Recherche dans les paquets matriciels

[Supprimé]  
Il est possible d'obtenir l'historique et le flux en temps réel (+ transaction) directement à partir de R. Historique : OHLC (jusqu'aux secondes) + ticks + Level2.

Manuel. Je pense qu'il peut être pertinent au moins comme une base de données en ligne mise à jour pour les flux personnalisés dans MT5.

Mais je veux maîtriser non seulement MQL, mais aussi les paquets mathématiques. Par exemple, voyez comment calculer rapidement et facilement l'écart moyen des sept derniers jours :
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-7, Sys.Date())
mean(ticks$ask - ticks$bid)

Résultat :

2.987979 e-05
Deux lignes seulement ! Il n'est pas nécessaire de penser au téléchargement de l'historique des tics, au bouclage, etc. Tout est fait par lui-même !

Malheureusement, je ne connais pratiquement rien en R. J'aimerais avoir des exemples de visualisation du même prix. Pour voir la répartition des écarts et d'autres actions simples "à la volée" qui, dans R, prennent une ou deux lignes.

Et je ne parle même pas des variantes de testeurs (avec possibilité de choisir le modèle d'optimisation (pas seulement GA)) dans R.

Il en va de même pour Matlab avec Math. Si quelqu'un est amical, veuillez partager des exemples simples et illustratifs.
Alexey Volchanskiy  
zaskok3:
Il est possible d'obtenir l'historique et le flux en temps réel (+ transaction) directement à partir de R. Historique : OHLC (jusqu'aux secondes) + ticks + Level2.

Manuel. Je pense qu'il peut être pertinent au moins comme une base de données en ligne mise à jour pour les flux personnalisés dans MT5.

Mais je veux maîtriser non seulement MQL, mais aussi les paquets mathématiques. Par exemple, voyez comment calculer rapidement et facilement l'écart moyen des sept derniers jours :

Résultat :

Deux lignes seulement ! Il n'est pas nécessaire de penser au téléchargement de l'historique des tics, au bouclage, etc. Tout est fait par lui-même !

Malheureusement, je ne connais pratiquement rien en R. J'aimerais avoir des exemples de visualisation du même prix. Pour voir la répartition de l'étalement et d'autres actions simples "à la volée", qui dans R prennent une/deux lignes.

Et je ne parle même pas des variantes de testeurs (avec possibilité de choisir le modèle d'optimisation (pas seulement GA)) dans R.

Il en va de même pour Matlab avec les mathématiques. Si quelqu'un est amical, veuillez partager des exemples simples et illustratifs.

Je travaille avec Matlab depuis longtemps, j'ai installé R il y a une semaine, je l'apprends lentement. Je ne sais pas ce qu'il en est de R, mais Matlab possède une fonctionnalité très pratique : si vous écrivez un programme sous forme de fonction, il est facile de le placer dans une DLL, que vous pouvez ensuite appeler de la manière habituelle depuis MQL.

Pour MQL4, vous avez besoin d'une version 32 bits de Matlab. D'ailleurs, la dernière version 2015b a écrit qu'il n'y aura plus de support pour les systèmes 32 bits, c'est la dernière version qui le supporte.

Alexey Volchanskiy  

Par ailleurs, Microsoft s'intéresse également à R, avec l'annonce officielle de Microsoft R Open en janvier 2016.

https://habrahabr.ru/post/275113/

Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
  • habrahabr.ru
За девять месяцев, с тех пор как Microsoft приобрела Revolution Analytics, компанией было выпущено много обновлений для Revolution R Open и Revolution R Enterprise, не говоря уже об интеграции R с SQL Server, PowerBI, Azure и Cortana Analytics. Американская компания Revolution Analytics является производителем программного обеспечения для...
[Supprimé]  
Quelqu'un recherche l'historique des tics, le collecte à différents endroits, torture les CopyTicks, etc. Et quelqu'un écrit seulement deux lignes.


Écriture dans un fichier d' historique des tics pour la journée d'hier (de la même manière pour tout intervalle) :

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)
Le résultat est dans le fichier joint.
Dossiers :
ticks.zip  713 kb
[Supprimé]  

Les barres d'enchères de la trame temporelle S1 sur les 300 dernières secondes :

now <-as.POSIXct(Sys.time())  
prevNow <-as.POSIXct(now-(300))  
bars <-ttFeed.BarHistory("EUR/USD", "Bid", "S1", prevNow, now)
write.table(bars, file='bars.csv', row.names=F)
Le résultat est dans le fichier joint.
Dossiers :
bars.zip  4 kb
Alexey Volchanskiy  
zaskok3:
Quelqu'un recherche l'historique des tics, le collecte à différents endroits, torture les CopyTicks, etc. Et quelqu'un écrit seulement deux lignes.


Écriture dans un fichier d' historique des tics pour la journée d'hier (de la même manière pour tout intervalle) :

Le résultat est dans le fichier joint.
Et d'où vient cette histoire ?
[Supprimé]  
Alexey Volchanskiy:
D'où vient l'histoire ?
D'un ECN/STP avec la possibilité de trader via MT4 notamment.
Alexey Burnakov  
zaskok3:
Il est possible d'obtenir l'historique et le flux en temps réel (+ transaction) directement à partir de R. Historique : OHLC (jusqu'aux secondes) + ticks + Level2.

Manuel. Je pense qu'il peut être pertinent au moins comme une base de données en ligne mise à jour pour les flux personnalisés dans MT5.

Mais je veux maîtriser non seulement MQL, mais aussi les paquets mathématiques. Par exemple, voyez comment calculer rapidement et facilement l'écart moyen des sept derniers jours :

Résultat :

Deux lignes seulement ! Il n'est pas nécessaire de penser au téléchargement de l'historique des tics, au bouclage, etc. Tout est fait par lui-même !

Malheureusement, je ne connais pratiquement rien en R. J'aimerais avoir des exemples de visualisation du même prix. Pour voir la répartition des écarts et d'autres actions simples "à la volée" qui, dans R, prennent une ou deux lignes.

Et je ne parle même pas des variantes de testeurs (avec possibilité de choisir le modèle d'optimisation (pas seulement GA)) dans R.

Il en va de même pour Matlab avec les mathématiques. Si quelqu'un est amical, veuillez partager des exemples simples et illustratifs.
Demain, je publierai quelques codes utiles sur le sujet.
Alexey Burnakov  
Alexey Volchanskiy:

Au fait, s'il y a des gens qui connaissent R, une question de débutant. Je vois qu'il existe plusieurs distributions R, R-server, un certain "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , des paquets monstres de Microsoft... Que choisir ?

Un cadre d'application web pour R
.

Bonjour. Première installation R : https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

En option, vous pouvez installer R Studio : https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Studio est beaucoup plus pratique pour travailler.

Alexey Burnakov  
Alexey Burnakov:
Je publierai demain quelques codes utiles à ce sujet.

Graphiques de base :

#  time series

plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l')

#  histogram

hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`)

#scatterplot

 plot(x$V1, x$V2)

#two  or more semitransparent histograms of distribution

a=rnorm(1000, 3, 1)
b=rnorm(1000, 6, 1)
hist(a, xlim=c(0,10), col="red")
hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density

library(ggplot2)
ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) +
        geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) +
        geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)

#  boxplots

library(ggplot2)

ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ 
        geom_boxplot()

Exemples de ggplot : http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html

Raison: