Une stratégie pour entrer dans les shorts. Généralement avant le cut-off, sur les actions qui peuvent être shortées, JUIN JUILLET Moisson - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
....
Vous ne pouvez pas vendre une action et acheter un contrat à terme!
Si les futures sont en backwardation et si les actions ont déjà été achetées, vous pouvez les vendre et acheter les futures. Ensuite, après l'expiration, vous pouvez récupérer le stock. Mais alors il n'y aurait pas de dividende. Vous pourriez le faire avec la Sberbank, avant qu'elle n'annonce le report de la date butoir, les contrats à terme de juin étaient en backwardation, après le report, ils sont devenus contango assez rapidement. Ceux qui suivaient les nouvelles de la Sberbank ou les initiés pouvaient gagner beaucoup d'argent avec ça. Il était possible de vendre les actions Uber achetées précédemment et d'acheter les contrats à terme, qui se négociaient 8 % moins cher avant le retournement.
Si les futures sont en backwardation et si les actions ont été achetées précédemment, vous pouvez les vendre et acheter les futures. Puis, après l'expiration, vous récupérez les actions. Mais alors il n'y aurait pas de dividende. Vous pourriez le faire avec la Sberbank, avant qu'elle n'annonce le report de la date butoir, les contrats à terme de juin étaient en backwardation, après le report, ils sont devenus contango assez rapidement. Ceux qui suivaient les nouvelles de la Sberbank ou les initiés pouvaient gagner beaucoup d'argent avec ça. Il était possible de vendre les actions Uber achetées précédemment et d'acheter les contrats à terme, qui se négociaient 8 % moins cher avant le portage.
En vendant des actions, non seulement vous renoncez aux dividendes, mais au contraire, si les dividendes tombent pendant que vous détenez les actions que vous avez vendues (vous avez détenu les actions jusqu'à la fermeture du registre des actions - cut-off), vous les paierez!
Mais ce n'est pas tout !
Après avoir vendu les actions, le courtier les rachète pour vous, pour le même montant, et met le compteur à zéro, c'est-à-dire qu'il vous retient des intérêts.
pour les actions qu'il (le courtier) a achetées.
Voici une situation intéressante pour VTB-6.20, VTB-9.20.
Prévision
Historique des dividendes de VTB
2017 - 0,00117 RUB/action
2018 - 0,003453491 RUB/action
2019 - 0,001098678 RUB/action
Jusqu'à aujourd'hui, le dividende a été versé sur 6 contrats à terme, mais cette année, le dividende a été versé à la fin de l'année.
6 expire le 18.06.2020.
Le marché s'attend également à des dividendes sur les contrats à terme du 9, mais les attentes sont beaucoup plus faibles,
que ce que les analystes de BCS et Otretia prédisent.
C'est-à-dire que si les dividendes sont conformes aux prévisions des analystes, il est possible de gagner jusqu'à 15% par an.
Si vous entrez sur le marché sur 6 contrats à terme, le gain sera de 4,37% (c'est déjà un gain dans la poche), MAIS
Si la VTB veut fermer le registre jusqu'au 18.06.2020, le bénéfice sera multiplié par plusieurs fois!
C'est pourquoi le programme s'appelle "Div hunter".
Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn
La stratégie est très simple et se base sur l'échéance.
Prix du contrat à terme = (Prix SPOT * nombre d'actions dans le contrat à terme) / Nombre d'actions dans le lot SPOT = 0
Les dividendes sont un bonus s'ils sont déclarés de manière inattendue et si les contrats à terme sont négociés en contango.
Si les dividendes sont déclarés, le futur est rétrogradé, et le bénéfice est calculé avec les dividendes.
est comptabilisé avec les dividendes.
Prix du contrat à terme Contango = prix du SPOT + taux CB - il s'agit d'une règle née du fait que
Tous les investisseurs ne souhaitaient pas "geler" leurs fonds en banque pendant une année entière,
C'est ainsi qu'est né le delta (taux de la Banque centrale) des dérivés sur actions.
Vous ne pouvez pas vendre des actions et acheter des contrats à terme!
Donc, dans votre cas particulier d'hier, vous perdriez le backwardation à la coupure de 9 futures au moment de l'appariement spot-futures, mais vous recevriez encore 14% par an au titre du dividende ? N'est-ce pas ?
Ainsi, dans votre cas précis d'hier, vous perdrez le backwardation au cut-off 9 des futures au moment de la paire spot-futures, mais vous obtiendrez quand même 14% par an au titre du dividende ? N'est-ce pas ?
Exactement, mais pas 14%, mais ~14,3%.
Exactement, mais à 14%, c'est ~14,3%.
Merci.
Mes contrats à terme VTB de juin présentent une différence de 1,02% au comptant, ceux de septembre une différence de -0,86% au comptant. Et ça change tout le temps.
Mes contrats à terme VTB de juin ont une différence au comptant de 1,02%, les contrats à terme de septembre ont une différence de -0,86%.
Il s'agit du rendement (je suppose) à l'échéance, et non du rendement annualisé.
Il s'agit du rendement (je suppose) à l'échéance, et non du rendement annualisé.
Non, c'est un scrip, il calcule juste la différence entre le prix à terme et le prix au comptant et fait le total.
...
Si vous calculez le rendement, divisez 6 (taux de la Banque centrale) par 365, vous obtenez le taux par jour et multipliez le tout par le nombre de jours restant jusqu'à l'expiration. Pour les futures de juin, si la différence entre les futures et le spot est supérieure à 1,06% (6/365*65), le rendement sera supérieur à 6% par an.
Non, c'est un script, il calcule juste la différence entre le prix à terme et le prix au comptant et sort le tout dans un tableau.
Le script ne fonctionne donc pas correctement.
Pourcentage par an (y compris toutes les commissions)