Commerce de paires. Comment clôturer les ordres avec un profit maximum ? - page 4
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Qui a une idée sur le principe, ou les règles, pour clôturer les ordres en profit. Pour simplifier, prenons l'exemple de l'EURUSD/USDCHF.
Il suffit de comparer les sommes à terme pour chaque option de fermeture pour s'en rendre compte.
Veuillez me donner un exemple.
Si je comprends bien, la comparaison doit être effectuée en permanence. Pourtant, je ne comprends pas comment attraper le meilleur point.
Si vous n'avez pas de problème avec les maths, voir : albert-shiryaev.pdf
Merci pour le lien.
Je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai une question : Shiryaev et ses compagnons d'armes sont-ils devenus millionnaires ?)
Veuillez me donner un exemple.
Si je comprends bien, la comparaison doit être effectuée en permanence. Pourtant, je ne comprends pas comment attraper le meilleur point.
Merci pour le lien.
Je ne suis pas très doué pour les mathématiques, mais j'ai une question : Shiryaev et ses compagnons sont-ils devenus millionnaires ?)
Coefficient de corrélation EUR-CHF, données quotidiennes, 2009-2015, fenêtre flottante de 400 observations.
Le trading de paires sur le marché des changes est impossible - la corrélation est "flottante" de -1 à +1 pour tous les instruments, il est impossible de construire un portefeuille neutre par rapport au marché.
Mais vous pouvez lire la méthodologie de construction, d'ouverture et de fermeture ici - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.
J'ai réalisé un modèle basé sur la COINTEGRATION il y a quelques années. J'en ai même discuté sur le forum Fours.
Le modèle était très décent. Le fait que les décisions commerciales soient prises sur la base d'une série chronologique stationnaire (ou très proche de celle-ci) était particulièrement intéressant.
Le modèle n'a pas fonctionné car la majeure partie du profit était jusqu'à 5 pips à 4 chiffres, alors qu'avec mon courtier de l'époque, il était généralement de 2 pips, très souvent de 6, et parfois même de 20 pips.....
Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire une demande sur les comptes EUN. C'est un véritable trésor pour les cornemuseurs.
Mais mes intérêts ont changé et je ne fais plus de cointégration.
PS.
Le modèle lui-même est composé de quelques dizaines de lignes sur R.
Le trading de paires sur le marché des changes est impossible - la corrélation est "flottante" de -1 à +1 pour tous les instruments, il est impossible de construire un portefeuille neutre par rapport au marché.
La corrélation doit flotter, ce qui est en partie ce sur quoi nous gagnons.
Sur l'USDCHF, l'historique sur une heure n'est disponible qu'à partir de 2015.04.23. Par rapport à l'euro, compté à partir des séparateurs de période, (pas les meilleurs prix), tout fonctionne.
Sur l'EURUSD, sur la tendance non déviée, cela fonctionne aussi, mais l'algorithme y est différent. Calculé à partir des séparateurs de période sur H4
Le trading de paires sur le marché des changes est impossible - la corrélation est "flottante" de -1 à +1 pour tous les instruments, il est impossible de construire un portefeuille neutre par rapport au marché.
La corrélation doit flotter, ce qui est en partie ce sur quoi nous gagnons.
Pour l'USDCHF, l'historique sur une heure n'est disponible qu'à partir de 2015.04.23. Par rapport à l'euro, compté à partir des séparateurs de période, (pas les meilleurs prix), tout fonctionne.
Sur l'EURUSD, sur la tendance non déviée, cela fonctionne aussi, mais l'algorithme y est différent. Je l'ai calculé en utilisant des séparateurs de période sur H4.
La corrélation ne doit pas être flottante.
Il est très facile et simple de le vérifier - EURUSD*USD=EURCHF. Si ces deux symboles sont fortement corrélés avec le coefficient -1, le major devrait évoluer dans un canal horizontal étroit. Le trading est simple - ouvrir une position lorsque le prix atteint la frontière du canal, et la fermer lorsqu'il atteint la frontière opposée.
Vous ne pouvez PAS le voir sur le graphique. Par tranches, oui, mais vous ne pouvez pas déterminer un tel segment à l'avance.