Matstat Econométrie Matan - page 37
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Ça n'arrivera pas. Par exemple, calculez Hurst jour et nuit. Ou quand la volatilité quotidienne est faible et quand elle est élevée (elle ne change pas beaucoup sur le marché). Pendant les périodes de nouvelles et sans nouvelles. Les perturbations sont détectées par l'analyse multidevises. C'est ce qui distingue le marché du SB - la "physique" de la vie réelle, et non la magie avec des formules).
En général, Hearst ne devrait pas réagir à la volatilité. Si c'est le cas, la formule de calcul de X est erronée.
Si vous prenez la mise en œuvre de SB et calculez Hearst dessus, la situation sera la même).
Sur SB Hearst sera significativement plus proche de 0.5 (et plus stable). La valeur de cette importance dépendra bien sûr de la précision de la méthode de calcul.
Mais des contrôles supplémentaires sont nécessaires. Par exemple, il est possible que la moyenne soit de 0,5, mais que la variance soit très différente de celle du SB.
Comme toute autre statistique - MoM, stddev, corrélation - tout chiffre calculé a son ombre : le coefficient de confiance.
Nous parlons probablement de choses différentes. Prenons l'exemple d'une sinusoïde. Si la fenêtre est beaucoup plus grande que la période - elle est réversible, si elle est beaucoup plus petite que la période - elle est tendancielle.
Dans ce cas, Hearst est également une régression linéaire de points calculés sur une échelle logarithmique. Dans le cas d'une sinusoïde, nous devons obtenir un ensemble de points, qui croît rapidement au début (plus vite que 0,5) puis diminue lentement (moins de 0,5). C'est-à-dire qu'un tel visage de poker sera obtenu. De plus, dans ce cas, la régression linéaire montrera ce qu'il en est et c'est pourquoi il faut examiner les résidus, si l'on veut vraiment utiliser cet indicateur.
La science peut faire beaucoup de gynécologie, mais le sens mathématique de la question n'est pas clair pour moi.
Comme toute autre statistique - MoM, stddev, corrélation - tout chiffre calculé a son ombre : le coefficient de confiance.
Si nous parlons de l'intervalle de confiance, dans toutes les études que j'ai vues pour Hearst sur les actifs réels, l'intervalle de confiance a toujours inclus une valeur de 0,5 %.
Si nous parlons du niveau de signification de la différence entre Hearst et 0,5, il est peu probable qu'il soit élevé, bien que je ne me souvienne pas de telles études.
sma, qui aurait toujours le mnc intégré)
Eh bien, il s'agirait probablement d'une sorte de moyenne mobile pondérée, dont les coefficients sont calculés au moyen du MNA.
Fondamentalement, il s'agit d'un problème de prédiction linéaire standard, mais il est généralement énoncé comme une théorie, qui n'est probablement pas nécessaire dans votre vie réelle). Par exemple, voici un article de Kolmogorov, que Shurik avait l'habitude de porter).
sma, qui aurait également un Mnc intégré)
Y a-t-il une sorte de curseur dans Matan qui se centrerait, comme une approximation ?
Comme celui-là?
Comme celui-là?
Mon robot de trading prend 10 lignes)
des chaînes de 1 000 caractères ?
Oui, en quelque sorte. Il est vrai que ce cas particulier est délicat - il est uniquement centré sur l'histoire et correspond à l'habituel lwma à l'extrême droite.