Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 5

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A propos, voici un exemple simple, comme on dit trouvez dix différences dans le graphique, et ce n'est pas encore le meilleur exemple, juste une comparaison de ce que j'utilise pour les tests :) Je me demande qui a le plus de tics :) Il est clair que les tiques horizontales ne devraient pas être du tout (droites), cela indique immédiatement que la tique est tombée, mais une telle différence, ce ne sont pas les tiques qui tombent, il y a autre chose :))) Le tout en temps réel, à quelques secondes de la mise à jour du tick. La différence de taux de change client est minime. J'ai l'impression que la moyenne joue un rôle ici, les volumes sont différents et les intervalles de temps sont différents :) Ce n'est pas sans raison qu'on dit qu'une société de courtage peut perdre un conseiller expert, et qu'une autre peut faire de purs profits). De plus, le volume à différents moments peut être différent, tout le contraire comme on dit :) Bien sûr, il n'y a pas d'intervalle de temps, mais je pense que je vais faire en temps, temps serveur et local.



La suite n'est pas mieux :) J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de devis réels mais proches, disons une minute de différence, et la société de courtage sait où faire un fauchage au cas où :) C'est tout à fait absurde : )))).



Par exemple, avec l'heure locale, vous pouvez clairement dire quelle est la différence, s'il y a un problème de vitesse, surtout si vous la mesurez à la milliseconde près, mais l'heure du serveur peut être différente :) Et puisque le temps du serveur à une seconde, pas de calculs compliqués visser les millisecondes locales, sans la divergence :) À la vitesse de la lumière, bien sûr pas de travail, pas partout le backbone entre les routeurs est une fibre :).

Z.I. : Je pense tout haut :)

 
Tromper notre frère ! Je veux dire différents DCs. Bien sûr, cela reste sous sept verrous quant à la manière dont toute maison de courtage traite les devis qu'elle reçoit, et comment elle les ralentit parfois afin d'éliminer les clients les plus actifs.
C'est pourquoi je suis enclin à faire des analyses principalement à partir de sources primaires - agences d'information - et à utiliser les données des sociétés de courtage uniquement pour prendre des décisions de trading en tenant compte de la décision du système expert qui a déjà été formé. Dans ce cas, si certains intervalles sont manipulés par le DC, ces intervalles sont de toute façon très courts et, tôt ou tard, le DC devra suivre la tendance du marché. Et s'ils freinent et déforment, ce retard peut être utilisé contre eux dans une analyse habile puisqu'il n'entraîne qu'un retard dans leurs données et si la décision est basée sur d'autres données, ce retard donne un temps supplémentaire pour placer et retirer les ordres.
 
Ne cherchez pas la vérité dans les ticks, lisez plutôt le sujet : Idées fausses standard en essayant de trader dans le bruit (était "Cauchemar sur MT4").

Des sujets similaires ont été abordés à de nombreuses reprises - il suffit d'utiliser la fonction derecherche ou les sujets "similaires":
 

Alors, ces ticks que vous avez proviennent de différents courtiers sur une période de temps égale ou quoi ?

 
xnsnet:

Ce n'est pas sans raison qu'on dit qu'une société de courtage peut perdre un EA et qu'une autre peut faire un bénéfice net, eh bien, il y a une grande différence entre les deux :)

Si nous sommes intéressés par le commerce réel ... Nous devons prendre des citations du compte réel. Et il vaut mieux utiliser des cotations moins filtrées, et donc plus informatives pour l'analyse et la prise de décision, ce n'est un secret pour personne, sauf qu'elles coûtent de l'argent, et que le commerce automatique avec leur aide est plus compliqué... On en a parlé une fois ici, quand HQ est apparu....
 
Renat:
Ne cherchez pas la vérité dans les ticks, lisez plutôt le sujet : Idées fausses standard en essayant de trader dans le bruit (était "Cauchemar sur MT4").

Des sujets similaires ont été abordés à de nombreuses reprises - il suffit d'utiliser la fonction derecherche ou les sujets "similaires":
J'ai lu le fil de discussion que vous avez mentionné, mais ce qui y est écrit ne contredit pas ce que j'ai dit. Les prix ne sont pas manipulés par toutes les sociétés de courtage, mais par la plupart d'entre elles, et cela n'apparaît pas seulement en ticks, mais les barres formées par les différentes sociétés de courtage sont sensiblement différentes. Et dans ce cas, MT4 n'est pas une plainte, c'est juste un outil, mais chaque société de courtage peut utiliser cet outil dans ses propres intérêts, et personne ne doute de son existence - sur le marché, chacun est pour soi et les sociétés de courtage ne font pas de bonnes actions et n'offrent pas leurs services. En outre, la structure d'interaction entre les différentes sociétés de courtage et les sources de données est hiérarchique, quelqu'un est plus proche de la source et quelqu'un passe par de nombreux intermédiaires et chacun a des intérêts.
 
Renat:
Ne cherchez pas la vérité dans les tics.
Renat, je ne cherche pas et personne ne cherche, je voulais ajouter, je l'ai déjà trouvé, mais non, je suis en train d'expérimenter, et l'analyse, n'est pas encore le commerce, je me souviens que vous avez dit une fois :
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Par conséquent, si vous ouvrez une position, la conservez pendant une longue période puis la fermez, l'équité apparaîtra aux deux points "ouverture et fermeture" et sera égale au solde. Peu de gens auront assez d'un tel "graphique". Un graphique d'actions réelles est une mesure d'actions postic (idéalement) ou périodique avec traçage.
Je pense que si je peux réaliser quelque chose de plus, pourquoi ne pas essayer, comme on dit. Tous les moyens sont bons si vous essayez et cherchez quelque chose de plus. Alors pourquoi pas, peut-être que quelque chose va marcher. Après tout, c'est mon temps, j'ai trouvé quelque chose d'utile pour moi, comme je l'ai dit plus tôt, il est plus facile de voir quelque chose en ticks, à quel point il serait facile pour un expert de voir cela est une autre question, mais j'essaie, je suis toujours intéressé à le faire :) Bien sûr, je ne vais pas dessiner quelque chose pendant 80 ans, même l'équité, la moyenne est similaire aux barres de 5 minutes, mais disons pour une semaine, plus que réaliste. Et si, pour aller plus loin dans la réflexion, et si pour prouver ce qui a été considéré comme absurde, la preuve, parce que vous pouvez approcher de différentes manières et même faire la même chose, peut être différente, et que dire si quelqu'un le fait, ou peut-être quelqu'un a déjà fait et laissé pour eux-mêmes. Le marché est une affaire de réflexion, comme de jouer avec de vrais joueurs dans n'importe quel jeu en ligne, et il n'est peut-être pas possible d'atteindre le graal, mais vous pouvez vous adapter et apprendre.

PS : Tout le monde en retire quelque chose, mais ne repousse pas l'idée, car dans toute question, il faut aller jusqu'au bout, au moins logiquement avant de s'éloigner, le mieux est de laisser ce que tu as fait pour les autres, puis quelqu'un d'autre fera le même chemin encore mieux et plus parfait.
 
xnsnet:
Par conséquent, si vous ouvrez une position, la conservez pendant une longue période puis la fermez, l'équité apparaîtra aux deux points "ouverture et fermeture" et sera égale au solde. Peu de gens auront assez d'un tel "graphique". Un graphique d'actions réelles est une mesure d'actions postiches (idéalement) ou périodiques avec traçage.
J'ai pensé, et si, (idéalement), vous pouviez obtenir quelque chose de plus, comme on dit, pourquoi ne pas essayer. Tous les moyens sont bons si vous essayez et cherchez quelque chose de plus. Alors pourquoi pas, et peut-être que quelque chose va marcher.
Pour le bien du temps des traders, j'écris "ne cherchez pas la vérité dans les ticks".

Beaucoup ont cherché dans ce domaine, mais les résultats sont désastreux - tout se transforme en scalp banal. La personne écrit un système de scalping extraordinaire, elle voit les bénéfices, mais en réalité la plus petite différence d'un pip entraîne la destruction de toute la transaction. Après cela, le programmeur tire la conclusion bruyante "le testeur ment !

Pour éviter de telles conclusions, je dois me répéter : " ne pas se lancer dans les ticks, écrire des Expert Advisors à la peau épaisse, utiliser un bruit constant au moins pour la moitié d'un spread ". Mais l'enfouissement dans les tics est un râteau nécessaire, sur lequel chaque mécanicien doit marcher tout seul, en ignorant l'une des principales conditions de l'élaboration d'une stratégie (la robustesse).

C'est exactement comme cela que le hobby du tic doit être perçu : "Moi, F.Y.I., sain d'esprit et de mémoire, déclare que je crache sur la règle de la robustesse et cherche ma propre voie !" :)
 
Non, je ne crache pas :) Mais je ne recule pas en cherchant ma voie :) Le scalper n'est pas bon, peu importe comment on le découpe, c'est une impasse :) Peut-être que si ce n'était pas tout cela, alors oui, il y aurait un autre scalper, un pipser, mais ils sont là et il est clair que c'est une impasse, alors restez calme :) Nous avons étudié et vu les conséquences grâce à l'arbitrage, il y a des scalpeurs, mais il n'y a pas d'analyse de haute précision.
 
J'ai des amis qui à différents moments se sont essayés au marché, mais avec toutes les opportunités qu'ils ont, ils ne veulent pas investir plus de 200 livres dans cette activité, plus que le minimum requis par une société de courtage, pour une raison simple ils ne voient pas le marché comme autre chose qu'une roulette, un jouet, jouer et jeter, tout ce que vous appelez indicateurs pour eux n'est rien de plus qu'une confiance aveugle. Par conséquent, après plusieurs tentatives, chacun voit les choses à sa manière, certains ont perdu de l'argent et ne veulent pas continuer, d'autres sont confiants qu'après avoir investi le même montant, ils récupéreront ce qu'ils ont perdu, mais aucun d'entre eux ne va au fond de l'essence du trading. Je me suis donné la volonté de comprendre et d'éradiquer l'incompréhension du marché, d'expliquer ce qui est un mystère pour eux, et d'essayer mes propres forces, même après avoir perdu et non pas sur la base d'une confiance aveugle, mais je vois les règles et les lois implicites, ce que le courtier attend du trader, mais je dois mettre tout ensemble et montrer la signification, Tout d'abord, pour soi-même, pour apprendre à ne pas tout perdre ou du moins à tout voir et à l'utiliser pour son propre bien, tout ce que nous voyons est bon à utiliser même pour la compréhension et la conscience de la justesse de ses actions, pas seulement pour un travail particulier. Un homme doit comprendre ce qu'il fait, sinon il ne le fera pas, parce que c'est sa façon de faire des essais et des erreurs et que son expérience est la vérité. L'expérience des autres n'est pas un indicateur ici.

J'ai réalisé ce que je voulais pour moi, mais pour eux, le commerce est toujours une roulette. L'expérience des autres n'est pas un indicateur, ce qu'une personne voit, une autre ne le verra pas. Vous pouvez parler sur le forum autant que vous le souhaitez, rien ne changera sans faire des efforts pour maîtriser le domaine, chacun le fera à sa manière.
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