Quels instruments négocier chez Otkritie - page 11
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Vous avez tort.
C'est la demande qui déclenche la limite d'achat.
Qu'est-ce que vous prenez sur la nageoire quand la condition de déclenchement est vérifiée ?
Sérieusement, vous êtes tout simplement analphabète.
Vous semblez avoir des connaissances sommaires et ne pas essayer de comprendre ce qu'on vous dit.
Oublie ça. )
Bien que, pour être honnête, je ne m'attendais pas à vous entendre dire que les limites sont déclenchées par anc ou bid.
Oublie ça. )
Bien que, pour être honnête, je ne m'attendais pas à entendre de votre part que les limites sont déclenchées par l'asc.
Pour un testeur, c'est un comportement correct et raisonnable. Tout comme sur le marché, jusqu'à ce qu'un meilleur asc se présente et atteigne le prix limite, il reste dans le testeur.
La bonne stratégie pour le testeur est d'attendre que l'asc exécute l'ordre bylimit. En effet, le testeur doit se retenir et ne pas donner de raison inutile de se décevoir, lorsqu'un flipper venu de nulle part (ce n'était pas pour vous, ce n'était pas pour vous. et il pourrait facilement s'agir d'un flipper de soumission) vous donne une exécution fabuleuse.
Réfléchissez plus profondément et écoutez quand on vous explique et qu'on vous montre la direction à suivre. On soupçonne que vous ne savez pas ce qu'est un ordre de limite.
Pour le testeur, il s'agit d'un comportement correct et raisonnable. Comme sur le marché, jusqu'à ce qu'apparaisse un meilleur asc (flashé) qui atteint le prix limite, il en est de même dans le testeur.
Vous êtes sérieux ? Sur le marché, les ordres limités sont exécutés par des contre-ordres de marché. Dès que quelqu'un vend un volume suffisant sur le marché pour atteindre votre limite, l'ordre est exécuté (entièrement ou partiellement). Ce qu'est l'asc dans ce cas n'est même pas un dixième de point, cela peut même ne pas avoir d'importance, cela peut être quelque part très loin.
La bonne stratégie pour le testeur est d'attendre que l'Ask exécute l'ordre bylimit. En effet, le testeur doit se retenir et ne pas donner une raison inutile de se décevoir, lorsque de nulle part un flipper (ce n'était pas pour vous, pas pour vous. et il peut facilement s'agir d'un flipper de soumission) vous donne une exécution fabuleuse.
Réfléchissez plus profondément.
Quel genre de chevaux ? Quelle fabuleuse performance ? Quelle auto-illusion ? Naturellement, la nageoire est "pas pour moi" - pour quelqu'un qui teste, aucune tique n'a jamais été prévue dans l'histoire du tout, quel genre d'argument est-ce ? Il y a un prix limite d'achat, quelqu'un a vendu hors du marché, de sorte que le tick est tombé à ce prix ou plus bas, en réalité cela conduirait à l'exécution de la limite (bien que si le prix a atteint strictement au prix bylimit, pas un fait, mais s'il est tombé en dessous, alors à coup sûr). Et le bylimit n'est activé que dans la société de courtage.
SZZ. Non, pas seulement dans les DC, mais aussi dans les agrégateurs qui diffusent à leur terminal le flux agrégé des différents fournisseurs. Mais il s'agit de forex, pas d'échange.
Vous êtes sérieux ? Sur le marché, les ordres à cours limité sont exécutés par des contre-ordres sur le marché. Dès que quelqu'un vend un volume suffisant sur le marché pour atteindre votre limite, l'ordre est exécuté (entièrement ou partiellement). La question de savoir ce qui s'est passé n'est même pas une dixième question ou même une question sans importance, elle pourrait être quelque part très loin.
Quel genre de chevaux ? Quelle fabuleuse performance ? Quelle auto-illusion ? Naturellement, la nageoire est "pas pour moi" - pour celui qui fait le test, pas du tout dans l'histoire, quel genre d'argument est-ce là ? Il y a un prix limite d'achat, quelqu'un a vendu hors du marché de sorte que le tick est tombé à ce prix ou plus bas, en réalité cela conduirait à l'exécution de la limite (bien que si le prix a atteint strictement le prix bylimit, pas un fait, mais s'il est tombé en dessous, alors à coup sûr). Et le bylimit n'est activé que dans la maison de courtage.
SZZ. Non, pas seulement dans les DC, mais aussi dans les agrégateurs qui diffusent à leur terminal le flux agrégé de différents fournisseurs. Mais il s'agit de forex, pas d'échange.
D'une manière générale, l'exécution par bylimit ask est absolument correcte. Par exemple, il n'y a pas de palmes ou il n'y a pas de test sur de vraies tiques.
Et là, je suis d'accord. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit dans mon commentaire avec des captures d'écran que c'était un test sur de vrais ticks. S'ils sont absents, le seul moyen est l'offre et la demande, pas d'autre moyen. J'ai également écrit que le testeur ne devait rien changer dans les prix. Ce commentaire a été provoqué par la surprise de votre employé qui a dit qu'un ordre bylimit est un ordre d'achat au prix demandé. Ce n'est qu'à la page suivante qu'il a précisé ce qu'il voulait dire - qu'il s'agissait uniquement d'un testeur, que c'était conditionnel, que c'était parce que... etc. Et c'est son explication. Quoi qu'il en soit, je l'admets - je me suis précipité, je n'ai pas lu attentivement la conversation jusqu'au bout, il était juste imprécis au début.
Malheureusement, moex ne transmet pas lesens de la transaction dans ses passerelles en ticks de palmes. Cela signifie qu'il est impossible de dire avec 100% de précision dans quelle direction le marché a évolué. Et c'est important pour le déclenchement des commandes.
En cas de vente à la baisse par le marché, le prix du flipper a le droit d'agir comme un asc virtuel. À l'inverse, lors d'un achat sur le marché, le flipper devient une offre virtuelle, ce qui permet de déclencher des ordres côté vente.Dans le cas où il n'y a pas de direction dans la nageoire, il est possible de prédire la direction du déplacement. Nous ferons des recherches et peut-être mettrons-nous nous-mêmes la main à la pâte.
Vous voulez dire dans le testeur, ou allez-vous remplir les champsTICK_FLAG_BUY et TICK_FLAG_SELL directement dans le flux ?
Pour l'histoire :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Liste des changements dans les builds du terminal client MetaTrader 5
MetaQuotes Software Corp., 2016.05.12 19:59
Nouvelle version de la plateforme MetaTrader 5 build 1340 : migration facile des certificats vers le mobile et améliorations dans le testeur
Une mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 sera publiée le vendredi 13 mai 2016. La mise à jour contient les changements suivants :
Ce qui a changé pour les instruments négociés en bourse
Sur le marché réel des instruments de change, les graphiques sont tracés et les ordres stop sont déclenchés au dernier prix de transaction (Last). Les ordres à cours limité sont déclenchés aux prix Bid/Ask. Tous les types d'ordres sont toujours exécutés aux prix Bid/Ask actuels du marché. Des modifications ont été apportées au testeur de stratégies afin de le rendre plus conforme aux conditions réelles du marché :
Ordres Stop, Stop Limit et SL/TP à la dernière minute
Considérons un exemple utilisant le Si-6.16. Aux prix actuels Bid=72570, Ask=72572, Last=72552, un ordre d'achat stop a été placé avec le prix de déclenchement de 72580. Dans le flux des prix, nous avons obtenu les nouveaux prix actuels :
Dans les instruments boursiers, le déclencheur des ordres stop est le Dernier cours. Par conséquent, l'arrivée du prix Last=72580 dans le flux a déclenché un ordre Stop d'achat. Auparavant, ce même prix de 72580 aurait été utilisé pour exécuter cet ordre. Ce comportement était incorrect car il n'y a pas de prix Ask=72580 sur le marché pour exécuter le Buy Stop.
Le testeur mis à jour utilise le prix d'achat actuel Ask=72590, et l'ordre Stop d'achat sera exécuté à cet endroit. Ainsi, le nouvel algorithme d'exécution des transactions dans le testeur correspond plus fidèlement au marché réel. Avec l'ancien algorithme, une transaction était exécutée à un prix hors marché, ce qui entraînait des résultats de test incorrects.Ce qui a changé pour les symboles de gré à gré
Pour les symboles OTC, l'algorithme de déclenchement reste le même : les cours acheteur et vendeur sont utilisés pour tous les types d'ordres en attente et SL/TP. Le mode d'exécution a changé : auparavant, elle se faisait au prix spécifié dans l'ordre, désormais les cours acheteur et vendeur actuels du marché au moment du déclenchement sont utilisés.
Nouvelles fonctionnalités des tests visuels
Lors du test visuel, les lignes du prix maximum Ask et du prix minimum Bid par barre sont maintenant affichées. Il est plus facile de tester les Expert Advisors dans le graphique où les barres sont construites et les ordres sont déclenchés par les derniers prix, et les opérations de marché sont exécutées par les prix Bid et Ask.
Le graphique de test visuel a maintenant la possibilité de naviguer vers une date spécifique. Double-cliquez sur le graphique et sélectionnez la date et l'heure souhaitées. En outre, vous pouvez déplacer le graphique sur n'importe quel ordre ou transaction : double-cliquez sur une transaction dans les onglets "Trade", "History" ou "Transactions".Pour l'histoire :
Une contradiction en quelque sorte.
Ordres stop, stop limite et SL/TP sur Last
Le TP n'est-il pas un ordre limite ? Et comment le SL peut-il être exécuté au dernier moment alors que l'exemple dit le contraire ?
Dans le testeur mis à jour, le prix d'achat actuel Ask=72590 est utilisé et le Stop d'achat sera exécuté à cet endroit. Ainsi, le nouvel algorithme d'exécution des transactions dans le testeur correspond plus exactement au marché réel. Avec l'ancien algorithme, la transaction était exécutée à un prix hors marché, ce qui entraînait des résultats de test incorrects.
Il s'agit d'une contradiction.
Le TP n'est-il pas un ordre limite ? Et comment le SL peut-il être exécuté sur le Last alors que l'exemple dit le contraire ?
L'exemple concerne l'exécution (remplissage), et non l'exécution-activation.
L'ordre s'active en dernier et son prix sera attribué à l'Ask qui était à ce moment-là.
L'exemple concerne l'exécution (versement), et non l'exécution-activation.
Active l'ordre Last, et son prix sera attribué à Asc, qui était à ce moment-là.
Merci, j'ai senti la différence. Mais quand même, pourquoi le TP s'active-t-il sur la nageoire ?
Et de toute façon, qu'est-ce que l'histoire de la nageoire a à voir avec l'activation de l'exécution ? Quelqu'un peut-il l'expliquer de manière lucide ?