréments. Je m'explique : si, à ce moment-là,la différence (D) entre la CA actuelle et la CA de la période X est négative, ce qui indique une diminution de la corrélation, alors la couverture ouverte à ce moment-là sur la paire en question a de grandes chances de rapporter des bénéfices, car D devient égale à zéro après un certain temps, puis elle devient positive (augmentation de la corrélation) et ensuite négative à nouveau. Des valeurs aberrantes en dehors de la plage moyenne des oscillations de D se produiront bien sûr, mais très rarement et jusqu'à présent, les moments de ces extrema n'ont pas entraîné de perte, bien que je n'exclue pas qu'ils (les extrema de D) puissent provoquer un décalage de la valeur absolue des paires considérées. En raison de ce décalage, il devient impossible d'estimer objectivement la corrélation (qui, par ailleurs, sera faible) dans un court intervalle de temps. Par conséquent, une couverture qui a survécu à un tel décalage sera très probablement clôturée avec une perte, mais pas toujours. Ma déclaration concerne des transactions qui ont duré plusieurs jours - il y a eu une différence de prix entraînant une forte baisse de la corrélation et l'apparition d'un décalage - mais néanmoins ces couvertures ont été clôturées avec un bénéfice. D'une manière générale, c'est le moment le plus complexe de ce TS.
J'ai tout gâché, bien sûr, mais c'était le mieux que je pouvais faire.
En d'autres termes, lorsque le dollar australien augmente par rapport au dollar néo-zélandais qui diminue, vous devez vendre du dollar australien et acheter du dollar néo-zélandais. À un moment donné, soit le dollar australien baissera plus que le dollar néo-zélandais, soit, à l'inverse, le dollar néo-zélandais augmentera plus que le dollar australien. Bien entendu, nous parlons de la distance parcourue par l'une des paires, et non de ses valeurs absolues. J'espère que c'est plus clair comme ça ;)
J'ai réussi à faire suivre la semaine entière. Oui, elle s'est terminée par deux haies qui subissent les changements que j'ai déjà mentionnés. Maintenant, vérifions ce qu'il adviendra d'elles la semaine prochaine.
C'est l'une de ces rares occasions où je ne trouve pas de meilleure réponse.
Meilleure anecdote :
- Maman, papa est tombé dans les escaliers !
- Qu'est-ce qu'il a dit ?
- Eh bien... c'est... hum...
- Tu n'as pas à dire de gros mots.
- Rien, alors. :)
Bref, je vais me taire. Sans rancune, j'espère.
Eh bien, comment peut-il y avoir de la rancune ? :) C'est un cas rare en effet :)) Et comme je l'ai dit, je n'ai encore rien trouvé de semblable.
Le rapport de la semaine dernière. En gras, les transactions qui ont été ouvertes dans le rapport précédent. La perte flottante totale a été légèrement supérieure à -1500$ pendant la semaine, mais j'étais sûr qu'ils allaient clôturer avec un bénéfice après un certain temps.
Oui, il y a une chose : l'ordinateur était éteint de mardi à aujourd'hui, donc ces deux couvertures ont fait plus de profit qu'elles n'auraient dû le faire avec l'ordinateur allumé 24/7, car elles auraient été fermées plus tôt, avec un profit total d'environ 100 $. Mais après leur fermeture, il y a eu plus de transactions, ce qui aurait porté le profit hebdomadaire total à 500 $ du côté positif.
L'arbitrage complexe est très intéressant. Je suis également en train de développer un conseiller expert similaire. J'ai mis le groupe GBPUSD en test de démonstration.
Intéressant de voir comment vous combinez les paires dans les couvertures.
Dites-moi, êtes-vous le même Paramon, dont le système était célèbre sur le forum Forex Club ?
L'arbitrage complexe est très intéressant. Je suis également en train de développer un conseiller expert similaire. Je teste un groupe avec GBPUSD.
Intéressant de voir comment vous combinez les paires dans les couvertures.
Dites-moi, êtes-vous le même Paramon, dont le système était populaire sur le forum Forex Club ?
Avec un ratio de lot de 1:2, 1:1,5 et 1:2 respectivement.
Tous les échanges sont positifs.
Pour les calculs, j'utilise le coefficient de corrélation (CC) entre les paires, et l'iMA (moyenne mobile simple).
Je necomprends pas votre approche de l'utilisation du coefficient de corrélation et du point d'entrée (c'est-à-dire qu'elle ne diffère pas beaucoup de la mienne),
si sa valeur est supérieure à 0,90 ou inférieure à 0,90 (cela dépend de la paire) ).
Bien que ma façon de calculer le CQ soit probablement différente de la vôtre, j'ai essayé de nombreux périodiques, mais je ne peux pas trouver le modèle de vos entrées.
Il était intéressant de discuter de votre système, directement à la logique ICQ : 477-961-311.
Mes vacances sont donc terminées. Les quatre transactions que j'ai laissées sans surveillance pendant tout le mois se sont soldées par un bénéfice de plus de 300 $. Je joins le rapport pour toute la période de la démonstration à terme.
En résumé, les résultats sont les suivants :
54,84% sur le dépôt initial pour 1,5 mois de travail.
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de tenir compte des pics et des creux de la courbe d'équilibre. L'équité ressemblait pratiquement à une ligne reliant les points de cette courbe d'équilibre. Vous pouvez vérifier les heures d'ouverture et de clôture des transactions dans le relevé ci-joint.