Si les EAs sont rentables ? - page 6
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Bonjour à tous !
quelqu'un peut-il m'expliquer de quel type de stratégie il s'agit - une pierre roulante ???
Quel est l'intérêt ? Comment ça marche ?
Je ne sais pas de quoi il s'agit... je ne sais pas de quoi il s'agit... je connais Martin, mais pas Ovalyashka.
J'ai utilisé le mot "rollicking" pour décrire ma stratégie, mais en fait, elle s'appelle Stop&Go, si tant est qu'elle existe :)
Cherchez dans le moteur de recherche les différentes variantes des poupées stratégiques et vous trouverez certainement une avalanche sur les quatre.
Salut à tous !
Quelqu'un peut-il m'expliquer de quel genre de stratégie il s'agit - une guimauve ?
quelle est l'astuce ? comment ça marche ?
si ce n'est pas un secret... Bien qu'ils en parlent tellement que tout le monde semble savoir de quoi il s'agit, mais je ne sais pas... Je connais une martin, mais pas la guimauve
Chumbley .
Une fourchette de prix est prise. Par exemple, un plat du matin, des niveaux de support et de résistance ou une bougie d'une heure (15M, 30M, 4H).
Au prix haut (plage sélectionnée), par exemple un chandelier, nous plaçons un ordre Stop d'achat, le Stop Loss de cet ordre est placé au prix bas (plage sélectionnée).
LeTake Profit est égal à la valeur de la fourchette sélectionnée à partir du prix d'ouverture de l'ordre.
Au prix bas (fourchette sélectionnée), par exemple, un ordre de vente stop est placé et le stop loss est fixé au prix haut (fourchette sélectionnée).
Le Take Profit est égal à la valeur de la fourchette sélectionnée à partir du prix d'ouverture de l'ordre.
Plus loin après son déclenchement, l'un des ordres Stop est ouvert. Le volume de l'ordre Stop opposé est doublé.
Maintenant nous attendons que l'ordre se ferme à Take, nous recommençons depuis le début, nous cherchons un Range et ainsi de suite.
S'il clôture au niveau du Stop Loss, un ordre sera immédiatement ouvert dans la direction opposée avec un volume qui a augmenté de 2 fois.
S'il clôture à nouveau au niveau du Stop Loss, un ordre s'ouvre dans la direction opposée avec le volume de l'ordre fermé augmenté de 2 fois.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ordre soit clôturé au moment de l'exécution ou que le dépôt soit annulé.
Allez :) Pour moi, il semble que Nevalyashka soit l'analogue d'Avalanche...
Avalanche est la même chose qu'Ilan - il y a une accumulation et une moyenne d'ouvertures.
Chumbley fonctionne sur un principe différent (la logique approximative est décrite dans le post ci-dessus) - il ouvre avec un lot augmenté en fonction des résultats de clôture.
Il existe des variantes, mais en principe il y a deux algorithmes : a) Ilan=Lavina et b) Martin=Nevalyashka.
Il peut y avoir d'autres noms.
Comment puis-je savoir quel type d'hirondelle vous échangez ? Que voulez-vous dire par "étape 22" ? Quelles sont les chances ? Quel type de Martin avez-vous, lequel parmi une centaine d'options ? J'ai demandé en russe - quelle est la perte (ou le gain) moyen par pari ?
Si j'ai bien compris, vous voulez parler du bénéfice de 6 points à cinq chiffres ? Ensuite, avec un lot de 0,01, nous obtenons des gains de 6 $ ? Si c'est le cas, alors nous avons besoin d'un dépôt de 30M fois plus. En d'autres termes, 180 millions de dollars. Et, pendant 100000 cycles de martingale d'affilée, nous sommes sûrs à 99% de ne pas perdre une seule fois. Dans le même temps, nous obtiendrons un bénéfice total de 600 000 dollars.
Pas mal, compte tenu de la quasi-garantie d'obtenir (99%). Une question demeure : le détenteur de 180 millions de dollars a-t-il besoin d'un bénéfice de 0,6 million de dollars sur 50 ans de négociation (une durée raisonnable pour 100 000 cycles de martingale) ? Je pense que cet argent serait plus rentable à investir dans une entreprise plus rentable.
Exemple - vous avez 10000 livres, un lot initial de 0.01, SL=10 (points à 4 chiffres) ce qui signifie une perte de 1$ lorsque vous perdez un pari de 0.01 lot, TP=20, une série de pertes continues quel que soit le TS, le dernier pari est gagnant :
10000-2^0-2^1-2^2-2^3-2^4-2^5-2^6-2^7-2^8-2^9-2^10-2^11+2*2^12=14,097 - le drawdown du solde est de 5,905$ pour un profit de 4,097$, le dépôt peut supporter 12 paris perdants et après l'ouverture du 13ème pari il restera 1800$ d'argent gratuit, donc le drawdown sur l'équité sur le treizième ne dépassera pas 1600$ (il était à un niveau de stopout très démocratique de 20%). Mais il y a un risque que le dernier enjeu soit perdu et qu'il ne reste pas assez d'argent pour le 14e. Et toutes sortes de commissions, de swaps, de spreads et autres boniments ne sont pas pris en compte.
Avec les systèmes de type eagle-return, 14 pertes ou plus d'affilée sont loin d'être une limite, cela pourrait être pire.
Conclusion - seul Martin ne sauve pas le TS, s'il est initialement infructueux, vous avez besoin d'autre chose pour augmenter la probabilité de gagner.
Qui a besoin d'une solution vraiment rentable, vous pouvez essayer celle-là.
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Même si nous n'atteignons pas le prélèvement calculé, nous serons aidés (sur Real) à atteindre le prélèvement avec tous les fonds disponibles ! C'est pourquoi il est préférable de ne pas autoriser plus de 30% de drawdown !
Et sur les boules de naphtaline, les hirondelles et sur l'ilan, l'avalanche est mieux à oublier !
D'ailleurs, "Si..." et "Y a-t-il..." n'ont pas le même sens !
Avec un système de type eagle-reckoning, 14 pertes ou plus d'affilée est loin d'être une limite, cela pourrait être pire.
Conclusion - la martingale TS seule ne sauve pas si elle est initialement infructueuse, il faut quelque chose d'autre pour augmenter la probabilité de gagner.
Il sauve. J'ai fait le calcul. Je le répète - quand un dépôt de 32M ou plus est supérieur à notre perte minimale - alors pour 100000 cycles martingales consécutifs il n'y a pas de perte avec une probabilité de 99%.
Vous avez suggéré 10 000 livres - c'est très peu. Vous avez besoin d'au moins 32M - alors la Martin sauvera, le total des gains pour tous les temps sera de 100K.
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Quelle paranoïa...
Eh...
Il sauve. J'ai fait le calcul. Je le répète - lorsqu'un dépôt de 32 millions ou plus est supérieur à notre perte minimale - alors pour 100 000 cycles martingales consécutifs, il n'y a pas de perte avec une probabilité de 99 %.
Vous avez suggéré 10 000 livres - c'est très peu. Nous avons besoin d'au moins 32M - alors une martin ferait bien d'économiser, le gain total sur toute la durée serait de 100K.
Vous n'êtes qu'un théoricien. Ceux qui ont les moyens que vous mentionnez ne s'intéressent pas au forex et n'acceptent pas de tels ratios risque/gain.
C'est étrange, mais pourquoi ceux qui ont des "fonds désignés" ne regardent-ils pas le forex ? Ils doivent aussi être des "théoriciens" ?
C'est pourquoi ils ne regardent pas, parce que les avantages sont trop faibles. 0,6 million d'euros pour une vie entière, pour laquelle vous devez conserver une caution de 180 millions d'euros. Quel genre d'investisseur sain d'esprit accepterait cela ?
C'est vous qui êtes un théoricien. Et ce sont des praticiens.