Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 4
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Mais pour faire court : il est construit sur le principe de l'analyse de 15 paires de devises, la prévision est faite pour chaque nouvelle barre, 12 étapes à l'avance, comme je l'ai déjà écrit, par High, Low, Close, et aussi par la tendance sélectionnée à partir de Close en utilisant la transformation de Vivelet, pendant ce temps, la prévision de chacun de ces signaux est faite indépendamment par la première sortie du système - pour la première barre, pour la deuxième sortie - pour la première et la deuxième, pour la troisième - pour la première et la deuxième et la troisième, etc, jusqu'à la 12ème sortie, qui fait la prévision pour les 12 barres. Au total, le système expert dispose de 48 sorties utilisées pour prendre des décisions indépendantes. Par conséquent, plus l'intervalle de prévision est court, plus la précision est élevée. J'obtiens le signal résultant en additionnant 12 valeurs pour la première barre, 11 valeurs pour la deuxième barre, 10 pour la troisième, etc. Je devrais faire la même chose pour les 4 signaux. Ce type de calcul de la moyenne permet de se débarrasser du bruit aléatoire et des erreurs de l'unité de prévision qui sont compensés par la somme. La précision dans ce cas est beaucoup plus élevée que dans le cas d'une prévision unique. Ensuite, les résultats obtenus sont additionnés avec les valeurs de la prévision faite pour les barres précédentes pendant les cycles de fonctionnement du système précédent.
Par ailleurs, si je puis me permettre, pourquoi une simple moyenne des segments à 12 barres prédits est-elle adoptée dans les calculs ?
Après tout, d'après ce que je comprends, plus une prévision est proche du présent, plus sa crédibilité est grande, et la plus élevée est celle de la prévision la plus récente.
En même temps, la prévision faite il y a 11 barres (dont la dernière partie affecte encore la prévision globale, c'est-à-dire la barre non formée la plus proche) est la moins fiable. Les prévisions elles-mêmes peuvent différer de manière significative. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de faire la moyenne des prévisions pour obtenir la courbe de prévision résultante, en utilisant des pondérations proportionnelles à la fiabilité ou au coefficient de corrélation par rapport à la simple moyenne des prévisions ?
Et une autre question sur le décalage des signaux entre les DCs. Pouvez-vous estimer le décalage de manière approximative et quantitative ? S'agit-il de "fluidité", c'est-à-dire que le retard alterne avec l'avance, ou qu'il y a un décalage de la moyenne générale d'un CD par rapport à la moyenne de l'autre, et si oui, de combien (en secondes) ?
Je n'ai pas fait d'estimations quantitatives des décalages des signaux des différentes sociétés de courtage, mais à mon avis, ils sont liés aux cotations "floues", ainsi qu'à la différence entre les sources de cotations des différentes sociétés de courtage et leur méthode de traitement. Le fait est que dans les sociétés de courtage correctement sélectionnées, le décalage est toujours présent, mais le degré de décalage est différent à différents moments, ce qui montre que de nombreux facteurs influencent ce décalage. Je percevais ce décalage visuellement, et même lorsqu'il était réduit au minimum, il était détectable.
Quant à l'idée elle-même, il faut encore l'étayer, non pas dans le raisonnement, mais dans les pensées qui vont la visiter, sur la base de la sortie graphique, bien sûr quand il n'y a rien à réfléchir, les pensées n'apparaissent pas, tout dépend probablement uniquement de la profondeur de la pensée du penseur.
Je suis également intéressé par ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de nouvelles idées depuis.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Oui, alors il s'avère que la vitesse manquée dans la sortie peut être liée au nombre de clients et au taux de mise à jour, ainsi qu'à l'heure de la journée et au nombre d'opérations, déterminés en fin de compte par la charge du serveur, et cela indique une forte baisse et un grand nombre d'opérations sur le canal et bien d'autres facteurs.
Le système Expert Advisor a 48 sorties, 12 pour chaque signal, High, Low, Close et tendance, pour chaque sortie une prévision parallèle indépendante est donnée, mais la première ne donne une prévision que pour 1 barre à venir, la seconde - pour 2 barres à venir, etc.... et toutes sont faites au moment présent et les valeurs de la dernière barre formée dans 15 paires de devises sans aucun argument de décalage sont utilisées comme paramètres d'entrée pour les prévisions de toutes les sorties. Ensuite, toutes les prévisions sont moyennées pour une barre à venir pour toutes les sorties, toutes les prévisions pour la deuxième barre, mais pour 11 sorties, de 2 à 11, car la première sortie ne donne aucune prévision pour la deuxième barre à venir, etc. Je n'ai pas entré de coefficients de pondération car mon objectif avec cette méthode n'était pas d'améliorer la précision des prévisions en soi, puisque les prévisions pour les différentes sorties ne différaient pas significativement, mais de compenser le bruit et les distorsions dans le bloc de prévisions, alors qu'elles ont la même amplitude d'oscillations et que cette méthode permet de les diminuer considérablement.
Je n'ai pas fait d'estimations quantitatives du décalage des signaux de différents DC. Mais à mon avis, cela est lié à des cotations "floues" et aussi à la différence entre les sources de cotations des différentes sociétés de courtage et leur méthode de traitement. Le fait est que dans les sociétés de courtage correctement sélectionnées, le décalage est toujours présent, mais le degré de décalage est différent à différents moments, ce qui montre que de nombreux facteurs influencent ce décalage. Je percevais ce décalage visuellement, et même lorsqu'il était réduit au minimum, vous pouviez le percevoir.
OK. Merci.
Le forum interdit toute discussion sur des DC spécifiques, et qu'importe, il n'est pas difficile d'en trouver un qui convienne :) Le meilleur n'est pas très populaire à l'étranger et le plus populaire chez nous, chacun a sa chance :)
Quant à l'idée elle-même, il faut encore la soutenir, non pas dans le raisonnement, mais dans les pensées qui vont la visiter, sur la base de la sortie graphique, bien sûr quand il n'y a rien à réfléchir, les pensées n'apparaissent pas, tout dépend probablement uniquement de la profondeur de la réflexion du penseur.
Je m'intéresse aussi à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de nouvelles idées depuis.
De quoi parlez-vous ?
Il fut un temps où je travaillais pour un DC et où je faisais une analyse groupée de devis provenant de 12 banques. A l'époque, on supposait qu'il était possible de trouver la relation entre les fluctuations futures des cotations et la différence de temps de réception et les valeurs des cotations elles-mêmes de ces banques. Ainsi, même à cette époque, il a été déterminé que le modèle que nous avons découvert ne peut être utilisé que pour le pipsing et uniquement lors de forts mouvements du marché. Et ce n'est pas seulement le clustering qui a été réalisé, mais aussi l'analyse des données à l'aide de plusieurs autres méthodes (ou systèmes experts, comme certains d'entre eux sont appelés par l'auteur). Et je ne comprends pas ce que l'on peut voir dans la méthode proposée par l'auteur pour l'analyse et le trading même avec des périodes courtes (je ne parle pas du moyen et du long terme), si l'on ne peut pratiquement rien trouver d'utile dans des cotations propres, "non brossées" (non moyennées par le centre de négociation) ?
Je suis également intéressé par ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de nouvelles idées depuis.
- Oui, vous allez vous faire marteler par les requotes en tant que pips man :)
Il fut un temps où, travaillant dans un DC, je faisais une analyse groupée de devis de 12 banques. À l'époque, on supposait qu'il était possible de trouver une corrélation entre les fluctuations futures des cotations et la différence de temps d'arrivée et les valeurs des cotations de ces banques elles-mêmes. Ainsi, même à ce moment-là, il a été déterminé que le modèle que nous avons découvert ne peut être utilisé que pour le pipsing et uniquement lors de forts mouvements du marché. Et ce n'est pas seulement le clustering qui a été réalisé, mais aussi l'analyse des données à l'aide de plusieurs autres méthodes (ou systèmes experts, comme certains d'entre eux sont appelés par l'auteur). Et je ne comprends pas ce que l'on peut voir dans la méthode proposée par l'auteur pour l'analyse et le trading même avec des périodes courtes (je ne parle pas du moyen et long terme), si l'on ne peut pratiquement rien trouver d'utile même avec des cotations propres, "non brossées" (non moyennées par le centre de trading) ?
Je m'intéresse aussi à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de nouvelles idées depuis.
- Oui, vous vous ferez marteler par les re-cotations en tant que pipsitter :)