Évaluation de l'efficacité des filtres dans la construction d'un ATC - page 2

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-Aleks-:
Pas vraiment, j'ai pris l'ATR pour les jours 3 et 100 (j'ai essayé 50% et 61,8% d'entre eux) - 100 a montré mieux bien sûr, ce qui en dit plus sur la déviation statique, mais cet ATR(100) sera différent pour différentes paires, et la valeur fixe de 90 pips pour toutes les paires s'est avérée plus efficace, ce qui m'a surpris.
C'était une chose intéressante à voir.
 
Maxim Romanov:
Mais il ne s'agit pas d'ajouter des moyennes, puis des oscillateurs, de vérifier ceux qui ne fonctionnent pas et de jeter ceux qui ne fonctionnent pas.

Personne n'a encore parlé de cette approche, mais par principe, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas fonctionner. Si j'avais assez de ressources, je vérifierais l'utilité de tous les indicateurs standards, mais je ne le fais pas et je n'utilise que le MAA et l'ATR, bien que j'aie mon propre ATR que j'ai développé en 2010 sans connaître l'existence de l'ATR...

Toutefois, il ne s'agit pas ici de filtres et de leur approche de sélection pour l'optimisation, mais de la manière de déterminer l'efficacité d'un filtre à l'aide d'une méthode mathématique (statistique).

 
Maxim Romanov:
C'est une chose intéressante.
Si le 90 est plus efficace, alors il y a une hypothèse sur certains participants globaux paresseux - qui ont simplement les mêmes indicateurs sur toutes les paires, mais c'est une hypothèse, mais je n'ai pas encore trouvé une vraie explication.
 
-Aleks-:

Personne n'a encore parlé de cette approche, mais par principe, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas fonctionner. Si j'avais assez de ressources, je vérifierais l'utilité de tous les indicateurs standards, mais je ne le fais pas et je n'utilise que le MAA et l'ATR, bien que j'aie mon propre ATR que j'ai développé en 2010 sans connaître l'existence de l'ATR...

Toutefois, il ne s'agit pas ici des filtres et de leur approche de sélection pour l'optimisation, mais de la manière de déterminer l'efficacité d'un filtre à l'aide d'une méthode mathématique (statistique).

Cette approche peut donner de bons résultats, l'énumération des stratégies aléatoires est un sujet distinct et peut donner de bons résultats, mais nous avons besoin d'une machine pour le faire, cela prend trop de temps.
 
-Aleks-:
Si à propos du fait que 90 est plus efficace, alors il y a une hypothèse sur certains participants mondiaux paresseux - dont les indicateurs sont simplement les mêmes dans toutes les paires, cependant, c'est une hypothèse, mais je n'ai pas trouvé une véritable explication.
Eh bien, oui, il y a certainement des particularités mondiales qui fonctionnent, sans aucun doute. Il y a toujours un trou dans le système. En fait, c'est une régularité intéressante. Et à quel intervalle de temps la valeur statique a-t-elle mieux fonctionné que la valeur dynamique et quel était le système ?
 
Maxim Romanov:
Cette approche peut donner de bons résultats, la méthode d'énumération des stratégies aléatoires est un sujet distinct et peut donner de bons résultats, mais la machine doit les énumérer, cela prend trop de temps.

Bien sûr, la machine, le trading manuel n'aident qu'à formuler une hypothèse.

Maxim Romanov:
Eh bien oui, il y a certainement des caractéristiques globales qui fonctionnent, on ne peut pas le contester. Il y a toujours un trou dans le système. En fait, c'est un modèle intéressant. À quel intervalle de temps les valeurs statiques ont-elles mieux fonctionné que les valeurs dynamiques et quel était le système ?

J'ai pris une période de 3 ans, je ne l'ai pas divisée en moins - c'était peut-être une fluctuation aléatoire, mais alors cela aurait été pour une paire, et ici c'était pour 13 :

Moyenne % meilleur
Indicateur/Filtre MAf_Pips MAf_3_3_3 MAf_3_4_3 MAf_3_3_3_100 MAf_3_4_100 MAf_Pips MAf_3_3_3 MAf_3_4_3 MAf_3_3_3_100 MAf_3_4_100
Profit_procplus 70,26 65,34 65,04 67,19 67,54 38,67% 8,00% 10,67% 26,67% 16,00%
Profit_AVR 1349,78 454,80 72,93 1397,64 1321,24 28,85% 7,69% 7,69% 44,23% 11,54%
PV_AVR 0,54 0,49 0,49 0,54 0,53 37,50% 1,79% 10,71% 30,36% 19,64%
Coefficient scalaire RMS_AVR 15,20 25,08 23,35 23,56 23,13 33,96% 5,66% 13,21% 28,30% 18,87%
% gains_AVR 63,11 61,92 61,93 62,34 62,40 63,46% 5,77% 3,85% 15,38% 11,54%
Solde minimum des transactions, % Proc100 3,67 4,32 4,34 4,00 3,61 19,61% 19,61% 20,10% 21,08% 19,61%
Rentabilité_AVR 2,44 2,33 2,38 2,42 2,40 64,15% 1,89% 11,32% 16,98% 5,66%


La "moyenne" est une moyenne de toutes les paires de devises et le "meilleur %" est le pourcentage qui montre combien des meilleures paires de devises il y avait.
 
Hélas, je n'arrive pas à insérer correctement des données à partir d'Excel - les tableaux se déplacent toujours à part.....
 
Le filtre est une grande valeur +- pips. L'idée est de ne pas aller à l'encontre de la tendance de manière précoce si l'amplitude de la correction est forte.
 

Pour évaluer l'efficacité du filtrage, je compare les indicateurs suivants :

Profit_procplus - indique le pourcentage de variantes rentables des résultats de l'optimisation;
Profit_AVR - montre le profit moyen des résultats de l'optimisation ;
PV_AVR - indique le facteur de récupération moyen des résultats de l'optimisation (bénéfice divisé par le prélèvement du solde ou des fonds propres, le plus important des deux) ;
RMS_AVR - montre la régularité moyenne de l'équilibre des résultats de l'optimisation - plus l'indicateur est faible, plus la croissance de l'équilibre est régulière ;
% wins_AVR - montre le pourcentage moyen de transactions positives des résultats d'optimisation ;
Min.balance from trades, % Proc100 - montre le pourcentage de résultats d'optimisation dont le solde est dans le drawdown négatif maximal à la fin de la période de test - un dépôt potentiellement drainé ;

Profitability_AVR - indique la rentabilité moyenne des résultats de l'optimisation.

J'ai listé ci-dessus un tableau avec les données obtenues mais je doute que ces chiffres puissent être comparés de manière égale, c'est-à-dire que je doute que la variante "MAf_3_3_100" ait la plus grande valeur de l'indicateur "Profit_AVR" qui soit meilleure que "MAf_Pips" ou une valeur égale de l'indicateur "Profit_procplus".

Au départ, j'ai décidé d'utiliser une approche simple - trouver les meilleures valeurs pour chaque indicateur et voir quelle option de filtre donnait la meilleure performance globale, les résultats ont été attribués un point pour chaque meilleur indicateur. De même, j'ai utilisé un tableau exprimé en pourcentage, il montre quelle variante de filtre a donné les meilleurs résultats compte tenu des statistiques sur chaque paire de devises. Après cela, j'ai combiné les deux tableaux et calculé le nombre de points, la variante avec le plus grand nombre de points a été reconnue comme la meilleure variante de filtre.

Cette approche présente toutefois un certain nombre d'inconvénients, dont deux sont évidents :

1. elle ne tient pas compte de l'importance relative d'un indicateur par rapport aux autres - c'est-à-dire qu'une différence de 1 % et de 10 % est traitée de la même manière

2. il ne tient pas compte de l'importance des indicateurs - profit_AVR est équivalent à profit_procplus, mais est-ce vraiment le cas ?

J'achète le premier défaut en calculant l'écart de la valeur par rapport à la moyenne pour le pire - plus il y a d'écarts pour chaque indicateur, plus le risque d'exclusion de la sélection est grand.

Pour résoudre le deuxième inconvénient, j'ai décidé d'utiliser des pondérations, mais il y a une question de comment les distribuer - je prends des coefficients de 1 à 7 - je détermine quel indicateur est le plus significatif et je donne déjà non pas un point pour le meilleur indicateur, mais un point multiplié par le coefficient.

Quels sont, à votre avis, les indicateurs les plus significatifs parmi ceux que j'ai donnés ci-dessus, quelle pondération leur accorder ?

Est-ce que je décris clairement mon approche de la sélection des filtres, ou ai-je besoin de données de base pour y voir clair ?
 

Comme il n'y a pas de commentaires après le dernier message, il y a deux hypothèses : le sujet n'est pas intéressant ou je ne comprends pas ce que j'écris. C'est pourquoi j'ai décidé de publier un exemple concret dans un fichier, qui montre comment les données sont comparées et comment les meilleures options sont choisies.

Je serai heureux si le sujet est développé.

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