Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 127
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Un zoo entier a mangé à ce sujet. J'aurais jeté ces barres il y a longtemps, puisqu'il est possible d'accéder à des ticks personnalisés.
Je suis généralement convaincu que la meilleure mise en œuvre du testeur pour les stratégies les plus robustes en termes de qualité/résistance serait celle basée sur les barres minutes, je pense que cela dit tout. Bien sûr, des barres avec des demandes et des offres hautes/basses, et pas seulement des offres comme dans MT.
En tant que débutant, c'est vous qui raisonnez, car dans la vie réelle, ce sera pire que dans le testeur, aussi proche de l'histoire que possible. C'est presque une fatalité qui vient avec l'expérience. C'est exactement comme ça que mon approche fonctionne : son résultat est légèrement moins bon que le résultat sur les ticks réels, mais pas au point de pouvoir être considéré comme un facteur indépendant de rupture du système. Les traders expérimentés apprécieront cette approche, j'en suis sûr.
Il est évident que nous sommes dans des catégories de poids différentes en ce qui concerne le sujet du travail avec le Testeur et les symboles personnalisés.
J'accélère les antidévireurs de plusieurs ordres de grandeur sans aucune perte de précision. Je backtest et trade avec une précision de pip grâce à la virtualisation. Je ne partage pas le code source à l'improviste.
Je n'en doute pas et je vous en suis très reconnaissant. Mais sed magis... comme on dit :)
Dans les tests, il est souvent plus rationnel de prendre le pire écart par minute, c'est un fait. Si les guillemets sont sensiblement courbés, vous devez les modifier.Lors des tests, il est souvent plus rationnel de prendre le pire écart par minute, c'est un fait. Si les guillemets sont sensiblement courbés, vous devez les modifier.
C'est si facile à vérifier. Vous prenez de vrais tics et vous les faites fonctionner - vous avez un point de référence.
Et ensuite sur des barres avec un spread plus mauvais et une règle de formation de spread différente. Lorsqu'il est plus proche de la référence, il existe une meilleure variante.
C'est si facile à vérifier. Vous prenez de vrais tics et vous les faites fonctionner - vous avez un point de référence.
Et ensuite sur des barres avec un spread plus mauvais et une règle de formation de spread différente. Lorsqu'il est plus proche de la référence, il existe une meilleure variante.
Du point de vue du programmeur, oui, mais pas du point de vue de l'opérateur. Il s'agit d'un étalon sphérique dans le vide, et le trader se prépare au fait que son marché sera vérifié immédiatement après le lancement dans le compte réel. Cependant, je pense que nous avons déjà discuté de tout ici).
C'est si facile à vérifier. Vous prenez de vrais tics et vous les faites fonctionner - vous avez un point de référence.
Et ensuite sur des barres avec un spread plus mauvais et une règle de formation de spread différente. Lorsqu'il est plus proche de la référence, il existe une meilleure variante.
Cependant, si j'avais immédiatement compris comment attacher votre solution toute faite à mon EA, je n'aurais probablement pas inventé un vélo d'amateur. Mais à en juger par ce que j'ai lu dans vos fils, je ne suis pas le seul à avoir un tel problème =))
Quand vous avez fait le doublage des performances de MT4 dans MT5 - c'est tout simplement inestimable, je n'exécute personnellement pas MT5 sans votre bibliothèque pour le moment (je n'en ai pas encore de décente)). Je n'ai pas le temps de comprendre la virtualisation et les testeurs, surtout avec des symboles personnalisés.
...parce que le testeur a alimenté l'EA avec l' écart minimum par minute au lieu de l'écart maximum réaliste.
Et pourquoi le minimum ? Pour autant que je sache, l'écart moyen par barre est stocké dans les barres. La moyenne est la plus proche de la réalité, plutôt que le maximum (comme vous le suggérez) ou le minimum (comme un autre ami le suggère).
Et en général, il est préférable d'écrire le spread qui était au moment de la transaction. Si la transaction est exécutée à l'ouverture de la barre, alors le spread du premier tick doit être écrit. Si elle est à la fermeture, alors le spread du dernier tick. Si tout est mélangé - alors le mode OHLC ne doit pas être appliqué.
Et pourquoi le minimum ? Pour autant que je sache, l'écart moyen par barre est stocké dans les barres. La moyenne est la plus proche de la réalité, plutôt que le maximum (comme vous le suggérez) ou le minimum (comme un autre ami le suggère).
Et en général, il est préférable d'écrire le spread qui était au moment de la transaction. Si la transaction est effectuée à l'ouverture des barres, alors le spread du premier tick doit être écrit en barres. Si elle est à la fermeture, alors le spread du dernier tick. Si tout est différent - alors le mode OHLC ne doit pas être appliqué.
Nous traitons le déclenchement des déchéances, y compris les stops, les prises et les limites, sur les limites de ces barres entre l'ouverture et la fermeture ; par conséquent, nous avons besoin de niveaux adéquats de high/low et de spreads réalistes. Et selon la règle : si vous ne pouvez pas fixer une garantie adéquate, vous devriez prendre la pire, pas la meilleure - c'est un axiome. En ticks réels, ce serait bien sûr mieux, mais la vitesse de chargement, le nombre d'opérations et le volume de données sont incomparables dans ces modes. C'est inutile, cela n'est pas nécessaire pour les tâches commerciales normales. Pour la plupart des tâches réalistes, des barres de minutes suffisent.
J'ai vérifié subjectivement, et l'écart est exactement le maximum par minute, pas la moyenne ; vérifiez par vous-même et voyez par vous-même.
J'ai vérifié en détail et l'écart est le maximum par minute, pas la moyenne - vérifiez vous-même et voyez par vous-même.
Je ne comprends pas vraiment : d'abord vous dites qu'il y a un minimum, et maintenant vous dites qu'il y a un maximum ?
Si vous ne pouvez pas en fixer un adéquat garanti, alors vous devez prendre celui qui est le pire, pas le meilleur, et c'est un axiome
Je ne comprends pas bien : d'abord ils ont dit qu'il y avait un minimum et maintenant il y a un maximum ?
J'ai dû faire une faute de frappe.