Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 52
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Question : le SVM prend-il en compte les interactions entre les variables ou s'agit-il simplement de la somme des composantes individuelles pondérées ?
D'après ce que je comprends, non.
Si vous vous intéressez à l'interaction des variables, il existe un échafaudage - CORElearn, d'ailleurs, il possède des fonctions très intéressantes pour évaluer l'importance en fonction de ses critères d'évaluation de secours - un grand nombre d'options. Il existe une fonction très intéressante de calibrage des probabilités, sur la base de laquelle les classes nominales sont ensuite construites.
Utilisé à un moment donné....
D'après ce que je comprends, non.
Si vous vous intéressez à l'interaction des variables, il existe un échafaudage - CORElearn, d'ailleurs, il possède des fonctions très intéressantes pour évaluer l'importance en fonction de ses critères d'évaluation de secours - un grand nombre d'options. Il existe une fonction très intéressante de calibrage des probabilités, sur la base de laquelle les classes nominales sont ensuite construites.
Je l'utilise depuis un certain temps. ....
Ok, merci pour le conseil. J'ai entendu parler de ce paquet.
J'ai demandé pourquoi le SVM, j'ai lu que ce modèle, lorsqu'il est pris avec un noyau gaussien, classifie "presque aussi bien" que le scaffolding, le boosting. Mais ils apprennent beaucoup plus vite. Je suis déjà épuisé par l'apprentissage de l'échafaudage, surtout 5 à la fois avec la validation croisée.
OK, merci pour le conseil. J'ai entendu parler de ce paquet.
J'ai lu que ce modèle, lorsqu'il est utilisé avec un noyau gaussien, classifie "presque aussi bien" que le scaffolding et le boosting. Mais ils apprennent beaucoup plus vite. Je suis déjà épuisé par l'apprentissage de l'échafaudage, surtout 5 à la fois avec la validation croisée.
Je n'ai pas comparé la vitesse, le taux d'erreur est à peu près le même. Des résultats bien pires pour NS et complètement inacceptables pour les régressions linéaires.
PS.
J'ai vu quelque part que les forêts utilisant la validation croisée peuvent utiliser tous les cœurs. Je ne me souviens pas.
Je n'ai pas comparé la vitesse, l'ampleur de l'erreur est à peu près la même. Des résultats bien pires pour NS et complètement inacceptables pour les régressions linéaires.
PS.
J'ai vu quelque part que les forêts utilisant la validation croisée peuvent utiliser tous les cœurs. Je ne me souviens pas.
J'utilise tous les noyaux pour l'échafaudage. Dans le module Caret, il y a la parallélisation, etc. Mais même dans ce mode, cela prend beaucoup de temps.
Cependant, il est un fait que la vitesse des vecteurs de référence devrait être plus élevée. De plus, il existe une bibliothèque qui utilise le cœur graphique de cette machine. Il multiplie la vitesse par 20.
L'essentiel est que la précision soit comparable. Je vais devoir l'essayer.
Bonjour, tout le monde !
Aujourd'hui, 255 ans après la mort de Thomas Bayes (1702-07.04.1761), ecclésiastique et mathématicien anglais.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
Selon Wikipédia, Thomas Bayes n'a publié que deux ouvrages de son vivant, l'un sur la théologie et l'autre sur les mathématiques.
Fait intéressant. Le record inverse de prolificité appartient à notre compatriote.
Ainsi, en 1992, le prix Schnobel de littérature a été décerné à Yuri Struchkov, de l'Institut des composés organiques de Moscou, pour la fécondité qui dépasse toutes les limites imaginables. De 1981 à 1990 (neuf ans seulement), il a publié 948 ouvrages scientifiques. Il s'avère qu'en moyenne, Struchkov a "donné" un papier tous les 3,9 jours.
Ainsi, en 1992, le prix Schnobel de littérature a été décerné à Yuri Struchkov, de l'Institut des composés organiques de Moscou, pour sa production dépassant toutes les limites imaginables. De 1981 à 1990 (neuf ans seulement), il a publié 948 ouvrages scientifiques. Il s'avère qu'en moyenne, Struchkov a "donné" un papier tous les 3,9 jours.
Donc, un prix de littérature. C'est un peu plus facile que celui de la chimie organique.
On pourrait faire ça aussi. Pas de problème. Il s'agit juste de savoir qui va le publier. :)
J'ai conçu une EA de régression (probablement pas celle de Baisov), en externe, avec l'aide de R, le logiciel préféré de SanSanych. Mais beaucoup de problèmes. Appelons-les "organisationnels". :)
Donc, un prix de littérature. C'est un peu plus facile que celui de la chimie organique.
On pourrait faire ça aussi. Pas de problème. Il s'agit juste de savoir qui va le publier. :)
Pensé à l'expert en régression (probablement pas Baisovsky), externe, avec l'aide de SanSanych R. préféré. Mais beaucoup de problèmes. Appelons-les "organisationnels". :)
Quels sont les problèmes ? C R ?
Le problème de C R est que je ne le connais pas. :) C'est une question de temps, je m'y habitue lentement.
Le plus difficile est d'assurer l'échange de données en temps réel entre le R - software - MT5. Je n'arrive pas à trouver quelque chose d'intelligent, à part des dossiers. Je suppose qu'ils feront l'affaire pour commencer et nous verrons ensuite.
Mais le protocole d'échange (interface) lui-même n'est pas visible.