Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 55
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Je ne comprends pas. Pour moi, vous ne pouvez pas du tout le comparer au R.
Je ne compare pas. C'est un environnement différent. Destiné principalement à la modélisation mathématique. À mon avis, cela pourrait aussi être très intéressant, y compris dans notre domaine. Disons, pour le développement de stratégies, la modélisation et les tests. J'avais l'habitude de le faire dans MathLab, mais combien de temps MathLab prend-il sur le disque ? Mais ici nous avons des paquets, structurés comme dans R, avec une grande fonctionnalité.
Je n'ai pas encore compris, mais Scilab semble être capable d'interagir avec R. C'est dans cette optique que je considère Scilab, en coopération avec R. Hypothétiquement, jusqu'à présent. Attiré par la possibilité de modéliser les séries temporelles et leur traitement.
Je ne compare pas. C'est certainement un support différent. Destiné principalement à la modélisation du tapis. À mon avis, cela peut aussi être très intéressant, y compris dans notre domaine. Disons, pour le développement de stratégies, la modélisation et les tests. J'avais l'habitude de le faire dans MathLab, mais combien de temps MathLab prend-il sur le disque ? Mais ici nous avons des paquets, structurés comme dans R, avec une grande fonctionnalité.
Je n'ai pas encore compris, mais Scilab semble être capable d'interagir avec R. C'est dans cette optique que je considère Scilab, en coopération avec R. Hypothétiquement, jusqu'à présent. Attiré par la possibilité de modéliser les séries temporelles et leur traitement.
Conseil.
Laissez tout tomber, y compris Scilab et Matlab, et passez à R. C'est un système très trompeur. Au début, c'est très simple, puis on découvre qu'il y a tout et un peu plus. Y compris Matlab.
Il existe des comparaisons de R et d'autres systèmes similaires avec lesquels il est judicieux de le comparer. Il se classe parmi les trois premiers. Il existe une version payante de R, qui a été rachetée par Microsoft. Il a commencé à disposer de modules complémentaires pour des applications industrielles spécifiques, telles que le traitement de très grandes matrices. R est désormais un standard en matière de statistiques, d'apprentissage automatique. Les séries chronologiques n'en sont qu'une petite partie. Les publications statistiques modernes incluent presque toujours du texte R en plus des formules. De plus, il dispose d'un système graphique très puissant - c'est un jeu d'enfant de dessiner quelque chose, y compris les extravagances de la caricature. C'est la règle du bon mauvais ton. De plus, il y a une énorme quantité de littérature. Ici, par exemple, pour des sommes très limitées.
Conseil.
Laissez tomber tout, y compris Scilab et Matlab, et passez à R. C'est un système très trompeur. Au début, c'est très simple, puis on découvre qu'il y a tout et un peu plus. Y compris Matlab.
Il existe des comparaisons de R et d'autres systèmes similaires avec lesquels il est judicieux de le comparer. Il se classe dans les trois premiers. Il existe une version payante de R, qui a été rachetée par Microsoft. Il a commencé à disposer de modules complémentaires pour des applications industrielles spécifiques, telles que le traitement de très grandes matrices. R est désormais un standard en matière de statistiques, d'apprentissage automatique. Les séries chronologiques n'en sont qu'une petite partie. Les publications statistiques modernes incluent presque toujours du texte R en plus des formules. De plus, il dispose d'un système graphique très puissant - c'est un jeu d'enfant de dessiner quelque chose, y compris les extravagances de la caricature. C'est la règle du bon mauvais ton. De plus, il y a une énorme quantité de littérature. Ici, par exemple, pour très peu d'argent.
Mon cher Sanych, je vous respecte et je lis toujours vos commentaires avec attention, mais ... Je pense que la chose la plus importante dans le trading automatisé du forex est de créer un modèle de travail et le reste est de la technique. J'ai lu plusieurs livres sur R, mais je ne comprends pas comment il peut m'aider à construire un modèle de système de trading. R fonctionne très bien dans le traitement des données, la recherche de corrélations en génétique, biologie, sociologie, dans la publicité, les sciences politiques, etc. Mais l'essentiel est que dans toutes ces applications de R, il existe déjà un modèle, il ne demande qu'à être confirmé, clarifié, réfuté, mis en évidence.
Si j'ai créé un modèle fonctionnel de système de trading forex, je peux alors calculer les estimations statistiques de dispersion les plus simples, de type Pearson ou chi-carré. Pourquoi en ai-je besoin ? Mais je ne vois toujours pas comment construire un modèle avec R. Peut-être que je cherche au mauvais endroit.
Si j'ai créé un modèle fonctionnel de système de trading forex, je peux alors calculer les estimations statistiques les plus simples telles que la variance, Pearson ou le chi-deux. La question est de savoir pourquoi j'en ai besoin.
Je comprends que vous puissiez tout faire vous-même. Je ne comprends pas, pourquoi dois-je le faire moi-même ? Parce que tout cela existe déjà et a déjà été fait. Le principe de la programmation moderne - la réutilisation maximale du code, c'est-à-dire ce qui a déjà été fait par d'autres, mais pas la réinvention de tous les mêmes vélos.
sibirqk:
Mais je ne vois toujours pas comment construire un modèle avec R. Peut-être que je cherche au mauvais endroit.
Je ne comprends pas non plus. MathLab - je le comprends, Skilab - mal, mais je comprends aussi comment. Mais je ne comprends pas R.
Mais ... Je pense que la chose la plus importante dans le trading automatisé du forex est de construire un modèle de travail, le reste est juste une technique. J'ai lu plusieurs livres sur R, mais je ne comprends pas comment il peut m'aider à construire un modèle de système de trading. R fonctionne très bien dans le traitement des données, la recherche de corrélations en génétique, en biologie, en sociologie, dans la publicité, les sciences politiques, etc. Mais le plus important est que dans toutes ces applications de R, il existe déjà un modèle, il ne demande qu'à être confirmé, clarifié, réfuté, mis en évidence.
Si j'ai créé un modèle fonctionnel de système de trading forex, je peux alors calculer les estimations statistiques de dispersion les plus simples, de type Pearson ou chi-carré. Pourquoi en ai-je besoin ? Mais je ne vois toujours pas comment construire un modèle avec R. Peut-être que je cherche au mauvais endroit.
R lui-même est divisé en deux parties : le langage de programmation procédural (algorithmique) et environ 8 000 paquets avec 120 000 fonctions, qui étendent la fonctionnalité du langage R lui-même. Bien que je préfère le langage R à de nombreux autres langages, je pense qu'il est absurde d'en discuter et d'en comparer les mérites, car la question principale, à savoir "combien de bénéfices seront augmentés en passant des langages méta-cités à R", reste sans réponse.
Quant aux paquets...
Lorsque vous téléchargez R, un certain nombre de paquets "de base" sont installés avec lui, qui contiennent des statistiques et des graphiques non inclus dans le langage lui-même. Voici ce que vous avez nommé.
Mais le principal avantage de R réside dans les autres paquets.
Il s'agit d'un regroupement de paquets sur différents sujets, dont il y a beaucoup plus que ce que vous avez mentionné.
Je voudrais attirer votre attention sur trois groupes :
Il existe des paquets dans ces groupes qui sont extrêmement utiles pour créer des modèles pour le commerce. En fonction de ce que vous négociez, les modèles peuvent être divisés en valeur prédictive (modèles de régression) ou en direction prédictive (modèles de classification).
Pratiquement tous les besoins en matière de commerce sont couverts par les quelque 180 paquets du shell caret. Vous y trouverez aussi bien des outils de régression et de classification que des outils de préparation des données brutes (data mining) et d'évaluation des résultats de simulation, qui sont beaucoup plus larges que le testeur.
Je recommande de commencer par le hochet de l'interface graphique. Son utilisation est décrite dans mon article. L'article peut être utilisé comme un tutoriel et un fichier excessivement volumineux est également joint pour vous permettre de vous entraîner.
Je fais du bruit pour la publicité tout le temps. Il s'agit d'un système très utile pour les débutants car il permet d'obtenir les résultats de 6 modèles en près d'une heure et couvre également l'ensemble du cycle de modélisation : l'exploration de données, l'évaluation de modèles. En outre, toutes vos actions sont enregistrées dans le R-log qui pourra être utilisé ultérieurement pour la formation et les travaux pratiques.
Le hochet est également très utile pour les personnes plus qualifiées, car il permet de vérifier les idées très rapidement et sans erreur. Si l'on considère que le principal problème de la modélisation n'est pas le modèle lui-même, mais la sélection des données d'entrée (prédicteurs), le hochet devient alors extrêmement utile.
Reprenez R. Il donnera une formation professionnelle au trading à vie
Bonne chance.