Quel courtier dois-je choisir ? - page 3

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sergeev:
Je n'y crois pas.
La question de la fiabilité est l'une des plus importantes. Le système a été conçu de telle sorte que la création d'une asymétrie entre la position netto du terminal et la position netto de la bibliothèque virtuelle n'est possible que s'il y a des trous dans l'histoire (exactement des trous, pas l'absence de l'ancien morceau d'histoire initial).
 
tol64:

Mignon. C'est encore plus intéressant maintenant. )

Je comprends que ce n'est pas si simple. ) J'allais aussi réécrire mon schéma, mais je l'ai laissé de côté pour le moment. J'attends l'article. Ce sera l'article le plus intéressant pour moi. )

Oui, il y aura beaucoup de choses intéressantes : les particularités du mode asynchrone, l'interaction multithread des experts, les boucles globales et locales, les caractéristiques de la tarification de la bourse et du trading sur FORTS, le modèle d'événement et la théorie des graphes, l'identification dynamique des types et la construction d'une application flexible, etc. etc.
 
C-4:

"Tu vois une marmotte ? - Et je n'en vois pas, mais moi si !"

J'en ai un plus joli, et avec plus de signification.




c'est quoi le but bro, pour PR que vous utilisez "une technologie de virtualisation fiable".

ça n'existe pas. L'auto-illusion de soi et des autres.

 
C-4:

La question de la fiabilité est l'une des plus importantes.

Eh bien, c'est mon point de vue...

Le système a été conçu pour créer une asymétrie

Je ne comprends pas. Pourquoi un trader aurait-il besoin d'asymétrie ?
 
sergeev:

J'en aurai un plus joli, plus significatif.

mais quel est l'intérêt pour toi, mon frère, d'utiliser une "technologie de virtualisation fiable".

ça n'existe pas. L'auto-illusion de soi et des autres.

Eh bien, chacun aime plus son enfant, c'est compréhensible :) Même si je dois admettre que le panneau est plutôt mignon, aussi.

Je ne veux pas discuter de la fiabilité. Il me semble qu'il est tout à fait fiable, et je l'écris. En outre, le chemin montrera - le test de combat montrera tout :)

sergeev:

alors où je veux en venir...

Je ne comprends pas. Pourquoi un trader a-t-il besoin d'asymétrie ?
S'il n'y a pas d'asymétrie, cela signifie qu'il est fiable.
 
tol64:
Pourquoi? )
Ça ne sert à rien...
 
C-4:
Oui, il y aura beaucoup de choses intéressantes : les particularités du mode asynchrone, l'interaction multithread des experts, les boucles globales et locales, les caractéristiques de la tarification de la bourse et du trading sur FORTS, le modèle d'événement et la théorie des graphes, l'identification dynamique des types et la construction d'une application flexible, etc. etc.

Cool. C'est un gros morceau. Ça va être un gros article. )

 
tol64:

Cool. C'est un gros morceau. Ça va être un gros article. )

Oui, c'est toujours comme ça, au début on pense à écrire quelque chose de petit pour soi, et puis "donnez-m'en sept !", et la complexité augmente tellement que l'on ne peut plus se passer de l'envergure.
 
C-4:
Oui, il y aura beaucoup de choses intéressantes : les particularités du mode asynchrone, l'interaction multithread des experts, les boucles globales et locales, les caractéristiques de la tarification boursière et du trading FORTS, le modèle d'événement et la théorie des graphes, l'identification dynamique des types et la construction d'une application flexible, etc. etc.
Très intéressant !...j'aimerais pouvoir le découvrir et comprendre au moins quelque chose ;)) "Ralentissez s'il vous plaît, je prends des notes." (с)
 
C-4:
C'est ce que je dis, pas d'asymétrie, c'est fiable.

non.

Vous voyez, toute cette fiabilité disparaîtra lorsque, lors du premier remplissage, ce n'est pas le lot spécifié qui passe, mais seulement un tiers, et que le reste est enlevé.

C'est tout. La CCA de la "commande" est illiquide.

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