Le testeur fonctionne-t-il correctement ? - page 6

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En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important, surtout s'il affecte la rupture des niveaux ou les communiqués de presse. Il est peut-être possible de simuler les barres en fonction des niveaux de Fibo. Par exemple, dans le mode "tous les ticks", le testeur analyse le prix pour trois minutes à venir et forme les barres précédentes en considérant les suivantes. En réalité, le prix ne monte et ne descend pas dans le corps de la bougie.

 
FION:

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important.

Tout à fait exact. Le reste (IMHO) ne l'est pas. Si votre système dépend essentiellement de la trajectoire des mouvements de prix au sein d'une barre minute, il est peu probable qu'il soit stable et exploitable. Vous obtiendrez un excellent résultat avec votre testeur, et puis quoi ? - Et si vous voulez vendre ? (désolé, pour ceux qui ne comprennent pas) .....
IMHO - pour vérifier la stabilité du système, la trajectoire devrait suivre le pire chemin : si la fermeture de la barre est plus haute que l'ouverture, alors d'abord vers le bas, puis vers le haut. Et qui se reflète dans le cas contraire.

Bonne chance.
 
VladislavVG писал (а):
FION a écrit (a) :

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important.

Tout à fait exact. Le reste (IMHO) ne l'est pas. Si votre système dépend essentiellement de la trajectoire de l'évolution du prix dans une barre minute, il est peu probable qu'il soit stable et utilisable. Vous obtiendrez un excellent résultat avec votre testeur, et puis quoi ? - Et si vous le vendez ? (désolé, pour ceux qui ne comprennent pas) .....
IMHO - pour vérifier la stabilité du système, la trajectoire devrait suivre le pire chemin : si la barre ferme plus haut que celle d'ouverture, alors allez d'abord vers le bas, puis vers le haut. Et qui se reflète dans le cas contraire.

Bonne chance.



Si cette barre d'une minute se situe après le communiqué de presse, son bas-haut peut être de 30-50 pips, si l'EA testé a des caractéristiques telles que des stops suiveurs, ils sont tous éliminés. Le signal réel recule rarement de plus de 50% mais pas le bas-haut. Il me semble correct de simuler le signal réel plutôt que de combattre l'EA avec le testeur.
 
FION писал (а):

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important, surtout s'il affecte la rupture des niveaux ou les communiqués de presse. Il est peut-être possible de simuler les barres en fonction des niveaux de Fibo. Par exemple, dans le mode "tous les ticks", le testeur analyse le prix pour trois minutes à venir et forme les barres précédentes en considérant les suivantes. En réalité, le prix ne monte et ne descend pas dans le corps de la bougie.


Je suis d'accord, car la tâche n'est pas de modéliser les pires conditions pour les tests, mais de modéliser celles qui sont les plus proches de la réalité. J'ai donc une question et une suggestion, respectivement :
1. Qui préfère exactement quelle période de test et si le contenu des barres est significatif
2. Pour ceux qui sont prêts à partager la différence entre les résultats des tests de leurs propres EAs sur des données simulées et réelles, je suis prêt à fournir des données réelles POTENTIELLES (pas DEMO !) pour disons ... pour le mois dernier ... ou deux :)
 
max_cpr писал (а):
FION a écrit (a) :

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important, surtout s'il affecte la rupture des niveaux ou les communiqués de presse. Il est peut-être possible de simuler les barres en fonction des niveaux de Fibo. Par exemple, dans le mode "tous les ticks", le testeur analyse le prix pour trois minutes à venir et forme les barres précédentes en considérant les suivantes. En réalité, le prix ne monte et ne descend pas dans le corps de la bougie.


Je suis d'accord, car la tâche n'est pas exactement de simuler les pires conditions pour les tests, mais de simuler les plus proches de la réalité. J'ai donc une question et une suggestion - respectivement :
1. Qui préfère exactement quelle période de test et si le contenu des barres est significatif
2. Pour ceux qui sont prêts à partager la différence entre les résultats des tests de leurs propres EAs sur des données simulées et réelles, je suis prêt à fournir des données réelles POTYCH (pas DEMO !) pour disons... pour le mois dernier... ou deux :)
Que faire des données tick sur le testeur MT-4 ? Il faut probablement un autre testeur.
 
FION писал (а):
max_cpr a écrit (a) :
FION a écrit (a) :

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important, surtout s'il affecte la rupture des niveaux ou les communiqués de presse. Il est peut-être possible de simuler les barres en fonction des niveaux de Fibo. Par exemple, dans le mode "tous les ticks", le testeur analyse le prix pour trois minutes à venir et forme les barres précédentes en considérant les suivantes. En réalité, le prix ne monte et ne descend pas dans le corps de la bougie.


Je suis d'accord, car la tâche n'est pas exactement de simuler les pires conditions pour les tests, mais de simuler les plus proches de la réalité. J'ai donc une question et une suggestion - respectivement :
1. Qui préfère exactement quelle période de test et si le contenu des barres est significatif
2. Pour ceux qui sont prêts à partager la différence entre les résultats des tests de leurs propres EAs sur des données simulées et réelles, je suis prêt à fournir des données réelles POTENTIELLES (pas DEMO !) pour disons... le mois dernier... ou deux :)
Que faire des données tick sur le testeur MT-4 ? Il faut probablement un autre testeur.
Quelle est l'idée ? :) D'après vous, pourquoi le testeur MT4 génère-t-il des barres intérieures lors des tests sur les minutes ?
À propos, regardez de plus près ce que le testeur génère à l'intérieur des barres (pas nécessairement sur les minutes)
 
max_cpr писал (а):
FION a écrit (a) :
max_cpr a écrit (a) :
FION a écrit (a) :

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important, surtout s'il affecte la rupture des niveaux ou les communiqués de presse. Il est peut-être possible de simuler les barres en fonction des niveaux de Fibo. Par exemple, dans le mode "tous les ticks", le testeur analyse le prix pour trois minutes à venir et forme les barres précédentes en considérant les suivantes. En réalité, le prix ne monte et ne descend pas dans le corps de la bougie.


Je suis d'accord, car la tâche n'est pas exactement de simuler les pires conditions pour les tests, mais de simuler les plus proches de la réalité. J'ai donc une question et une suggestion - respectivement :
1. Qui préfère exactement quelle période d'essai et si le contenu des barres est significatif
2. Pour ceux qui sont prêts à partager la différence entre les résultats des tests de leurs experts sur des données simulées et réelles, prêts à fournir des données réelles (pas de DEMO !) disons ... pour le dernier mois ... ou deux :)
Que faire des données tick du testeur MT-4 ? Il faut probablement un autre testeur.
Quelle est l'idée ? :) D'après vous, pourquoi le testeur MT4 génère-t-il des barres intérieures lors des tests sur les minutes ?
À propos, regardez attentivement ce qui est généré par le testeur à l'intérieur des barres (pas nécessairement sur les minutes)
Il ne s'agit manifestement pas d'une séquence de tics mais d'un certain algorithme. En ce qui concerne la période de test - cela dépend de la stratégie (plat ou tendance, intraday ou long terme), lorsque l'on travaille sur l'échelle de temps 4H la période est plus longue que lorsque l'on travaille sur 5 min. Je pense que tout EA nécessite une réoptimisation périodique, plus fréquente est la petite échelle de temps utilisée pour le travail.
 
Ce n'est pas une séquence de tics qui est générée, mais un certain algorithme. Lorsque l'on travaille sur l'échelle de temps 4H, la période de test est plus longue que lorsque l'on travaille sur 5 min. Je pense que tout EA a besoin d'une réoptimisation périodique, plus fréquente est la petite échelle de temps utilisée pour le travail. <br / translate="no">
Regardez la description du format du fichier fxt. Quelque chose me dit qu'ils ne contiennent pas d'algorithmes :) Et clarifiez, s'il vous plaît, comment la période de test dépend de la planéité et de la tendance de la stratégie testée ?
 
max_cpr писал (а):
Ce n'est pas une séquence de tics qui est générée, mais un certain algorithme. En ce qui concerne la période de test - cela dépend de la stratégie utilisée (plat ou tendance, intraday ou long terme), par exemple, lorsque l'on travaille sur l'échelle de temps 4H la période est plus longue que lorsque l'on travaille sur 5 min. Je pense que tout EA nécessite une réoptimisation périodique, plus fréquente est la petite échelle de temps utilisée pour le travail.

Regardez la description du format des fichiers fxt. Quelque chose me dit qu'ils ne contiennent pas d'algorithmes :) Et précisez, s'il vous plaît, comment la période de test dépend de la planéité et de la tendance de la stratégie testée ?
Lorsque nous parlons de l'historique des ticks, il n'est logique de discuter que de la formation des minutes, les autres timeframes peuvent être générés correctement sur cette base. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, les stratégies de tendance supposent un trading à moyen et long terme en utilisant de plus grandes échelles de temps, donc les tests doivent être effectués sur des périodes plus longues. Par flat, nous entendons le trading intraday, lorsque le prix est en flat 70% du temps, respectivement, en fonction de nombreux facteurs (hiver, été, guerre, pas de guerre, etc) la volatilité intraday change de manière significative, donc le MTS travaillant dans ce mode devrait être optimisé plus souvent (une fois par mois, la moitié d'un mois).
 
FION:
VladislavVG:
FION:

En ce qui concerne l'exactitude du testeur, l'algorithme de formation des barres semble être plus important.

Tout à fait exact. Le reste (IMHO) ne l'est pas. Si votre système dépend essentiellement de la trajectoire du mouvement des prix dans la barre des minutes, il est peu probable qu'il soit stable et efficace. Vous obtiendrez un excellent résultat avec votre testeur, et puis quoi ? - Et si vous le vendez ? (désolé, pour ceux qui ne comprennent pas) .....
IMHO - pour vérifier la stabilité du système, la trajectoire devrait suivre le pire chemin : si la fermeture de la barre est plus haute que l'ouverture, alors d'abord vers le bas, puis vers le haut. Et qui se reflète dans le cas contraire.

Bonne chance.



Si cette barre d'une minute se trouve après le communiqué de presse, son bas-haut peut être de 30 à 50 pips, si l'EA testé possède des caractéristiques telles que des stops suiveurs, ils sont tous éliminés. Un vrai signal recule rarement de plus de 50 % et pas de bas en haut. Il me semble correct de simuler plus précisément le signal réel plutôt que de se battre avec le conseiller expert et le testeur.
Vous souhaitez donc adapter le fonctionnement du testeur aux conditions commerciales d'un ou deux cas ? :). Je ne pense pas que ce soit bien (ou plutôt je suis sûr que c'est mal). IMHO - il n'y a rien de pire sur le marché que de négocier avec une fausse confiance dans les performances d'un système qui ne fonctionne pas.
De plus, regardez attentivement - dans la plupart des cas, pendant les communiqués de presse, le prix va d'abord du côté opposé au mouvement principal, puis du côté du mouvement principal, et souvent, contre toute attente, directement vers les stops (où le trader les place :) ). Il s'agit de la première et de la deuxième question : combien de courtiers donnent à un trader la possibilité de placer ou de modifier des ordres pendant les nouvelles ?

Dans tous les cas, bonne chance.
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