L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2099

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Vladimir Karputov:

Je n'arrive pas à imprimer les cinq premières lignes de l'objet DataFrame.

Je prends le script de la livraison 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py' et ajoute les lignes:

et la méthode ne produit rien :

Peut-être que ça devrait être comme ça ?
print( rates_frame.head())
[Supprimé]  
elibrarius:
Que pensez-vous de ça ?
print( rates_frame.head())

Non, je pense que c'est une erreur.

 
Aleksey Vyazmikin:

C'est pourquoi nous ne savions pas à l'époque que les points de pivot sont mal prédits par cette méthode, et que l'apprentissage vient surtout des tendances.....

Il est tout à fait raisonnable d'utiliser différentes stratégies pour la diversification, et le MO aide à améliorer les stratégies de base, ce qui est ce que j'ai suggéré d'utiliser dans l'article.

Il ne s'agit donc pas de points de pivot(

Il s'agit d'un professeur "idéal" solide. Sauvegarder dans chaque ligne de la série temporelle Time/OHLC/V également les informations du futur, qui vont certainement augmenter sans retour en arrière dans les %/points donnés, et cela durera tant de barres. Vous pouvez choisir (laisser l'algorithme choisir) ce qui est mieux prédit et ce qui est mieux formé. Vous pouvez utiliser votre propre algorithme pour décider quelle cible est la meilleure et la plus robuste (avec un réentraînement/ajustement minimal).

 
dr.mr.mom:

Il ne s'agit pas des points de pivot, n'est-ce pas ?

Il s'agit d'un professeur solide et parfait. Sauvegarder dans chaque ligne de la série temporelle Time/OHLC/V également les informations du futur, qui vont certainement augmenter sans retour en arrière de %/points donnés, et cela durera tant de barres. Vous pouvez choisir (laisser l'algorithme choisir) ce qui est mieux prédit et ce qui est mieux formé. Elle évolue vers une cible meilleure et plus robuste (avec un minimum de ré-entraînement/adaptation).

Il existe de nombreuses variantes. L'objectif n'est pas de choisir la meilleure variante hypothétique.

 
mytarmailS:

Voici à quoi ressemble le bilan


L'écart est-il pris en compte ?

 
mytarmailS:

J'étudie les algorithmes d'optimisation, et un peu de Fourier...

J'ai eu l'idée suivante : j'ai décidé de construire un système de trading à partir de 4 sinusoïdes...

La tâche consiste à trouver des sinusoïdes (ou plutôt leurs paramètres (amplitude, fréquence, phase).


Paramètres des sinusoïdes que j'ai recherchés par la méthode de simulation du recuit.

Graphique de recherche de paramètres (ou formation))

Voici à quoi ressemble le résultat, 4 fonctions simples et claires

Commerce sur les signaux de la somme des sinusoïdes

Voici à quoi ressemble le solde

==========================

L'idée est donc intéressante dans le sens où tout type de fonctions peut être créé avec des harmoniques...

Vous pouvez créer de nouveaux signes, des systèmes de trading, vous pouvez synthétiser n'importe quoi, et c'est cool !



J'en doute, mais peut-être que quelqu'un sera intéressé par le code.

Vous ne comptez pas correctement.

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

Le signal doit être décalé d'une mesure vers l'arrière. Je pense que la raison est claire.

Bonne chance

 
elibrarius:

L'écart est-il pris en compte ?

Non, le but de ce post est différent, il s'agit d'introduire Fourier en utilisant un exemple pratique.

Vladimir Perervenko:

Vous ne comptez pas correctement.

Merci, je vais le corriger, j'étais juste en train de sauter le pas.

 
mytarmailS:

Non, le but du post était différent, présenter Fourier à un exemple pratique.

Il est préférable de se familiariser avec la réalité plutôt que de porter des lunettes roses)

Soustrayez 0,00005 de chaque transaction et la courbe descendra. D'environ -0,06.
[Supprimé]  
mytarmailS:

Non, le but de ce post est différent, il s'agit d'introduire Fourier en utilisant un exemple pratique.

écrire un article

 
mytarmailS:

J'étudie les algorithmes d'optimisation, et un peu de Fourier...

J'ai eu l'idée suivante : j'ai décidé de construire un système de trading à partir de 4 sinusoïdes...

La tâche consiste à trouver des sinusoïdes (ou plutôt leurs paramètres (amplitude, fréquence, phase).


Paramètres des sinusoïdes que j'ai recherchés par la méthode de simulation du recuit.

Graphique de recherche de paramètres (ou formation))

Voici à quoi ressemble le résultat, 4 fonctions simples et claires

Commerce sur les signaux de la somme des sinusoïdes

Voici à quoi ressemble le solde

==========================

L'idée est donc intéressante dans le sens où tout type de fonctions peut être créé avec des harmoniques...

Vous pouvez créer de nouveaux signes, des systèmes de trading, vous pouvez synthétiser n'importe quoi, et c'est cool !



J'en doute, mais peut-être que quelqu'un sera intéressé par le code.

Très intéressant, merci de le partager. Dès que j'aurai déterminé mes tâches actuelles, j'essaierai d'exécuter le code.

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