Arbitrage - page 11
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Et pourtant, cher M. Reshetov, veuillez nous dire comment vous calculez le juste prix de la monnaie ?
En effet, je n'ai trouvé qu'un seul endroit dans le code source qui ressemble à un "calcul" du prix :
. Il existe une autre variable dans le code source, qui, je suppose, est responsable du prix :
. Lorsque nous l'exécutons, nous donnons à l'EA un "juste prix", puis au-dessus de ce prix l'EA vend, en dessous il achète. Les autres calculs liés à l'historique des transactions du conseiller ne modifient pas sensiblement le "juste prix", mais concluent les transactions lorsque le marché réussit à revenir de l'autre côté du "juste prix", au risque que le prix quitte le "juste prix" pour toujours (jusqu'à ce que le dépôt soit complètement vidé). C'est là tout l'"arbitrage".
" Le prix actuel au moment où l'EA est défini n'est pas le prix actuel à tout autre moment. Il s'agit du prix de départ pour déterminer où les cotations sont allées avant l'ouverture du premier contrat pour l'instrument. Pour le second contrat, le prix de départ est le prix d'ouverture du premier contrat. Pour le troisième deuxième contrat et ainsi de suite."
C'est tout simplement incroyable.
Expliquez, s'il vous plaît... qu'est-ce que l'historique des transactions a à voir avec le trading ?
D'après la description : " Le prix actuel au moment où l'EA est défini n'est pas le prix actuel à tout autre moment. Il s'agit du prix de départ pour déterminer où les cotations sont allées avant l'ouverture du premier contrat pour l'instrument. Pour le second contrat, le prix de départ est le prix d'ouverture du premier contrat. Pour le troisième deuxième contrat et ainsi de suite." C'est tout simplement incroyable. Expliquez-moi s'il vous plaît... quel est le rapport entre l'histoire du commerce et le commerce ?
Je me demande, comment gérer le fait que l'EA ne regarde pas l'historique des transactions, et qu'au moment de l'ouverture d'un autre ordre, il attribue à la variable responsable du prix initial la valeur du prix d'ouverture de l'ordre en cours ?
Le taux d'ouverture des ordres n'a rien à voir avec la négociation. L'histoire du commerce non plus.
L'endroit exact où la commande est ouverte n'a pas d'importance.
Si un critère de transaction est déclenché pour être clôturé, l'ordre doit être clôturé quel que soit le prix d'ouverture de l'ordre.
Si un critère de transaction est déclenché à l'ouverture, un ordre doit être ouvert indépendamment des événements précédents.
Comprenez bien, il ne s'agit pas de ce que je ressens. Il y a les lois de la nature et il y a les mathématiques. Les mathématiques n'impliquent pas les émotions ou l'attitude de quiconque. Elle existe simplement de manière objective. Nous n'avons pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans ce domaine par notre volonté. Les lois ne peuvent être que comprises et découvertes, les mathématiques ne peuvent être que comprises et utilisées.
Nous ne pouvons parler que de critères commerciaux qui impliquent une sorte de bénéfice. Le bénéfice réel se situe entre deux de ces critères - le critère d'ouverture et le critère de fermeture. Le profit ne peut être réalisé que si ces critères sont détectés. Toute interférence avec ce processus entraînera inévitablement des pertes.
Par exemple, un processus purement aléatoire ne peut être rentabilisé par aucune martingale, aucun stop ni aucun profit.
Pour la même raison, il est impossible de déplacer un processus déficitaire et rentable (sur la base des critères détectés) de la ligne principale.
Quels que soient les profits et les arrêts que vous définissez, celui qui est perdant ira à la perte. Quels que soient les bénéfices et les arrêts que vous fixez, le processus rentable sera rentable.
(Bien sûr, si vous fixez des stops et des profits rapprochés, alors ils remplaceront simplement les critères réels par leur présence, et ils deviendront eux-mêmes un facteur déterminant, c'est-à-dire que le processus se redressera en une ligne horizontale avec une rugosité aléatoire, et en tenant compte du spread, le résultat sera une perte insignifiante sur le spread).
Pour répondre directement à votre question, j'ai une attitude négative.
Je pense que les conditions météorologiques dans les territoires où l'on gagne beaucoup d'argent (New York, Arabie Saoudite, etc.) ont un impact plus important sur les échanges que le critère en question. Plus précisément, la météo a un certain effet, mais pas le rythme auquel les commandes sont ouvertes.
Et pourtant, cher M. Reshetov, dites-nous comment vous calculez le juste prix de la monnaie ?
RightPrice = argent / com ;
Après chaque transaction sur n'importe quel instrument inclus dans le groupe, (sauf la fermeture au compteur) les justes prix changeront pour tous les instruments du groupe.
Et pourtant, estimé M. Reshetov, veuillez nous dire ce que vous considérez comme un juste prix pour une monnaie ?
RightPrice = argent / com ;
Après chaque transaction sur n'importe quel instrument du groupe (sauf la clôture au guichet), les justes prix changeront pour tous les instruments du groupe.
Lors des tests, nous pouvons constater à l'œil nu que des dizaines, voire des centaines de transactions sont exécutées par rapport au beginPrice saisi manuellement. Au-dessus de ce prix, le conseiller expert vend, et au-dessous, il achète. Des jours et des semaines de test s'écoulent, tandis que les transactions sont effectuées strictement autour de beginPrice. En changeant la date et l'heure du test, nous obtenons un nouveau beginPrice. Ainsi, un utilisateur réfléchi de votre EA devrait être capable de penser que différents utilisateurs qui sont entrés à des moments différents vont maintenant négocier autour de différents beginPrice. "Faire remonter tous les totaux comptables des positions ouvertes et fermées" a très peu d'effet sur le juste prix, et n'a certainement rien à voir avec l'arbitrage du marché des devises. Il est possible que "l'addition de tous les résultats comptables pour les positions ouvertes et fermées" ait à voir avec l'arbitrage de ses propres opérations afin de fermer des positions avec un petit profit quand cela convient et de conserver des positions jusqu'à un appel de marge quand cela ne convient pas. Mon ego ne me permet pas d'appeler un tel arbitrage comptable.
Le déroulement de l'ouverture des ordres n'a rien à voir avec la négociation, pas plus que l'historique de la négociation.
L'endroit exact où la commande est ouverte n'a pas d'importance.
En testant à l'œil nu, vous pouvez constater que des dizaines, voire des centaines de transactions sont effectuées par rapport au beginPrice saisi manuellement. Au-dessus de ce prix, le conseiller expert vend, au-dessous, il achète.
Aux modérateurs :
"Vous avez des arbres étranges.
Bonjour, l'arbre ! Il ne dit pas bonjour, il ne veut pas..." (extrait de "Hottabych")
C'est compréhensible. Je veux dire, plus tôt dans vos messages, vous avez mentionné le juste prix de la devise et j'ai compris que si le prix est plus bas, alors achetez, s'il est plus haut, alors vendez. C'est-à-dire que le prix est suracheté (survendu), par exemple, s'il est à 20(50...) pips du juste prix, alors achetez, ou 10(20...) %, ou autre chose. Dans mon conseiller expert, il prend simplement le prix actuel. Je ne suis pas contre, si cela a un certain effet. Je pense simplement que cela peut améliorer le trading.
Je conseille de prendre n'importe quelle définition de l'arbitrage et de la lire attentivement. Vous constaterez peut-être que l'arbitrage nécessite au moinsdeux marchés, et non le concept de surachat et de survente. Comment concevez-vous l'arbitrage sur l'EURUSD ? Même les devis d'un même courtier sont toujours un seul marché. Aucun critère de surachat et de survente n'est nécessaire pour l'arbitrage. Il faut deux prix sur des marchés différents pour la même marchandise. Sur un marché, vous achetez cette marchandise, sur l'autre, vous la vendez. La différence est dans votre poche. L'arbitrage n'a rien à voir avec le conseiller. Un beau vocabulaire financier sur l'arbitrage n'apporte rien à l'EA.