une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 276
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
C'était juste une des suggestions pour sortir de la situation où l'Expert Advisor ne traite pas les cotations avant d'avoir tout calculé dans start() et en plus vous avez suggéré que l'indicateur annule le calcul quand de nouvelles cotations arrivent. Alors je me demande...
Il n'existe qu'une seule variante d'utilisation de l'indicateur au moment du trading réel : à partir du Conseiller Expert. En d'autres termes, le conseiller expert accède aux tampons des indicateurs où les résultats de l'itération suivante sont écrits une fois le cycle de calcul terminé. Cela signifie, tout d'abord, que les indicateurs ne peuvent être utilisés dans le commerce réel que si la durée de calcul d'une itération est nettement inférieure à la période moyenne de réception des tick. Deuxièmement, l'utilisation d'un indicateur externe par un conseiller expert est un système inefficace à tous points de vue. Et si l'indicateur passe ses calculs à l'extérieur, il s'avère être absolument à l'envers. :-)
Je voudrais répéter l'idée principale de ma proposition : séparer le calcul et la gestion des positions dans des modules différents. Il s'agit de deux processus presque sans lien entre eux. Et il est impossible d'utiliser l'indicateur dans aucun d'entre eux. C'est pourquoi j'ai écrit 2 Expert Advisors ou Expert+Script.
J'ai déjà compris cela, je regardais juste les options, en d'autres termes, l'espoir d'une implémentation simple meurt en dernier :o)
Je pense qu'il est suffisant de prendre une décision une fois par barre...
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw ; if (Time[0]==knw) return(0) ; knw=Time[0] ; return(1) ; } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(!newb()) return ; // then code }...
Je pense qu'il est suffisant de prendre une décision une fois par barre...
Qu'est-ce que chaque tique a à voir avec ça ? J'ai déjà écrit :
Il faut environ 10 à 30 minutes pour calculer un modèle simplifié dans MathCAD, en fonction de la longueur du canal. Il faut entre 3 heures et 1,5 semaine pour calculer le niveau le plus probable que le prix atteindra à partir de la valeur actuelle du prix dans un délai prévu. Les résultats des tests de prédiction sont assez bons.
"valeur actuelle", c'est-à-dire le début du calcul, les graphiques au moins en heures. C'est juste que le temps de calcul est assez long.
(ou suis-je bête ?)
(suis-je bête ?)
En attendant, le prix peut aller assez loin, le temps de la transaction effective expirera, + pendant ce temps, le calcul d'une autre paire peut commencer (et c'est certain). En d'autres termes, il n'est pas possible d'organiser le contrôle du processus de manière standard.
Une fois de plus, je vais répéter l'idée de base du schéma que je propose : séparer le calcul et la gestion des positions dans des modules différents. Il s'agit de deux processus presque sans rapport. Et il est impossible d'utiliser l'indicateur dans l'un ou l'autre de ces cas. C'est pourquoi j'ai écrit 2 Expert Advisors ou Expert+Script.
Il me semble que cette séparation des branches du programme est raisonnable. Cependant, dans ce cas, la programmation elle-même devient un peu plus compliquée, je suppose.
bien, s'il compte plus lentement que les cotations vont, c'est-à-dire qu'au moment du résultat la transaction n'est plus pertinente, alors il n'y a plus de raison d'écrire MTS du tout....
(c'est comme s'il fallait 80 ans pour écrire le MTS, cela ne sert à rien de l'écrire - vous n'utiliserez pas l'argent, vous ne soutiendrez pas vos enfants..... Bref, vous allez gaspiller votre vie à des bêtises...)
et si vous voulez connaître le prix actuel, il y a RefreshRates()
P.S. Et cela devrait être limité à une paire par ordinateur.
Plus lentement, mais si vous avez lu attentivement mes posts, vous avez probablement remarqué, sans aucun doute, que la prévision donne un niveau que le prix devrait théoriquement passer de quelques heures à quelques semaines.
(tout comme s'il faut 80 ans pour écrire le MTS, il est inutile de l'écrire - vous n'utiliserez pas l'argent et vous ne soutiendrez pas vos enfants.....
"Mieux vaut perdre un jour mais arriver en cinq minutes".
...en bref, vous gaspillerez votre vie pour des bêtises...
Vous pouvez passer votre vie à faire des bêtises sans écrire de MTS.
à solandr
Pour en revenir à Hirst. À la recherche d'idées oubliées depuis longtemps, j'ai déterré dans les archives une version du calcul de l'indice Hearst de ma propre production. Le numéro de version ne vous dira probablement rien, en tout cas ce numéro ne m'a rien dit. Apparemment, il s'agit de l'une des premières versions de son calcul après la page 30 de ce fil. Ce n'est pas qu'il montre toujours tout de travers, parfois il est même correct. Conceptuellement, avec quelques hypothèses, on pourrait dire que c'est un classique. Mais je ne nie pas que j'ai bu un peu plus de bière que d'habitude lorsque je l'ai inventé. Et voici le code lui-même (je suppose que tout est compréhensible sans autre explication) :
Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de spécial. Je me souviens que quelqu'un s'est plaint que la valeur de Hearst ne tombe jamais en dessous de 0,3 (eh bien, le Hearst classique pour les cotations du Forex montrera toujours environ 1 en raison de la nature du signal, et cela ne me convient pas très bien). Cet algorithme n'a pas ce problème, il peut facilement afficher même le zéro, et il est même conscient des nombres négatifs et des nombres supérieurs à un. On n'y peut rien, c'est le prix à payer pour être trop sensible. Peu importe.
Elle présente une particularité, une forte dépendance à la longueur de l'échantillon. Il existe une dépendance similaire à la longueur de l'échantillon pour tout algorithme calculant l'indice de Hurst, mais ce calcul a également une dépendance à la structure qui tombe dans l'échantillon. Je ne me souviens pas lequel.
Vous pouvez voir ce que vous obtenez. Echantillon arbitraire de 500 échantillons :
Tracé de l'indice de la longueur de la fenêtre comptée à partir de la barre "actuelle" moins la zone morte (moins 100 échantillons). Au passage, notez que cette version (et encore, que signifie ce numéro de crêpe), est épurée, même si elle n'a probablement pas tous les mérites.
Quelques points ont été mis en évidence, examinons-les de plus près :
Point 1 : fenêtre
205
Indicateur : 0,19
Point 2 : fenêtre
: 322
Indicateur : 0,37
Point 3 : 343
Indicateur 1,2
Point 4 : 409
Indicateur : 0,93
Point 5 : 488
Indicateur : 1,6
L'évaluation est une philosophie. Essayez de l'utiliser, mais avec précaution, les résultats seront peut-être meilleurs ou pas pires.
à Neotron
Seryoga, où as-tu disparu ? Comment ça se passe ?
PS : ok, si Hirst et tout ce sujet n'intéressent personne d'autre (et pour rien), je vais continuer à coder. Ahhhhhh, au diable le codage, je vais aller boire une bière. Au revoir à tous.