L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2775
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D'après ce que j'ai compris, cela dépend du compilateur C++ utilisé et de la version de Rtools (pour Windows). Je ne vais pas aussi loin moi-même, le maximum était STL, avec lequel je n'ai pas eu de problèmes.
Merci, j'ai trouvé quelques tutoriels sur la façon de le faire, mais je n'y arrive pas encore....
Qu'en est-il des fractales, personne n'a encore trouvé la solution ? Et le balisage informatif.
Spécialement pour ce fil, j'ai esquissé pendant une demi-heure, en utilisant uniquement OHLC, un indicateur fléché.
C'est le premier aperçu sans filtres et sans autres astuces, seulement OHLC. Cet algorithme fonctionnera sur n'importe quel TF.
Que vous le vouliez ou non, les clés R et Python ne vous aideront pas si vous ne comprenez pas la profondeur et la signification des graphiques financiers. Désolé pour l'impolitesse, bien sûr.
Spécialement pour ce fil de discussion, j'ai esquissé pendant une demi-heure, en utilisant uniquement l'OHLC, un indicateur fléché.
C'est le premier aperçu sans filtres et sans autres astuces, seulement OHLC. Cet algorithme fonctionnera sur n'importe quel TF.
Que vous le vouliez ou non, les clés R et Python ne vous aideront pas si vous ne comprenez pas la profondeur et la signification des graphiques financiers. Désolé pour l'impolitesse, bien sûr.
Ce n'est pas scientifique, où est le backtest ?
Vous pouvez le faire en SQL, l'essentiel est la preuve.Différences / incréments, vitesses / accélérations, écarts / couloirs et leurs moyennes.
Je ne vois rien d'autre à mesurer.
Indicateurs ....
Rien d'autre n'est nécessaire dans la liste.
Tout se résumera à un algorithme suffisamment rapide pour déterminer le degré d'influence d'une caractéristique sur la variable cible. Une fois encore, l'algorithme n'est PAS la corrélation ni l'importance des attributs dans les algorithmes de MO.
La qualité d'un trait est le degré de variabilité de son influence sur la variable cible.
Si vous trouvez des attributs suffisamment influents (ayant un pouvoir prédictif élevé selon ma terminologie) avec moins de 10 % de variation dans l'estimation numérique de cette influence, vous serez satisfait. L'erreur de prédiction de presque tous les algorithmes de MO sera garantie inférieure à 40 %, ou vous pourrez avoir de la chance et atteindre 20 %.
C'est là tout le plan
Ce n'est pas scientifique. Où est le backtest ?
Vous pouvez le faire en SQL, tout est dans la preuve.Pourquoi un backtest ?
Il s'agit d'un graphique actuel en direct, sans jeter un coup d'œil à l'historique, comme vous pouvez le faire sur un testeur.
Le marché financier est vivant et glissant comme une anguille. Il nécessite une approche particulière.
Et vous pouvez faire du travail scientifique toute votre vie. À quoi cela sert-il ? )) Je le vois, je le regarde, je ris.))
Pourquoi le backtest ?
Il s'agit d'un graphique actuel en direct, sans avoir à jeter un coup d'œil à l'historique comme vous pouvez le faire sur un testeur.
Le marché financier est vivant et glissant comme une anguille. Il nécessite une approche particulière.
Et vous pouvez faire du travail scientifique toute votre vie. À quoi cela sert-il ? )) Je vois, je regarde, je ris.))
et on ne peut pas jeter un coup d'œil dans l'histoire sur un graphique en direct ?
et qu'il n'est pas possible de consulter l'historique d'un graphique en direct ?
Je voulais dire jeter un coup d'œil dans l'historique un peu plus tôt. Il est possible de le faire dans le testeur, ce que certaines personnes jugent nécessaire d'utiliser à des fins personnelles. Pas vous. J'ai observé, vous avez un bon algorithme. J'aime cette approche.
Je viens de créer cet indicateur à genoux. Honnêtement.
Vous pouvez définir n'importe quel instrument et TF. Nous allons le tester.
La chose la plus difficile est la manipulation des données, vous devez apprendre Pandas ou un autre analogue, ensuite presque n'importe quelle stratégie ne posera pas de problème. Vous pouvez également effectuer des sélections par conditions au moyen de requêtes SQL. Les deux méthodes fonctionnent rapidement.
Dans mon cas, même les boucles ne sont pas utilisées. Le calcul est instantané.
Ne pensez pas que je place des flèches sur le graphique à la main)))
Spécialement pour ce fil de discussion, j'ai esquissé pendant une demi-heure, en utilisant uniquement l'OHLC, un indicateur fléché.
C'est le premier aperçu sans filtres et sans autres astuces, seulement OHLC. Cet algorithme fonctionnera sur n'importe quel TF.
Que vous le vouliez ou non, les clés R et Python ne vous aideront pas si vous ne comprenez pas la profondeur et la signification des graphiques financiers. Désolé pour l'impolitesse, bien sûr.
Où le marché s'ouvre-t-il ?
sur ovpen où se trouve la marque ou sur cloze où se trouve la marque ou sur la prochaine bougie ?