Une stratégie de trading efficace basée sur l'analyse multidevises de plusieurs DCs - page 3

 
solandr - Je suis loin d'accuser qui que ce soit, je ne fais qu'énoncer un fait.
En ce qui concerne les phrases que vous avez citées, je reconnais que ce que j'ai dit était une erreur. Dans mes posts ultérieurs, j'ai répondu à toutes les questions qui se posaient. Et dire que les gens ici sont créatifs, je l'ai dit sans aucune ironie, et en vain vous vous êtes offusqué de moi pour cela.
Je pense qu'il est inutile de revenir sur cette conversation.
 
Piligrimm:
solandr - Je suis loin d'accuser qui que ce soit, je ne fais qu'énoncer un fait.
En ce qui concerne les phrases que vous avez citées, je reconnais que ce que j'ai dit était une erreur. Dans mes posts ultérieurs, j'ai répondu à toutes les questions qui se posaient. Et dire que les gens ici sont créatifs, je l'ai dit sans aucune ironie, et en vain vous vous êtes offusqué de moi pour cela.
Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à revenir sur cette conversation.

J'ai été partiellement intéressé par la discussion. Il serait intéressant de voir votre indicateur avec une prédiction à 12 barres.
J'ai deux questions à propos de cette technologie :
1. Apparemment, la prédiction réussit à chaque tick, ou du moins à chaque barre. Selon toute probabilité, la prédiction suivante diffère de la précédente d'une manière ou d'une autre. Que fait votre technologie pour obtenir le résultat final ? Est-ce que la dernière prévision connue est retenue, est-ce que les 12 prévisions sont prises en compte, et si oui, de quelle manière (simple sommation, avec coefficients de pondération, avec quadratique, selon quel critère le poids est déterminé ? -par temps, coefficient de corr., etc.) ?
2. Pourriez-vous montrer une photo de l'indicateur ? (le code, pour autant que je sache, n'est pas divulgué)

(J'ai travaillé sur une idée similaire l'année dernière, mais j'ai dû la mettre de côté pour un travail plus important ; une version de travail semi-immédiate et inachevée peut être vue ici : 'Did you see this picture?' du 28.03.2007 22:34 ; j'espère y revenir en mai, pour la terminer :)
 
SK. писал (а):
Il serait intéressant de voir votre indicateur avec une prédiction à 12 barres.

Eh bien, eh bien... surtout après le nouveau rendu de Kristi, il est facile d'imaginer à quoi il ressemble et à quoi il sert.

2 Piligrimm: le testeur MT5 supportera le back-testing multi-devises, donc ne me dites rien, et si on parle du vrai, c'est un non-sens de mettre le terminal en ligne à cause du forward testing de votre idée. Je pense que vous n'auriez pas dû décider d'arrêter le sujet pour rien, car personne n'a besoin de ce genre d'altruisme ici ;)
 
S'il y a une différence d'au moins une centaine de millisecondes lors du calcul de la distance entre deux sociétés de courtage, il peut être utilisé. La communication interprocessus n'est pas difficile à mettre en œuvre sur des threads distants, nous en tiendrons donc compte à l'avenir. Quant aux réponses, notamment concernant le pipsing, quelqu'un peut être vraiment mauvais au pipsing. Quant à l'idée elle-même, elle a besoin d'être soutenue, non pas par des arguments, mais par des pensées qui peuvent survenir sur la base d'une sortie graphique. Bien sûr, lorsqu'il n'y a rien à penser, les pensées n'apparaissent pas, tout dépend de la profondeur de la réflexion, probablement du penseur.

Z.I. : A quoi penserais-tu, s'il n'y avait que des citations devant tes yeux :). Probablement seulement sur la façon de les voir dans un tableau, et si vous imaginez qu'il ya quelque chose de plus qu'un tableau, parce qu'une personne qui n'a pas étudié à la même école et le tableau ne sera pas penser :) Essayez de penser au-delà de vos connaissances et tout sera, bien, si pas tout, au moins quelque chose de sûr :). Essayez d'imaginer comment vous chercheriez des réponses sans conseils, probablement uniquement par tâtonnements et recherches théoriques.
 
xnsnet:
Pour ce qui est de l'idée elle-même, le support de l'idée est encore nécessaire, non pas dans le raisonnement, mais dans les pensées qui vont visiter, sur la base de la sortie graphique, bien sûr quand il n'y a rien à réfléchir, les pensées n'apparaissent pas, tout dépend seulement probablement de la profondeur de la réflexion du penseur.
Il fut un temps où, travaillant à DC, j'effectuais une analyse groupée de devis provenant de 12 banques. À l'époque, il s'agissait de trouver le lien entre les fluctuations futures des cotations et la différence de temps entre les cotations de ces banques. Ainsi, même à cette époque, il a été déterminé que le modèle que nous avons découvert ne peut être utilisé que pour le pipsing et uniquement lors de forts mouvements du marché. Et ce n'est pas seulement le clustering qui a été réalisé, mais aussi l'analyse des données à l'aide de plusieurs autres méthodes (ou systèmes experts, comme certains d'entre eux sont appelés par l'auteur). Et je ne comprends pas ce que l'on peut voir dans la méthode proposée par l'auteur pour l'analyse et le trading même avec des périodes courtes (je ne parle pas du moyen et du long terme), si l'on ne peut pratiquement rien trouver d'utile dans des cotations propres, "non brossées" (non moyennées par le centre de trading) ?

Je suis également intéressé par ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de nouvelles idées depuis.
 

Je trouve difficile d'évaluer l'expérience d'autres personnes que moi, mon expérience n'est pas si grande, sans parler de l'utilité et sa possession n'est pas toujours reflétée comme nécessaire, malgré le fait que l'expérience dans une variété de directions et de passe-temps, je préfère penser que pour quelque chose, il était nécessaire et tôt ou tard sera utile, et même de ce que je dis que dans chaque expérience, je viens à un maximum, mon maximum peut différer du maximum d'un autre, plus maximalement l'homme.

A propos des idées, c'est bien, car aucun d'entre nous ne les a menées à bien, et celui qui les a menées à bien est peu probable parmi nous :) J'ai passé environ trois mois à rechercher des zones plus appropriées et c'est seulement celle-là qui m'a vraiment touché, je ne veux pas dire DC, mais comme l'a justement souligné Pilgrim, elle peut encore améliorer quelque chose, sans les faits, je ne peux pas dire quoi exactement. En parlant de faits, il y en a trop peu pour en faire un seul grand fait.

Je remercie mon père avec une longue expérience en programmation appliquée, depuis l'époque de la petite informatisation, d'avoir été une fois si catégorique dans la condamnation de la méthode poke sans se plier à l'investigation théorique, au moins je respecte une de ces règles et j'enfreins encore l'autre à ce jour :).

 
DrawDown:
xnsnet:
Quant à l'idée elle-même, il faut encore l'étayer, non pas dans le raisonnement, mais dans les pensées qui vont la visiter, sur la base de la sortie graphique, bien sûr quand il n'y a rien à réfléchir, les pensées n'apparaissent pas, tout dépend probablement uniquement de la profondeur de la pensée du penseur.
Il fut un temps où, travaillant à DC, j'effectuais une analyse groupée de devis provenant de 12 banques. À l'époque, il s'agissait de trouver le lien entre les fluctuations futures des cotations et la différence de temps entre les cotations de ces banques. Ainsi, même à cette époque, il a été déterminé que le modèle que nous avons découvert ne peut être utilisé que pour le pipsing et uniquement lors de forts mouvements du marché. Et ce n'est pas seulement le clustering qui a été réalisé, mais aussi l'analyse des données à l'aide de plusieurs autres méthodes (ou systèmes experts, comme certains d'entre eux sont appelés par l'auteur). Et je ne comprends pas ce que l'on peut voir dans la méthode proposée par l'auteur pour l'analyse et le trading même avec des périodes courtes (je ne parle pas du moyen et long terme), si l'on ne peut pratiquement rien trouver d'utile même avec des cotations propres, "non brossées" (non moyennées par le centre de trading) ?

Ce sujet m'intéresse aussi, mais depuis, je n'ai pas trouvé de nouvelles idées.
LOC ;)
 
SK. писал (а):
Piligrimm:
solandr - Je suis loin d'accuser qui que ce soit, je ne fais qu'énoncer un fait.
Quant aux phrases que vous avez citées, je reconnais que ce que j'ai dit était une erreur. Dans mes posts ultérieurs, j'ai répondu à toutes les questions qui se posaient. Et dire que les gens ici sont créatifs, je l'ai dit sans aucune ironie, et en vain vous vous êtes offusqué de moi pour cela.
Je pense qu'il est inutile de revenir sur cette conversation.

J'ai été partiellement intéressé par la discussion. Il serait intéressant de voir votre indicateur avec une prédiction à 12 barres.
J'ai deux questions à propos de cette technologie :
1. Apparemment, la prédiction réussit à chaque tick, ou du moins à chaque barre. Selon toute probabilité, la prédiction suivante diffère de la précédente d'une manière ou d'une autre. Que fait votre technologie pour obtenir le résultat final ? Est-ce que la dernière prévision connue est retenue, est-ce que les 12 prévisions sont prises en compte, et si oui, de quelle manière (simple sommation, avec coefficients de pondération, avec quadratique, selon quel critère le poids est déterminé ? -par temps, coefficient de corr., etc.) ?
2. Pourriez-vous montrer une photo de l'indicateur ? (le code, pour autant que je sache, n'est pas divulgué)

(J'ai travaillé sur une idée similaire l'année dernière, mais j'ai dû la mettre de côté pour un travail plus important ; une version de travail semi-immédiate et inachevée peut être vue ici : 'Did you see this picture?' du 28.03.2007 22:34 ; j'espère y revenir en mai, pour la terminer :)

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un indicateur, mais d'un système expert. Je ne m'occupe pas des indicateurs, j'en ai fait un, comme on dit - le diable m'y a conduit et je ne vais pas en faire plus.
Le système Expert Advisor que j'ai créé n'a aucun rapport direct avec le thème discuté, je l'ai juste mentionné comme un exemple d'utilisation de l'analyse multi-devises et il est basé sur un autre principe que la stratégie suggérée dans ce fil. Je ne prévois pas son utilisation commerciale et ne voudrais pas en faire une publicité.
Mais si je décris brièvement son travail : il est construit sur le principe de l'analyse de 15 paires de devises, la prévision est faite sur chaque nouvelle barre, pour 12 pas en avant, comme je l'ai écrit, par High, Low, Close, ainsi que la tendance est sélectionnée à partir de Close avec l'aide de la transformation de Vivelet, dans ce cas, la prévision de chacun de ces signaux est faite indépendamment sur la première sortie du système - sur la première barre, sur la deuxième sortie - sur la première et la deuxième, et la troisième, etc.Au total, le système Expert Advisor dispose de 48 sorties qui donnent des décisions indépendantes. Par conséquent, plus l'intervalle de prévision est court, plus la précision est élevée. Le signal résultant est obtenu en additionnant 12 valeurs pour la première barre, 11 valeurs pour la deuxième, 10 pour la troisième, etc. Je devrais faire la même chose pour les 4 signaux. Ce calcul de la moyenne permet d'éliminer le bruit aléatoire et les erreurs de l'unité de prévision qui sont compensés par la sommation. La précision dans ce cas est beaucoup plus élevée que dans le cas d'une prévision unique. Ensuite, les résultats obtenus sont additionnés avec les valeurs de la prévision faite pour les barres précédentes pendant les cycles de fonctionnement du système précédent.
 
Piligrimm:
Mais pour faire court : il est construit sur le principe de l'analyse de 15 paires de devises, la prévision est faite pour chaque nouvelle barre, pour 12 étapes en avant, comme je l'ai déjà écrit, par High, Low, Close, ainsi que par la tendance qui est séparée de Close en utilisant la transformation de Vivelet, en outre, la prévision de chacun de ces signaux est faite indépendamment pour la première sortie du système - pour la première barre, pour la deuxième sortie - pour la première et la deuxième, pour la troisième sortie - pour la première et la deuxième et la troisième, etc, jusqu'à la 12ème sortie, qui fait la prévision pour les 12 barres. Au total, le système expert dispose de 48 sorties, pour lesquelles des décisions indépendantes sont données. Par conséquent, plus l'intervalle de prévision est court, plus la précision est élevée. Le signal résultant est obtenu en additionnant 12 valeurs pour la première barre, 11 valeurs pour la deuxième, 10 pour la troisième, etc. Je devrais faire la même chose pour les 4 signaux. Ce type de calcul de la moyenne permet d'éliminer le bruit aléatoire et les erreurs de l'unité de pronostic qui sont compensés par la sommation. La précision dans ce cas est beaucoup plus élevée que dans le cas d'un pronostic unique. Ensuite, les résultats obtenus sont additionnés aux valeurs de la prévision faite pour les barres précédentes dans les cycles précédents de fonctionnement du système.
Je ne comprends pas ce que signifient les expressions "première sortie du système", "deuxième sortie ...", etc.
Par ailleurs, si je puis me permettre, pourquoi une simple moyenne des segments de 12 barres prédits est-elle adoptée dans les calculs ?
Après tout, d'après ce que je comprends, plus une prévision est proche du présent, plus sa crédibilité est grande, et la plus élevée est celle de la prévision la plus récente.
En même temps, la prévision faite il y a 11 barres (dont la dernière partie affecte encore la prévision globale, c'est-à-dire la barre non formée la plus proche) est la moins fiable. Les prévisions elles-mêmes peuvent différer de manière significative. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de faire la moyenne des prévisions pour obtenir la courbe de prévision résultante, en utilisant des pondérations proportionnelles à la fiabilité ou au coefficient de corrélation par rapport à la simple moyenne des prévisions ?

Et une autre question sur le décalage des signaux entre les DCs. Pouvez-vous estimer le décalage de manière approximative et quantitative ? S'agit-il de "fluidité", c'est-à-dire que le retard alterne avec l'avance, ou qu'il y a un décalage de la moyenne générale d'un CD par rapport à la moyenne de l'autre, et si oui, de combien (en secondes) ?
 
Oui d'ailleurs sur les données spécifiques serait intéressant, combien de millisecondes écart et dans quels intervalles et tout au long du graphique, un dixième de seconde est presque vitesse invisible, que de parler de dix millisecondes et si elle peut être causée par la vitesse de votre connexion Internet ou les routes de votre fournisseur ?

Faites un simple ping vers les serveurs DC ou mieux encore, citez une table tracert, bon sang, je n'y ai pas pensé du tout :) Le canal vers l'Internet n'est pas non plus un facteur négligeable :) Sinon, il s'avère que c'est un vide et que le jeu dans cette direction n'est qu'une illusion, une auto-illusion, bien sûr, encore une fois, je ne le dis pas avec certitude :). Parce qu'alors les ordres ne passeraient pas :)

En outre, je soupçonne généralement qu'il y a un arrêt de temps, par rapport auquel les PED reçoivent des données sur une base égale, bien qu'encore une fois, je ne prétende rien :).