L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2703

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Aleksey Vyazmikin #:

Voilà, c'est ce que je disais - comprendre l'autre est une entreprise pathétique.

Il est possible de rivaliser. Il y a des cotations de MQ pour MT5, il faut juste décider du signal pour prendre une décision - le signal sur lequel l'information sera transmise pour calculer le modèle. Je n'ai rien appris sur le Forex - les prédicteurs ont tous été conçus pour Si - il sera amusant de constater leur universalité.

Le gagnant sera déterminé dans six mois sur la base des résultats de trading.

N'est-il pas possible de le tester sur le test ? Faut-il trader pendant une demi-année ?
 
mytarmailS #:
N'est-il pas possible de le tester ? Faut-il échanger pendant une demi-année ?

Eh bien, pour ne pas être tenté d'adapter l'histoire.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Vous n'êtes donc pas tenté de l'adapter à l'histoire.

Je n'ai pas de motif ou de tentation, c'est une illusion personnelle.
 
mytarmailS #:
Je n'ai aucune motivation ou tentation de me tromper moi-même.

Ce n'est pas plausible - vous voulez"concourir", pas seulement comparer les résultats - d'où les conditions que j'ai suggérées.

Ce qui m'intéresse, c'est de comparer les résultats, afin de pouvoir le tester sur l'histoire. Pouvez-vous penser à une fonction pour activer le modèle, ou dois-je la suggérer ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ce n'est pas plausible - vous voulez"rivaliser", pas seulement comparer les résultats - d'où les termes que j'ai suggérés.

Ce qui m'intéresse, c'est de comparer les résultats, afin de pouvoir les tester sur l'historique. Pouvez-vous penser à une fonction d'activation de modèle, ou dois-je la suggérer ?

Fonction d'activation du modèle ?
Je n'ai plus envie d'être en compétition).
 
mytarmailS #:
Fonction d'activation du modèle ?
Je n'ai plus envie de participer à la compétition )

Proposez votre propre variante - l'impulsivité est improductive.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Proposez votre propre version - L'impulsivité est improductive.

Par exemple...
Prenez un modèle et apprenez au modèle à prédire si le modèle fonctionnera ou non...
Créez un ensemble de données pour cela. Il n'y aura pas beaucoup de données, et c'est une bonne chose.
C'est ce que vous faites, si je me souviens bien. Je pense que vous le faites correctement.

Je suggère que nous prenions un modèle de rebond des prix de la mashka, ou tout autre modèle que vous souhaitez...

 
mytarmailS #:
Par exemple.
Prenez un modèle et apprenez au modèle à prédire si le modèle fonctionnera ou non...
Créez un ensemble de données pour cela. Il n'y aura pas beaucoup de données, et c'est une bonne chose...
C'est ce que vous faites, si je me souviens bien. Je pense que vous le faites correctement.

Je vous suggère de prendre le modèle de rebond des prix, ou tout autre modèle que vous souhaitez....

C'est ainsi que je comprends la fonction de l'activation du modèle - une règle stricte sur l'occurrence de laquelle le modèle démarre et produit une prévision.

Peut-être devriez-vous donc adopter la stratégie décrite dans mon article ?

//+-----------------------------------------------------------------+
//| Возвращает сигнал на покупку или продажу - базовая стратегия
//+-----------------------------------------------------------------+
bool Signal()
{
//Сбрасываем Флаг блокировки открытия позиций
   SellPrIMA=false;  //Открывать отложенный ордер на продажу
   BuyPrIMA=false;   //Открывать отложенный ордер на покупку
   SellNow=false;    //Открывать ордер с рынка на продажу
   BuyNow=false;     //Открывать ордер с рынка на покупку
   bool Signal=false;//результат работы функции
   int BarN=0;       //Число баров без касания МА
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)>MA_Signal(0) && iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,1)>MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)<MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  BuyNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)<MA_Signal(0) && iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,1)<MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)>MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  SellNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(BuyNow==true || SellNow==true)Signal=true;
   return Signal;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Получим значение буфера индикатора handle_MA_Signal               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MA_Signal(int index)
{
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_MA_Signal,0,index,1,MA)<0)
   {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_MA_Signal indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
   }
//return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
   return MA[0];
}


Et en général, vous pouvez utiliser cet Expert Advisor - bien, vous l'améliorerez pour vous-même, la liaison à R, mais il y aura une similitude dans les résultats des points de décision.

 
Aleksey Vyazmikin #:

C'est donc, selon moi, la fonction de l'activation du modèle - une règle stricte sur la base de laquelle le modèle démarre et produit une prévision.

Alors peut-être devrions-nous adopter la stratégie de mon article ?


Et en général, vous pouvez utiliser cet Expert Advisor - enfin, vous pouvez l'affiner pour vous-même, le lier à R, mais il y aura des similitudes dans les résultats des points de décision.

Pouvez-vous simplement poster un fichier CSV pour l'entraînement (avec les réponses) et pour le test (sans les réponses) ?
 
elibrarius #:
Ne pouvez-vous pas simplement envoyer un fichier CSV pour l'entraînement (avec les réponses) et pour le test (sans les réponses) ?

De cette façon, tout le monde a des prédicteurs différents - c'est là le problème.

S'il s'agit de savoir qui est le meilleur pour utiliser ce qu'il a, c'est une autre affaire.

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