Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 34
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Je pense que nous sommes tous en train de regarder les probabilités ici :))) Le "comportement du marché" et la probabilité d'un mouvement dans une direction particulière sont-ils des entités si différentes ?
"Le comportement du marché" est une structure, c'est-à-dire un ensemble de mouvements individuels, à la hausse et à la baisse, présentant certaines caractéristiques, dynamique du MO, variance, etc. Mais un ordre de transaction est toujours basé sur une prédiction spécifique du mouvement du prix dans l'une des deux directions. Le trading sur un canal latéral est basé sur l'hypothèse d'un IR nul et d'une variance constante ou du moins continue, les rebonds limites sur les limites du canal ne sont pas placés à l'improviste, mais parce qu'il y a une prédiction que le prix va se retourner et aller dans la direction de la limite.
Je ne vois pas de différence particulière dans la prévision de la dynamique du MO et de la volatilité ou de la direction spécifique des prix sur l'une ou l'autre des périodes. Ce que le MO est sur une échelle de temps est le prix sur une autre, ce que la volatilité est sur une bougie H-L sur une autre, donc grosso modo il n'y a pas de différence. Il faut donc encore un peu de génie et des prévisions correctes. Il n'y a aucun moyen de le faire sans lui, le MM est un post-effet et non une source, on ne peut pas faire une prédiction aléatoire avec le MM, tout comme on ne peut pas reconstruire les détails d'une image à basse résolution.
Et la martingale est un MM complètement absurde. C'est comme si un trader essayait de se battre contre le marché et de revenir en arrière en poussant les risques au maximum. S'agit-il de maintenir la tendance de l'équité ? Et les fluctuations explosives du risque ? Je peux encore comprendre ceux qui limitent le nombre de doublons à 3-5, mais alors cela n'affecte pas vraiment la courbe. Mais jusqu'au mergencol, c'est un non-sens total.
ZS Je ne demandais pas quel était le risque moyen, je parlais des "endroits à risque". Le problème avec le Martin classique est qu'après avoir dépassé la moitié de la distance entre le début du drawdown et la marge, le risque devient 100%, ce que seuls Jésus ou Pythia permettraient.
Ceci est le test sur la paire Eur-Usd -2009-2012 (pas les meilleurs paramètres d'entrée). Le résultat en trois ans est de 5 000 à 21 millions de dollars. De 2000 à 2009, les paramètres d'entrée sont différents car le modèle de marché a changé de manière significative. Le principal problème est le transitoire au moment du changement de paramètre.
Il s'agit d'un test sur la paire Aud-Usd 2009-2012. Les paramètres d'entrée sont les mêmes que sur Euro, mais il en existe de meilleurs, je ne les ai pas testés pour les comparer. Le résultat sur les bénéfices est le même. Même histoire. Novembre-Décembre 2008 changement de paramètres en raison de tout l'historique connu. Dans les deux cas, le drawdown relatif ne dépasse pas 70%.
Les statistiques du test sont dans la pièce jointe.
Ceci est un test sur la paire Eur-Usd -2009-2012 (ce ne sont pas les meilleurs paramètres d'entrée). Le résultat en trois ans est de 5 000 à 21 millions de dollars. De 2000 à 2009, les paramètres d'entrée sont différents car le modèle de marché a changé de manière significative. Le principal problème est le moment de transition au moment du changement de paramètre.
Il s'agit d'un test sur la paire Aud-Usd 2009-2012. Les paramètres d'entrée sont les mêmes que sur Euro, mais il en existe de meilleurs, je ne les ai pas testés pour la comparaison. Le résultat sur les bénéfices est le même. Même histoire. Novembre-Décembre 2008 changement de paramètres en raison de tout l'historique connu. Dans les deux cas, le drawdown relatif ne dépasse pas 70%.
Statistiques sur les tests dans la pièce jointe.
A en juger par la distribution des volumes, on peut difficilement parler de martingale, il n'y a donc rien à commenter dans ce contexte. Bien sûr, nous pouvons faire des suppositions approximatives concernant la logique de prévision et de gestion de l'argent en fonction de l'état, supposons qu'il y ait au moins un tableau des prix quantifiés par le temps au lieu des ordres, les ordres eux-mêmes et leurs valeurs, Si j'avais un tableau des prix quantifiés dans le temps au lieu des ordres, des ordres eux-mêmes et de leurs volumes, j'aurais téléchargé des séries dans un logiciel intelligent et les aurais remis à l'échelle pour montrer que les risques ne doivent pas être redistribués en raison des pertes, mais je n'ai pas de telles données et ce n'est pas un martin classique sur lequel tout le monde se dispute. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous serez peut-être surpris par le fait que le bénéfice peut être supérieur à la perte.
Très bientôt, le multiplicateur adaptatif, y compris en dessous de 1 et tout MM avec un lot non-constant, sera appelé un Martin)). Bien sûr, les professionnels ayant 3 ans d'expérience savent déjà comment faire une prévision arbitraire sur le marché en échelonnant le lot en tenant compte uniquement de la répartition des bénéfices des commandes précédentes. Si vous ne savez pas quoi faire avec la commande, vous ne pouvez pas la faire du tout.
Si j'avais vu ce sujet il y a un an, je l'aurais pris au sérieux. J'aurais pensé qu'il y a une profondeur insondable et quelque chose d'insaisissable dans Martin que seuls les experts connaissent.
C'est comme la promotion d'une drogue lourde, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent l'utiliser (les anesthésistes par exemple) mais pour un profane, c'est un mal. C'est la même chose avec la marque "Martingale" et les stratégies plus sûres.
À en juger par la distribution du volume, il est difficile d'appeler cela une martingale, il n'y a donc rien à commenter dans ce contexte. Bien sûr, nous ne pouvons que faire des suppositions approximatives concernant la logique de prévision et de gestion de l'argent en fonction de l'état, et supposer que s'il y avait au moins un tableau des prix quantifiés par le temps au lieu des ordres, les ordres eux-mêmes et leurs valeurs, Si j'avais un tableau des prix quantifiés dans le temps au lieu des ordres, des ordres eux-mêmes et de leurs volumes, j'aurais téléchargé des séries dans un logiciel intelligent et les aurais remis à l'échelle pour montrer que les risques ne doivent pas être redistribués en raison des pertes, mais je n'ai pas de telles données et ce n'est pas un martin classique sur lequel tout le monde se dispute. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous avez peut-être tort.
Bientôt un multiplicateur adaptatif, y compris inférieur à 1 et tout MM avec un lot non constant, sera également appelé un Martin)). Bien sûr, les professionnels ayant 3 ans d'expérience savent déjà comment faire une prévision arbitraire en mettant à l'échelle le lot en tenant compte uniquement de la répartition des bénéfices des ordres précédents. Si vous ne savez pas quoi faire avec la commande, vous ne pouvez pas la faire du tout.
Si j'avais vu ce sujet il y a un an, je l'aurais pris au sérieux. J'aurais pensé qu'il y a une profondeur insondable et quelque chose d'insaisissable que seules les autorités sont capables de comprendre.
C'est comme la promotion d'une drogue lourde, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent l'utiliser (les anesthésistes par exemple) mais pour un profane, c'est un mal. C'est la même chose avec la marque "Martingale" et les stratégies plus sûres.
J'aurais pensé qu'il y avait une profondeur inexplicable et quelque chose d'insaisissable auquel seuls les traders faisant autorité auraient accès. L'état que j'ai posté il y a trois semaines. J'insiste tout de même sur le fait que des éléments de martingale ou de moyenne de position sont présents dans ce système.
À propos du multiplicateur 2, je n'ai jamais prétendu qu'il était efficace pour les longs intervalles, mais si vous avez une forte probabilité de certitude statistique sur le pullback, vous pouvez utiliser des multiplicateurs proches de 2.
Les graphiques sont bien sûr superbes. Si ce n'est pas de l'optimisation. C'est une Martin ? Ou ce système montre un tel résultat par lui-même.
Non, bien sûr que non) pourquoi en ai-je besoin ? Je vous ai montré ce que vous pouvez obtenir de Martin et c'est tout, ceux qui sont intéressés comprendront, ceux qui ne le sont pas peuvent passer leur chemin.
Pourquoi ai-je posé des questions sur la profession ? Je suis commerçant depuis trois ans maintenant. Je suis donc un trader de profession. Et c'est intéressant d'argumenter avec des traders professionnels. C'est comme un ingénieur qui se dispute avec un chirurgien sur la façon de faire une transplantation cardiaque). Au fait, j'étais aussi un ingénieur.
Ceci est un test sur la paire Eur-Usd -2009-2012 (ce ne sont pas les meilleurs paramètres d'entrée). Le résultat en trois ans est de 5 000 à 21 millions de dollars. De 2000 à 2009, les paramètres d'entrée sont différents car le modèle de marché a changé de manière significative. Le principal problème est le moment de transition au moment du changement de paramètre.
Il s'agit d'un test sur la paire Aud-Usd 2009-2012. Les paramètres d'entrée sont les mêmes que sur Euro, mais il en existe de meilleurs, je ne les ai pas testés pour la comparaison. Le résultat sur les bénéfices est le même. Même histoire. Novembre-Décembre 2008 changement de paramètres en raison de tout l'historique connu. Dans les deux cas, le drawdown relatif ne dépasse pas 70%.
Statistiques sur les tests dans la pièce jointe.
Je ne veux pas être vu comme un homme dont les paroles et les actes ne font pas bon ménage. Vous restez un ingénieur après avoir commencé à trader et rien ne vous empêche d'être à la fois un ingénieur, un homme d'affaires et un trader. Vous ne devez pas vous considérer comme un trader si vous fixez l'écran pendant 24 heures et gagnez assez d'argent pour acheter quelque chose à manger. Mettez vos relevés de compte sur 3 ans, espèce de trader professionnel).
Qui êtes-vous pour vous prouver quoi que ce soit ? Pourquoi ne pas ajouter des informations sur vos comptes bancaires ? Personne ne sait combien je gagne et ils ne le sauront pas, il n'y a aucune raison pour cela. Je ne répondrai plus à des messages comme celui-ci.
A la page 18, il y a un test vidéo de ce bot, si vous êtes intéressés à le voir.