Statistiques sur le slippage des ordres à cours limité sur le marché boursier

pivomoe 2016.08.25 13:15 #21

Commencez à faire un compte démo mt5 avec bx. Vous recevrez un courriel contenant un lien vers la distribution. Lors de l'étape de sélection du serveur, vous choisissez non pas un serveur de démonstration, mais un serveur pour le trading réel. Créez un compte avec des données arbitraires. Créez un certificat. Vous disposez d'un compte réel avec un solde nul, avec des cotations et un historique réels.

Comment se connecter à Expériences avec MetaTrader 5 Test des "CopyTicks".

fxsaber 2016.08.25 13:21 #22

pivomoe:

Commencez à faire un compte démo mt5 avec bx. Vous recevrez un courriel contenant un lien vers la distribution. Lors de l'étape de sélection du serveur, vous choisissez non pas un serveur de démonstration, mais un serveur pour le trading réel. Créez un compte avec des données arbitraires. Créez un certificat. Vous disposez d'un compte réel avec un solde nul, avec des cotations et un historique réels.

Cool - ça a marché, merci ! Ciel et terre - données de tic-tac de la démo et du réel. Merci encore !

fxsaber 2016.08.28 08:54 #23

fxsaber:

Dans le mode "basé sur les ticks réels", le slippage positif des ordres limités est environ 50% plus élevé que dans le mode "basé sur les ticks générés".

Il en résulte une mésaventure - nous avons introduit des ticks réels pour augmenter la précision du testeur, mais nous avons introduit un glissement positif des ordres à cours limité, survolant artificiellement les résultats du backtest.

En bourse, les ordres à cours limité ne glissent pas, mais sont exécutés exactement au prix de l'ordre. Mais ce n'est pas le cas chez le testeur.

Ce bogue peut être évité en utilisant la bibliothèque décrite dans le lien ci-dessus. Mais c'est une solution de béquille. Cela a du sens lorsque le testeur lui-même fonctionne avec précision.

Je demande aux membres du forum leur avis sur ce sujet. Puisque, pour des raisons évidentes, l'opinion d'un membre de la communauté est peu prise au sérieux par les développeurs.

C'est dommage que personne ne se soit exprimé.

Maxim Dmitrievsky 2016.08.28 10:52 #24

fxsaber:
C'est dommage que personne n'ait eu son mot à dire.

Ce sujet a déjà été abordé quelque part sur le forum et les développeurs eux-mêmes semblent avoir dit qu'ils allaient le corriger dans les nouvelles versions. Essayez de le chercher, je ne suis pas vraiment entré dans le vif du sujet...

P.s. Voici un sujet qui est également resté sans réponse https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4.

В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий

avis : 1
www.mql5.com

Если тестировать на «OHLC на M1», то ВСЕ ордера исполняются с проскальзыванием в 30-50 пятизначных пунктов...

FOREX - Tendances, prévisions Toute question de débutant, AMD ou Intel ainsi

fxsaber 2016.08.30 14:57 #25

Maxim Dmitrievsky:

Ce sujet a déjà été abordé quelque part sur le forum et les développeurs eux-mêmes semblent avoir dit qu'ils allaient le corriger dans les nouvelles versions. Essayez de le chercher, je ne suis pas vraiment entré dans le vif du sujet...

P.s. Voici un sujet, également sans réponse https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4

Ils ne l'ont pas réparé.

Renat Fatkhullin 2016.09.02 09:11 #26

fxsaber:
C'est une honte que personne n'ait parlé.

Parce que vous n'avez pas la moindre preuve.

Il est beaucoup plus facile d'enregistrer le rapport et de le zipper. Montrez-moi un exemple d'une transaction avec les calculs.

fxsaber 2016.09.02 09:12 #27

Renat Fatkhullin:

Parce que vous n'avez pas la moindre preuve.

Il est beaucoup plus facile d'enregistrer le rapport et de le zipper. Montrez un exemple de transaction unique avec une déclaration.

Je pensais que ça suffiraithttps://www.mql5.com/ru/code/16134.

Je l'ai. Je vais le préparer.

SlipPage

votes : 10
2016.08.25
fxsaber
www.mql5.com

Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.

fxsaber 2016.09.02 13:54 #28

Conseiller

#define OP_BUY ORDER_TYPE_BUY
#define OP_SELL ORDER_TYPE_SELL
#define OP_BUYLIMIT ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
#define OP_SELLLIMIT ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

// Кусок из https://www.mql5.com/ru/code/16006
class MT4ORDERS
{  
public:   
  static int MT4OrderSend( const string Symb, const int Type, const double dVolume, const double Price, const int SlipPage, const double SL, const double TP,
                            const string comment = NULL, const int magic = 0, const datetime dExpiration = 0, color arrow_color = clrNONE )
  {
    MqlTradeRequest Request = {0};

    Request.action = (((Type == OP_BUY) || (Type == OP_SELL)) ? TRADE_ACTION_DEAL : TRADE_ACTION_PENDING);
    Request.magic = magic;

    Request.symbol = ((Symb == NULL) ? ::Symbol() : Symb);
    Request.volume = dVolume;
    Request.price = Price;

    Request.tp = TP;
    Request.sl = SL;
    Request.deviation = SlipPage;
    Request.type = (ENUM_ORDER_TYPE)Type;

    Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

    if (dExpiration > 0)
    {
      Request.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED;
      Request.expiration = dExpiration;
    }

    Request.comment = comment;

    MqlTradeResult Result;

    return(::OrderSend(Request, Result) ? ((Request.action == TRADE_ACTION_DEAL) ? (int)Result.deal : (int)Result.order) : -1);
  }

  // Такая перегрузка позволяет использоваться совместно и MT5-вариант OrderSend
  static bool MT4OrderSend( const MqlTradeRequest &Request, MqlTradeResult &Result )
  {
    return(::OrderSend(Request, Result));
  }
};

// Обязательно ПОСЛЕ #include <Trade/Trade.mqh>: CTrade::OrderSend
#define OrderSend MT4ORDERS::MT4OrderSend

void OnTick( void )
{
  static int TicketBuyLimit = 0;
  static int TicketSellLimit = 0;
  
  const datetime time = TimeCurrent();
  
  if ((time == D'2016.08.11 19:12:33') && (TicketBuyLimit == 0))
    TicketBuyLimit = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 1, 95090, 0, 0, 0);
  else if ((time == D'2016.08.16 18:44:02') && (TicketSellLimit == 0))
    TicketSellLimit = OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, 1, 97070, 0, 0, 0);

  return;
}

Journal du testeur

MR      0       16:47:50.960    Tester  RTS-9.16: ticks data begins from 2016.08.01 00:00
LE      0       16:47:50.963    Core 1  agent process started
CE      0       16:47:51.473    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
NR      0       16:47:52.736    Core 1  connected
DJ      0       16:47:52.741    Core 1  authorized (agent build 1401)
RR      0       16:47:52.743    Tester  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00
GP      0       16:47:52.763    Core 1  common synchronization completed
DI      0       16:47:52.780    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronized already [47 bytes]
IL      0       16:47:53.493    Core 1  1482 bytes of tester parameters loaded
PH      0       16:47:53.493    Core 1  188 bytes of input parameters loaded
OR      0       16:47:53.493    Core 1  8562 bytes of symbols list loaded
MI      0       16:47:53.493    Core 1  expert file added: Experts\LimitsFill.ex5. 8164 bytes loaded
FR      0       16:47:53.493    Core 1  initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:0
EI      0       16:47:53.493    Core 1  successfully initialized
IS      0       16:47:53.493    Core 1  35 Kb of total initialization data received
QJ      0       16:47:53.493    Core 1  Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
LR      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol to be synchronized
PF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol synchronized, 3224 bytes of symbol info received
RJ      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
PM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history synchronized from 2015.06.22 to 2016.09.01
IS      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronization started
JD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
NO      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history ticks synchronized from 2016.08.01 to 2016.09.01
RI      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history cache allocated for 610971 bars and contains 43890 bars from 2015.06.22 10:02 to 2016.08.10 23:49
CM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history begins from 2015.06.22 10:02
DD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): generating based on real ticks
ML      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00 started
LQ      3       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16 : real ticks begin from 2016.08.01 00:00:00
GK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:12:33   buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090 (95260 / 95270 / 95270)
EK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order [#2  buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090] triggered
GJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal #2  buy 1.00 RTS-9.16 at 95050 done (based on order #2)
 GR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal performed [#2  buy 1.00 RTS-9.16 at 95050]
GP      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order performed buy 1.00 at 95050 [#2  buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090]
QR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 18:44:02   sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070 (97020 / 97030 / 97020)
GF      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order [#3  sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070] triggered
CG      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal #3  sell 1.00 RTS-9.16 at 97170 done (based on order #3)
 FJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal performed [#3  sell 1.00 RTS-9.16 at 97170]
DO      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order performed sell 1.00 at 97170 [#3  sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070]
KR      0       16:47:53.493    Core 1  final balance 102788.71 RUR
IF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: 1122105 ticks, 3240 bars generated. Test passed in 0:00:00.717 (including ticks preprocessing 0:00:00.124).
JE      0       16:47:53.493    Core 1  252 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
KK      0       16:47:53.493    Core 1  log file "C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20160902.log" written
DJ      0       16:47:53.507    Core 1  connection closed

Le glissement des ordres à cours limité est marqué en gras. Le slippage dans le testeur est le plus élevé lorsqu'un ordre Limit glisse dans la session - à l'ouverture. Mais je n'ai pas pris ces cas comme exemple. J'ai pris le marché habituel.

Est-il reproductible ?

Malheureusement, le débogage ne fonctionne pas, il n'était donc pas pratique de créer un exemple

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Bugs, bugs, questions

fxsaber, 2016.09.01 20:18

Impossible sur RTS-9.16 BCS-MetaTrader5 de faire le débogage de l'EA par CTRL+F5. Le testeur écrit

Tester  Leverage 1:1 set error

pivomoe 2016.09.03 18:48 #29

J'ai le même problème. Des dérapages sur les actions et les contrats à terme.

prostotrader 2016.09.03 18:53 #30

fxsaber:

Conseiller

Journal du testeur

Le glissement des ordres à cours limité est marqué en gras. Le slippage dans le testeur est pire lorsqu'un ordre Limit traverse une session - à l'ouverture. Mais je n'ai pas pris ces cas comme exemple. J'ai pris le marché habituel.

Est-il reproductible ?

Malheureusement, le débogage ne fonctionne pas, il n'était donc pas pratique de créer un exemple

Essayez-le non pas dans le testeur, mais dans la démo (meilleure ouverture, il a une vitesse plus élevée).

Statistiques sur le slippage des ordres à cours limité sur le marché boursier - page 3