Évaluation de l'efficacité des filtres dans la construction d'un ATC - page 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
Pourquoi ? Lorsqu'il analyse uniquement les changements de solde et les pertes réelles et potentielles pour chaque changement (ordre) séparément. Et le code tient également compte de la fréquence des changements, incluant ainsi les situations de couverture ou de verrouillage des transactions. La seule condition est de n'utiliser qu'une seule stratégie à la fois.

Si nous n'analysons pas les ordres en tenant compte de leur position dans le groupe formant la position globale, nous obtiendrons un désordre - de toute évidence, si la position comporte 10 ordres, il est inutile d'évaluer la moitié d'entre eux si l'on négocie contre la tendance - car ils seront perdants et avec un important drawdown, ce qui n'indiquerait pas que l'autre moitié présente des indicateurs similaires.