une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 131
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J'ai très bien compris votre idée, et je l'ai beaucoup aimée. Lorsque je testais mes systèmes, j'ai également été confronté au problème de l'évaluation des entrées séparées. Je ne peux pas dire que j'ai résolu le problème. Mais je peux partager mon IMHO.
J'ai posé la question sur votre niveau d'entrée car, pour comprendre votre approche de l'estimation, j'avais besoin de voir le rapport entre SL et TP. Je me suis maintenant rendu compte que c'est 1:4. Il s'ensuit que vous faites une estimation d'entrée hors équilibre. C'est l'une des variantes que j'ai également appliquées. En général, j'imagine que les options sont les suivantes :
1. Évaluation de l'équilibre. SL = TP. J'aime cette option car elle est simple et donne une évaluation objective de la "justesse" de l'entrée. C'est-à-dire qu'il donne une estimation de l'augmentation de la probabilité de gagner du système.
2. Estimation de non-équilibre SL < TP. Cette variante vous permet d'estimer à quelle distance du point de retournement le système entre (pour une entrée en contre-tendance) ou à quelle distance il entre de la fin de la tendance (pour une entrée en tendance).
3. Estimations complexes. Il y en a beaucoup, bien sûr. Et chacun d'entre eux peut évaluer la propriété spécifique des entrées que le système fournit. Permettez-moi de vous donner un seul exemple, que j'ai également utilisé. SL n'est pas donné, le seul paramètre est TR. Pour chaque entrée, le drawdown maximum qui a été atteint avant que l'entrée n'atteigne le TP est estimé. En faisant varier le TP, on obtient une série qui peut être analysée statistiquement. Ce n'est qu'un exemple qui a ses inconvénients. En particulier, ТР peut ne jamais être atteint. Par conséquent, l'application de chacune de ces variantes d'estimation nécessite son propre raffinement.
En général, pour évaluer le système dans son ensemble, nous nous basons sur deux valeurs : le nombre de transactions positives pour chaque transaction négative et le rapport entre le bénéfice moyen des transactions rentables et la perte moyenne des transactions non rentables. Toutes ces valeurs sont obtenues de manière complexe lors des tests du système dans son ensemble. Par conséquent, ils ne sont pas indépendants dans le sens où nous ne pouvons pas dire pourquoi ces résultats apparaissent. Que ce soit parce que les entrées sont mauvaises, ou parce que les sorties sont mauvaises, ou parce que les SL et TR sont erronées, etc. Il serait donc bien sûr formidable de normaliser la méthodologie d'évaluation des intrants et des extrants (et ils sont liés). Il serait alors possible de construire une méthodologie pour évaluer indépendamment les deux principales caractéristiques du système. Et cela montrerait immédiatement où se trouvent les points forts du système, et ce qui doit encore être amélioré.
Oui, je suis plus familier avec l'analyse variationnelle qu'avec les méthodes intégrales. D'ailleurs, elle est précisément destinée à étudier les fonctionnelles, et non les fonctions. Ainsi, la déclaration de Vladislav concernant la recherche d'un extremum de la fonctionnelle de l'énergie potentielle est plus compréhensible pour moi que son utilisation de la potentialité du champ pour déterminer quelque chose. Au fait, quoi ? A quoi exactement Vladislav utilise-t-il le champ de potentialité du prix ?
Vous avez écrit une fois que vous ne comprenez pas pourquoi Vladislav a tant de code et pourquoi chaque cycle prend autant de temps. C'est exactement pour ça. Variation de la trajectoire. Trop de degrés de liberté.
Je pense évaluer la suffisance de l'approximation. Il faut s'arrêter à un moment donné, plutôt que de s'adapter à l'infini.
"Plus le modèle est bon, moins il est empirique et plus il contient de théorie. "L'académicien Zeldovich et le professeur Myshkis dans un cours de mathématiques appliquées.
"Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie" Einstein.
Citation du livre
Quant à la proximité formelle de la distribution empirique et de la distribution théorique (modèle) qui lui est adéquate, elles ne peuvent coïncider exactement en raison des limites de l'échantillonnage qui génèrent des écarts aléatoires des fréquences et des paramètres. De plus, le très faible écart entre les distributions empirique et théorique indique, paradoxalement, leur incohérence, puisque selon la loi des grands nombres, les fréquences empiriques ne convergent vers les probabilités que lorsque la taille de l'échantillon est illimitée. Un échantillon de taille limitée doit présenter une divergence avec le modèle, ce qui permet une autre interprétation :
l'écart entre les distributions empirique et théorique est aléatoire dans les limites de la variation acceptable, elles ne se contredisent pas et l'hypothèse de la concordance avec le modèle théorique peut être acceptée ;
les différences entre les distributions empirique et théorique ne sont pas expliquées par des fluctuations aléatoires et sont statistiquement significatives, et l'hypothèse de concordance avec le modèle théorique peut être rejetée.
Les règles par lesquelles la cohérence avec le modèle théorique est établie ou rejetée sont appelées critères d'acceptation. La probabilité d'erreur dans le rejet d'une hypothèse de concordance est généralement estimée.
Rosh, merci pour le conseil - j'ai réglé les photos.
Au fait, est-ce que quelqu'un sélectionne les chaînes par balancement ? Je n'ai pas compris Vladislav complètement et je l'ai fait par mes propres méthodes, mais les calculs sont devenus très lents. En général, je parcours le Zig-Zag plusieurs fois avec des périodes différentes, puis je prends l'avant-dernier point extrême et je cherche un canal avec une RMS minimale dans la plage qui l'entoure. Quelqu'un peut-il me conseiller sur la façon de le simplifier ?
J'utilisais Omega avant de tomber sur ce fil. Cependant, je dois également m'occuper de MQL. J'espère que je pourrai rattraper les autres. :))
Ici, les plus grands canaux (leurs limites) servent de base aux plus petits. Ici, vous avez la fractalité, et beaucoup d'horizons d'investissement et de multitrames (3 écrans Elder).
Je n'ai pas encore implémenté la coloration des canaux moi-même :)
Je n'ai pas encore implémenté la coloration des canaux moi-même :)
Il est donc préférable de refuser une telle méthode ? Oui, je pense que la qualité de la sélection est satisfaisante...... Et le temps de calcul - non. :))
Et la coloration des canaux est facile à mettre en œuvre grâce à deux triangles.
Naturellement, tous les mouvements respectent les contraintes imposées sur la longueur de la chaîne et les coordonnées du début et de la fin.
Je ne comprends pas bien le terme "roving", si vous voulez dire la recherche du maximum ou du minimum par approximation graduelle, par exemple, par la méthode des gradients conjugués (j'ai déjà donné un lien), alors cette méthode est plus adaptée à notre cas et n'a aucun rapport avec le roving. Et si cela implique de définir une nouvelle ligne de chaîne, je pense que c'est une erreur et que les méthodes numériques ne résolvent pas le problème de cette façon. Mais les équations différentielles, intégrales, les problèmes d'interpolation, etc. sont résolus. C'est-à-dire qu'en résolvant un système d'équations, on obtient un ensemble de courbes.
Si vous représentez une série de prix comme une chaîne, je n'aime pas cette approche et de plus, je ne comprends pas sa signification et son analogie pour notre cas.
J'ai commencé mes recherches sur une base différente. Sur ce lien http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169 il y a une description de la surface d'énergie potentielle de la réaction (je comprends que c'est difficile d'en faire une bite, il y a de la mécanique là et de la chimie ici :o). Bien sûr, je n'ai pris que l'idée et rien de plus. Et maintenant je suis en train d'"inventer" des équations d'équilibre dans matcad pour trouver le minimum de cette surface.
L'analogie est très proche, mais pas complète. La série de prix a également deux extrémités fixes - le début et la fin de la trajectoire. A l'intérieur, la trajectoire est alignée pour minimiser l'énergie potentielle fonctionnelle. C'est l'approche classique du théorème, si l'on néglige la distinction entre les notions de hamiltonien et d'énergie potentielle. Le fait que Vladislav l'ait utilisé dans son modèle m'a impressionné à première vue.
Mais c'est alors que les problèmes commencent. Comme le champ de prix est potentiel, TOUTE trajectoire de prix reliant les deux extrémités fixes correspond au même travail de déplacement entre elles. Cela nous donne le droit de faire varier la trajectoire à notre guise, sans nous soucier de ce qui se passe à l'intérieur dans le processus. Mais c'est précisément ce qui rend le principe de potentialité inconstructif, puisque toutes les trajectoires deviennent équivalentes. En même temps, Vladislav a écrit :
C'est ce que je ne comprends pas.
Rosh sur les méthodes numériques a tout écrit correctement. Seulement, il ne s'agit pas de "numératie", mais d'"intégralité" de la méthode.
Et lorsqu'on lui demande à quoi sert exactement Vladislav qui utilise la potentialité du champ de prix, Rosh répond
J'ai aussi des doutes à ce sujet. Je ne pense pas que Vladislav utilise des approximations supérieures au premier ordre, c'est-à-dire au-dessus de LR.
Et quand on lui demande à quoi Vladislav utilise exactement la potentialité du champ de prix, Rosh répond
J'ai aussi des doutes à ce sujet. Je ne pense pas que Vladislav utilise des approximations supérieures au premier ordre, c'est-à-dire au-dessus de LR.
Je suis moi aussi convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une approximation supérieure au premier ordre, car sinon toute la théorie de la distribution normale des résidus s'effondre.
Et à propos du paradoxe de la potentialité des prix - rappelez-vous la définition des fonctions lisses par morceaux. Et l'existence d'une dérivée gauche ou droite.
Je m'en souviens, mais je ne vois pas encore le rapport.