L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3001
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La normalisation ne rendra pas la série de prix stationnaire puisqu'elle ne modifie pas l'ACF.
Les incréments sont du bruit blanc, qui n'a pas de spectre de puissance (on parle parfois de spectre non limité). Les radioamateurs répètent leur mantra favori "tout signal réel a un spectre limité" et, au lieu du bruit blanc, ils étudient un analogue de celui-ci avec un spectre réduit.
Si l'on en juge par la table des matières, l'ouvrage du Nobel traite des phénomènes saisonniers. Ceux-ci n'existent pas dans les prix ou sont évidents et inapplicables (les fluctuations quotidiennes de la volatilité, par exemple).
Mon principal reproche à l'égard de la DSP est qu'elle sert d'appât pour les traders débutants ayant une formation mathématique. Nombre d'entre eux commencent par appliquer la décomposition de Fourier aux prix, se sentent rapidement frustrés par les résultats et abandonnent l'idée. Ce qu'il faut au contraire dès le départ, c'est une application réfléchie et beaucoup plus large de l'ensemble des mathématiques.
Partager les fichiers tst de TC sur MO. La ligne d'équilibre n'est pas importante. L'essentiel est d'avoir plus de 10 000 positions qui ne se chevauchent pas dans le temps.
Hier, il s'est avéré que la plupart des gens font tout en R.
de 2000 à 2010 coulées, de 2010 à travaux actuels.
je n'ai pas vraiment compris ce qu'il faisait (rien, je pense) et ce qu'il fallait en faire par la suite :)
paramètres par défaut
Il semble qu'il supprime les périodes qui n'aboutissent pas et laisse celles qui aboutissent.
J'ai fait une expérience chez moi - seulement 24 modèles, 1 pour chaque heure. Parmi eux, il y a des modèles réussis au hasard. Mais pour la quasi-totalité d'entre eux, le premier split sur d'autres puces a aggravé l'OOS. Avec la mise en garde que sur une cible avec un ensemble de caractéristiques. Avec d'autres, cela peut être différent.
Si le temps est ajouté, il n'est pas forcé, mais si le modèle le choisit, alors - ok.
de 2000 à 2010 coulées, de 2010 à travaux actuels.
les métiers de l'heure
n'a pas vraiment compris ce qu'il a fait (rien, je suppose) et ce qu'il faut en faire par la suite :)
paramètres par défaut
5 chiffres sont apparus dans le 10ème...
Il élimine en quelque sorte les périodes d'échec pour ne garder que les périodes de réussite.
J'ai fait une expérience avec moi-même - seulement 24 modèles, 1 pour chaque heure. Parmi eux, il y a des modèles réussis au hasard. Mais pour la quasi-totalité d'entre eux, le premier split sur d'autres puces a aggravé l'OOS. Avec la mise en garde que sur une cible avec un ensemble de caractéristiques. Avec d'autres, cela peut être différent.
Si le temps est ajouté, il n'est pas forcé, mais si le modèle le choisit, alors - ok.
J'ai compris. Les touches ne fonctionnent pas de cette manière sur un Mac.
Sur ce test, les intervalles de l'échantillon d'entraînement n'ont presque pas été rejetés, mais sur oos, ils l'ont presque tous été :)J'ai compris. Les touches ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon sur mac.
Dans ce test, sur l'échantillon d'entraînement, les intervalles n'ont presque pas été rejetés, mais sur oos, ils l'ont presque tous été :).Malheureusement, j'ai raté le fichier tst.
Malheureusement, j'ai raté le fichier tst.
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Oui, ce service a les patients les plus difficiles.... :)