Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 57

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Vladimir:

Pour Peter : Je ne prédis pas directement l'évolution du S&P500. L'objectif de ce document est de prédire les récessions afin de sortir du marché avant qu'elles ne surviennent et d'améliorer la rentabilité de la stratégie buy&hold. Bien que le S&P500 contienne les actions de 500 sociétés, il est piloté par des investisseurs institutionnels qui achètent et vendent l'indice lui-même (ou ses options), et non ses composants. 13 % par an, ça ne semble pas beaucoup, mais c'est suffisant pour les grosses sommes d'argent où la rotation est importante. Bernie Madoff a attiré ses clients en leur promettant un modeste 10 % par an, qu'il n'a pas réussi à atteindre.

...

Merci, la position est claire.

Mais si vous le pouvez, répondez à cette question : pourquoi choisir une méthode mathématique pour analyser les mouvements du marché en utilisant des approches standard comme la prédiction de séries numériques avec des réseaux neuronaux entraînés, et pourquoi avons-nous besoin des maths et de la MO quand l'économie et la géopolitique règnent sur le jeu ? Quelles formules et données peuvent prédire tout cela ?

Objectivement, ne pensez-vous pas que vous imposez une tâche impossible à NS et que le choix de la méthode d'analyse est fondamentalement erroné dans ce cas particulier ?

Je m'explique : les 500 plus grandes entreprises réunies se reflètent dans des milliards (et non 10 000 heures) de paramètres, dont chacun a une longue histoire de valeurs, et si vous avez choisi une analyse numérique, alors pourquoi réduire aléatoirement son échelle par n, en continuant à prétendre à une quelconque fiabilité des prédictions ? N'est-ce pas de l'auto-illusion ? Avec une telle aspiration à l'objectivité, "coupez l'épaule" et "sculptez" comme vous le souhaitez dans votre analyse paramétrique. N'est-ce pas ?



 
Алексей Тарабанов:

Alors, quelles sont les prévisions pour le S&P500 ?

Mathématiques, économiques, politiques ou existentielles. Faites votre choix.

 
Реter Konow:
Mathématiques, économiques, politiques ou existentielles. Faites votre choix.

Spécifique. Mouvements et niveaux les plus proches.

 
VVT:

Je suis désolé, mais tout ça pour 5-13% par an ? Ça n'en vaut pas la peine.)

Cela dépend de la façon dont on voit les choses.

 
Реter Konow:
Merci, la position est claire.

Mais, si vous le pouvez, répondez à cette question : pourquoi choisir une méthode mathématique pour analyser les mouvements du marché en utilisant des approches standard, comme la prédiction de séries numériques avec des réseaux neuronaux entraînés, et pourquoi avons-nous besoin des mathématiques et de la RI là où l'économie et la géopolitique règnent en maître ? Quelles formules et données peuvent prédire tout cela ?

Objectivement, ne pensez-vous pas que vous imposez une tâche impossible à NS et que le choix de la méthode d'analyse est fondamentalement erroné dans ce cas particulier ?

Je m'explique : les 500 plus grandes entreprises réunies se reflètent dans des milliards (et non 10 000 heures) de paramètres, dont chacun a une longue histoire de valeurs, et si vous avez choisi l'analyse numérique, alors pourquoi réduire aléatoirement son échelle par n, en continuant à prétendre à une quelconque fiabilité des prédictions ? N'est-ce pas de l'auto-illusion ? Avec une telle aspiration à l'objectivité, vous "coupez à l'épaule" et "sculptez" comme vous le souhaitez dans votre analyse paramétrique. N'est-ce pas ?



Je ne comprends pas la question. C'est comme unequestion philosophique : qu'est-ce qui a été créé en premier, l'univers ou les lois de la physique par lesquelles il évolue ? Si vous croyez que nous vivons dans une simulation, alors les mathématiques et les lois de la physique ont étécréées avant l'univers. Dans tous les cas, les mathématiques nous permettent de décrire ce qui se passe autour de nous. À propos de l'approche mathématique : l'approche est correcte si elle fonctionne. Si mon approche ne permet plus de prédire les récessions, je la changerai. Au fait, je n'utilise pas de réseaux neuronaux. Vous n'en avez pas besoin si vous n'avez que 3 indicateurs. Tout est assez prosaïque : si un indicateur bouge dans une direction, et un autre indicateur dans une autre, et le troisième dans la troisième, alors le signal de récession est émis. Bien sûr, vous pouvez le faire à l'œil ou intuitivement, mais c'est plus facile sur l'ordinateur.

 
Реter Konow:
Mathématiques, économiques, politiques ou existentielles. Faites votre choix.

L'éconophysique dit le contraire).

 
Vladimir:

Les mathématiques supérieures sont bien sûr très fascinantes, selon vos prévisions pour le S&P500 à partir de 2019, il n'y a pas de signal de vente et d'achat, mais si vous regardez le graphique, vous remarquerez que le prix a augmenté d'exactement le PAS prévu de 13% par an, et si vous considérez la forte volatilité de cette année associée aux covides, vous pourriez gagner en achetant et en vendant et en achetant à nouveau jusqu'à 50% par an.

Quel est le problème avec les prévisions ?

 
Vladimir:

Je ne comprends pas la question. Unequestion philosophique en quelque sorte : qui a été créé en premier, l'univers ou les lois de la physique par lesquelles il évolue ? Si vous croyez que nous vivons dans une simulation, alors les mathématiques et les lois de la physique ont étécréées avant l'univers. Dans tous les cas, les mathématiques nous permettent de décrire ce qui se passe autour de nous. À propos de l'approche mathématique : l'approche est correcte si elle fonctionne. Si mon approche ne permet plus de prédire les récessions, je la changerai. Au fait, je n'utilise pas de réseaux neuronaux. Vous n'en avez pas besoin si vous n'avez que 3 indicateurs. Tout est assez prosaïque : si un indicateur bouge dans un sens, un autre dans l'autre, et le troisième dans le troisième, alors le signal de récession est émis. Vous pouvez bien sûr utiliser votre œil et votre intuition, mais c'est plus facile sur l'ordinateur.

J'ai relu attentivement votre approche mathématique de l'analyse et de la prévision de l'indice S&P500 en première page et j'ai été impressionné par son contenu sérieux et scientifique. Cependant, en allant rapidement à l'essentiel des actions décrites, on découvre l'"arbitraire" flagrant de l'auteur, qui mène l'analyse à sa guise :

1. limite le nombre d'indicateurs à analyser comme il l'entend.

2. sélectionne les plus/moins importants en les évaluant selon une échelle.

3. ajuster à volonté les tracés des valeurs des paramètres historiques, etc.

Par le niveau d'apparente subjectivité inobservable, elle rivalise avec la devinette par le marc de café, bien qu'elle soit présentée de manière scientifique.

Si, dans le même temps, les prédictions s'avèrent exactes, c'est formidable et c'est bon pour l'auteur. :)

Je ne fais que souligner la subjecƟvité de la recherche et de la prognosticaƟon qui tombe à l'eau et qui pourtant dépasse de tous côtés.
 
VVT:

Les mathématiques supérieures sont bien sûr très fascinantes, selon vos prévisions pour le S&P500 à partir de 2019, il n'y a pas de signal de vente et d'achat, mais si vous regardez le graphique, vous remarquerez que le prix a augmenté d'exactement le PAS prévu de 13% par an, et si vous considérez la forte volatilité de cette année associée aux covides, vous pourriez gagner en achetant et en vendant et en achetant à nouveau jusqu'à 50% par an.

Quel est le problème avec les prévisions ?

Encore une fois, ma méthode ne permet pas de prédire l'indice S&P500. Il prédit les récessions. La récession de 2020 n'est pas encore terminée. Il n'y a aucun problème avec les prévisions.

50% de stabilité par an, c'est l'utopie. Il peut réussir en un an avec un petit investissement, mais ensuite il est tout aussi rapidement épuisé.

 
Реter Konow:
J'ai relu attentivement votre approche mathématique de l'analyse et de la prévision de l'indice S&P500 en première page et j'ai été impressionné par son contenu sérieux et scientifique. Cependant, en allant rapidement à l'essentiel des actions décrites, on trouve l'"arbitraire" flagrant de l'auteur, qui mène l'analyse comme il l'entend :

1. Limite le nombre d'indicateurs à analyser comme il l'entend.

2. Sélectionne les plus/moins importants en les classant selon une échelle.

3. Coupe à volonté les tracés des valeurs des paramètres historiques et ainsi de suite...

Par le niveau d'apparente subjectivité inobservable, elle rivalise avec la devinette d'un grain de café, bien qu'elle soit présentée de manière scientifique.

Si, dans le même temps, les prédictions s'avèrent exactes, c'est formidable et c'est bon pour l'auteur. :)

Je ne fais que souligner la subjectivité de la recherche et des prévisions, qui est en train de disparaître et de surgir de toutes parts.

1. Les prédicteurs sont choisis en fonction de leur capacité à prévoir les récessions. La sélection est faite automatiquement, sans mon influence ou mon opinion.

2. L'échelle d'évaluation consiste à déterminer dans quelle mesure la stratégie d'achat et de vente proposée est plus rentable que la stratégie d'achat et de conservation.

3. les graphiques historiques sont limités à la profondeur de l'histoire des performances économiques individuelles.

La seule critique possible est que les résultats historiques ne garantissent pas l'exactitude de la prévision des récessions dans le futur. Tous les résultats du graphique présenté ont été ajustés à l'histoire, à l'exception du dernier signal de récession en décembre 2019.

Pour un dialogue constructif, je suggère de comparer la précision de mon système/modèle avec d'autres systèmes fondamentaux ou techniques de prévision de la récession. Vous pouvez également comparer le rendement + le drawdown de mon système à d'autres systèmes de trading du S&P500.

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