FORTS recherche un trader MT5 - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si vous vendez un contrat à terme et le conservez jusqu'à la date d'expiration, ne sera-t-il pas plus difficile de liquider la position au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la date d'expiration ? En d'autres termes, les liquidités diminuent et personne ne veut me les vendre. Tout est clair en théorie, mais je suis intéressé par la pratique, quelle est la situation réelle avec la liquidité plus proche de l'heure d'expiration ?
Si vous vendez un contrat à terme et le conservez jusqu'à la date d'expiration, ne sera-t-il pas plus difficile de liquider la position au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la date d'expiration ? En d'autres termes, les liquidités diminuent et personne ne veut me les vendre. Tout est clair en théorie, mais la pratique est intéressante, quelle est la situation réelle avec la liquidité plus proche du moment de l'expiration ?
Au contraire, au moment de l'expiration, la liquidité et l'activité des contrats à terme augmentent (jusqu'à présent, il en a toujours été ainsi).
Cela n'a aucun sens d'acheter (vendre) des contrats à terme comme on le fait sur le FOREX.
Pour gagner de l'argent en permanence, vous devez utiliser des stratégies de couverture (par exemple, les contrats à terme contre les contrats à terme BA (actions)).
Il n'y a pas de graal parce que la fonction de prix future ne peut être déterminée.
en utilisant une stratégie de couverture, vous savez presque exactement :
1. Gagner (sur la base de calculs), c'est-à-dire qu'en entrant sur le marché, vous savez déjà quel sera le bénéfice.
2. Le pourcentage de risque - est minimal et ne dépend pas de la façon dont le prix "casse".
Ajouté
Je change les paramètres des robots de trading deux fois en trois mois, et je ne me soucie pas de...
dans quel sens le marché va évoluer.
Je ne sais pas comment l'Openwash calcule les bénéfices (pour une raison quelconque, il s'agit de la moyenne des actifs),
mais j'ai calculé le bénéfice attendu comme suit :
Profit = ((473302.75 - 400000)/400000 * 100) * (365/78) = 85,75% par an.
Mais je pense qu'il sera plus élevé, au fur et à mesure de la capitalisation des fonds.
Avant cette nouvelle, les contrats à terme Sber qui expirent le 18 juin se négociaient avec un backwardation d'environ 8%. Si nous avions su à l'avance que la date limite serait reportée, nous aurions pu vendre des actions Uber et acheter des contrats à terme, attendre l'expiration et obtenir des actions 8 % moins chères, ainsi que le dividende.
Phrase clé : "Si seulement on savait..." :)
Phrase clé : "Si seulement on savait..." :)
:) Mais qui sait, hier, le backwardation a disparu, les futures Sbera ont augmenté et le contango est apparu.
J'ai réfléchi et j'ai décidé que cette stratégie de "vente de contrats à terme et d'achat d'actions" comporte des risques. S'il y a des comptes séparés, un pour le marché boursier et un autre pour le marché à terme. Si vous vendez des contrats à terme sur le marché à terme et que le prix des contrats à terme commence à augmenter, le résultat financier de la compensation chaque jour se reflète dans le compte. Il peut arriver que les fonds sur le compte de contrats à terme soient insuffisants pour maintenir la position et que le courtier le ferme de force. Cependant, la position sur le compte titres sera maintenue. Vous devez y veiller chaque jour et disposer de suffisamment d'argent sur le marché des produits dérivés pour maintenir une position jusqu'à l'expiration.
Ne savez-vous pas qu'il existe un EBS (Single Brokerage Account) chez Otkryvashka ?
Ne savez-vous pas qu'il existe un EBS (Single Brokerage Account) à Otkryvashka ?
Je sais, c'est pourquoi j'écris que le risque n'existe que s'il y a des comptes séparés.