Réduisez au minimum les pertes d'efficacité ! Des idées ? - page 5
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Le drawdown des fonds est mieux calculé indépendamment, parce que si la position est dans le plus et ce plus est plus grand que le moins pour tout le temps (modulo), et la position n'a pas fermé dans le plus, mais est retourné à l'original et a fermé à aucune perte, alors le drawdown maximum sera ceci, en fait une transaction positive.
Idéalement, nous devrions séparer le drawdown positif du drawdown négatif.
Le drawdown des fonds est mieux calculé indépendamment, parce que si la position est dans le plus et ce plus est plus grand que le moins pour tout le temps (modulo), et la position n'a pas fermé dans le plus, mais est retourné à l'original et a fermé à aucune perte, alors le drawdown maximum sera ceci, en fait une transaction positive.
Idéalement, nous devrions séparer le drawdown positif du drawdown négatif.
Mais pourquoi ?
Pourquoi pas de manière simple ?
Hors du marché - équilibre, le drawdown est nul.
Quand on est sur le marché - le drawdown, et seulement négatif, car il existe un drawdown appelé le stop-out et c'est cette valeur de drawdown qui est fatalement critique.
Nous exécutons le testeur avec un lot minimal et nous recherchons le rabattement maximal, qui correspond à la perte maximale (là encore, avec un lot minimal, et il peut y avoir beaucoup de lots). Cette valeur de la perte est une caractéristique du TS portant le nom de "drawdown". Plus la période est longue, plus le nombre de positions ouvertes est important, mieux c'est. Il en résulte une nuance intéressante.
Supposons que nous commencions avec 1000 livres, que nous fassions des profits avec un petit drawdown et qu'avec un solde de 2000 livres nous gagnions 1001 livres. Il semblerait que le drawdown soit de 50%. Mais, non, faux. Nous avons un plomb - juste de la chance que le prélèvement de 1001 livres ne se soit pas produit à un solde de 1000 livres. Le tirage au sort que nous avons trouvé sur l'histoire peut se produire à tout moment sur le réel.
Pas satisfait - nous détaillons les raisons et essayons de l'acheter - c'est l'objet de la branche. Et il faut d'abord définir le sens du mot "drawdown" et ne pas l'inventer, car il y a un drawdown qui plane sur tout le monde, le "stopout".
PS. Toutes ces considérations sont correctes si nous croyons que ce que nous avons obtenu dans le testeur sera le même à l'avenir, mais c'est le principal problème. C'est pourquoi les signaux, les PAMM et simplement les comptes réels sont perdus. Et seul celui qui a la preuve que le drawdown, obtenu dans le testeur, sera le même dans le trading réel, trade de manière rentable.
Ledrawdown absolu est une baisse des fonds par rapport à la valeur initiale. Par exemple, si vous avez déposé 10 000$, alors toute diminution des fonds en dessous de ce niveau sera considérée comme un prélèvement absolu. Si les fonds seront toujours supérieurs à 10 000$, alors le drawdown absolu sera égal à zéro.
Ledrawdown relatif est la diminution des fonds par rapport à la valeur maximale. Il est généralement calculé en pourcentage. Par exemple, vous avez déposé votre compte pour 10 000 $ et avez perdu 2 000 $ en un mois. Dans ce cas, le tirage relatif est de 20 % (2 000 $ sur 10 000 $). Si vous avez alimenté votre compte avec 20 000$ et que vous avez perdu 2 000$ au cours du mois, le drawdown relatif sera de 10% (2 000$ de 20 000$).
Sur la façon dont le drawdown est calculé :
Quel est l'intérêt ?
Pourquoi cela ne peut-il pas être fait de manière simple ?
Hors marché - solde, le drawdown est nul
Sur le marché - le drawdown, et seulement négatif, car il existe un drawdown appelé le stopout et c'est cette valeur de drawdown qui est fatalement critique.
Nous exécutons le testeur avec un lot minimal et nous recherchons le rabattement maximal, qui correspond à la perte maximale (là encore, avec un lot minimal, et il peut y avoir beaucoup de lots). Cette valeur de la perte est une caractéristique du TS portant le nom de "drawdown". Plus la période est longue, plus le nombre de positions ouvertes est important, mieux c'est. Il en résulte une nuance intéressante.
Supposons que nous commencions avec 1000 livres, que nous fassions des bénéfices avec une petite baisse et qu'avec un solde de 2000 livres, nous gagnions 1001 livres. Il semblerait que le drawdown soit de 50%. Mais, non, faux. Nous avons un plongeur - juste de la chance que le prélèvement de 1001 livres ne se soit pas produit à un solde de 1000 livres. Le tirage au sort que nous avons trouvé sur l'histoire peut se produire à tout moment sur le réel.
Pas satisfait - nous détaillons les raisons et essayons de l'acheter - c'est l'objet de la branche. Et il faut d'abord définir le sens du mot "drawdown" et ne pas l'inventer, car il y a un drawdown qui plane sur tout le monde, le "stopout".
PS. Toutes ces considérations sont correctes si nous croyons que ce que nous avons obtenu dans le testeur sera le même dans le futur, mais c'est le problème principal. C'est pourquoi les signaux, les PAMMs et les comptes réels sont perdus. Et seul celui qui a la preuve que le drawdown, obtenu dans le testeur, sera le même dans le trading réel, trade de manière rentable.
Commentaire très intéressant) Et comment achetez-vous le drawdown et travaillez-vous avec les pertes ?
Avec des élans ? Pas question.
Le trading est en tendance, donc je travaille sur les entrées/sorties du marché. J'obtiens les caractéristiques du TS dans le testeur sur le lot minimal constant. Plusieurs lots peuvent être ouverts en même temps. Pour moi, les principales informations sur les résultats des tests sont le facteur de profit et la perte maximale actuelle qui est calculée en pips. Je fais des efforts pour que ces chiffres ne changent pas à l'avenir ; le TS doit être stable (robuste). Je place des stops après la perte maximale. Si j'ai manqué un arrêt, cela signifie que le TS ne fonctionne pas. Le 7 octobre, j'ai obtenu une perte pour le TS, qui était un an sur le compte réel et un testeur en trois ans. Maintenant, je retravaille le TS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pertes en trading normal.
C'est moi, mais il y a un TS qui a des arrêts comme outil de travail. J'ai donc une des options possibles.
Pourquoi ?
Dans le terminal, les drawdowns des deux types sont combinés en un drawdown total, ce qui dans certains TS conduit à une distorsion importante des résultats, et ne permet pas de tirer des conclusions préliminaires correctes sur l'interaction entre le prix et le TS.
Pourquoi cela ne peut pas être fait de manière simple.
Hors marché - équilibre, le drawdown est égal à zéro.
Sur le marché - le drawdown, et seulement négatif, car il existe un drawdown appelé stop-out et c'est cette valeur de drawdown qui est fatalement critique.
Nous exécutons le testeur avec un lot minimal et nous recherchons le rabattement maximal, qui correspond à la perte maximale (là encore, avec un lot minimal, et il peut y avoir beaucoup de lots). Cette valeur de la perte est une caractéristique du TS portant le nom de "drawdown". Plus la période est longue, plus le nombre de positions ouvertes est élevé, mieux c'est. Il en résulte une nuance intéressante.
Supposons que nous commencions avec 1000 livres, que nous fassions des bénéfices avec une petite baisse et qu'avec un solde de 2000 livres, nous gagnions 1001 livres. Il semblerait que le drawdown soit de 50%. Mais, non, faux. Nous avons un plongeur - juste de la chance que le prélèvement de 1001 livres ne se soit pas produit à un solde de 1000 livres. Le rabattement que nous avons constaté sur l'historique peut se produire à tout moment sur le réel.
La variante la plus simple consiste à déterminer le tirage maximal autorisé, puis à le marquer, il peut être déterminé de deux façons pour le testeur :
1. Le dépôt initial est égal au prélèvement maximal autorisé.
2. Créer une fonction qui fermera la position lorsque le tirage maximal autorisé sera atteint.
Vous devez déterminer le drawdown autorisé avant de commencer l'optimisation.
Si vous recherchez simplement la perte maximale, il n'est pas possible de garantir qu'elle a effectivement été maximale pendant toute la période de test. Par exemple, dans un Expert Advisor de tendance, j'utilise l'algorithme de fermeture d'une position dans la mauvaise direction qui est en fait fermée pendant le rollback, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le drawdown réel réalisé et le drawdown fixé à l'aide de vos méthodes.
Conclusion - pour différents ATC, il peut y avoir différentes façons de déterminer le prélèvement maximal, et elles diffèrent en termes de précision et de complexité de mise en œuvre.
En outre, il est très important de connaître la fréquence des tirages maximaux (limités par le tirage maximal autorisé) à des fins de gestion de l'argent - il n'y a aucun sens à conserver le dépôt sous le tirage, qui se produit une fois par trimestre - il est plus logique de prévoir ce tirage et d'augmenter le dépôt pour cette stratégie lorsque la situation dangereuse approche.