L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2654
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Avez-vous par hasard réalisé un testeur sur rcpp ? J'en ai vraiment besoin
Non. J'essaie de me passer des ticks et des barres dans R - seulement des sommets en zigzag, et les tests en fonction de ceux-ci sont généralement erronés.
Non. J'essaie de me passer des ticks et des barres dans R - seulement des sommets en zigzag, et les tests sur ces sommets sont généralement erronés.
Pourquoi ment-il ?
Les sommets "regardent" vers l'avenir - au moment de l'arrivée de leur tic-tac, on ne sait pas encore s'il s'agira d'un sommet.
Les informations sur les écarts et l'élargissement de l'écart entre les sommets sont manquantes (vous ne pouvez pas entrer-sortir à n'importe quel prix entre les sommets).
Mais pour une première analyse grossière, lorsqu'il y a beaucoup de cycles imbriqués, les sommets en zigzag sont plus ou moins appropriés. Mais il est préférable de tester quelque chose de similaire au TS dans MT.
Les apex "regardent" vers l'avenir - au moment où la tique arrive, on ne sait pas encore qu'il s'agira d'un apex.
Les informations sur les écarts et l'élargissement de l'écart entre les sommets sont absentes (vous ne pouvez pas entrer-sortir à n'importe quel prix entre les sommets).
Mais pour une première analyse grossière, lorsqu'il y a beaucoup de cycles imbriqués, les sommets en zigzag sont plus ou moins appropriés. Et il est préférable de tester quelque chose de similaire à TC dans MT.
Les apex "regardent" vers l'avenir - au moment où la tique arrive, on ne sait pas encore qu'il s'agira d'un apex.
Les informations sur les écarts et l'élargissement de l'écart entre les sommets sont absentes (vous ne pouvez pas entrer-sortir à n'importe quel prix entre les sommets).
Mais pour une première analyse grossière, lorsqu'il y a beaucoup de cycles imbriqués, les sommets en zigzag sont plus ou moins appropriés. Mais il est préférable de tester quelque chose de similaire au TS dans MT.
Je l'ai en quelque sorte refait à partir de celui-ci. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Bien que vous puissiez refaire n'importe lequel d'entre eux.
Réécrire ZZ de manière à ce qu'il ne se projette pas dans le futur. C'est-à-dire qu'à chaque moment de l'historique, les valeurs sont sauvegardées comme à 0 barre dans la vie réelle. Par exemple, le dernier extremum est plus bas, et le prix est légèrement plus élevé. Conserver le delta entre le prix et l'extremum. Et ainsi de suite pour chaque barre. Après quelques barres, soit l'extremum/le genou précédent augmentera, soit un nouvel extremum/un nouveau genou sera créé.
J'en ai refait quelques-uns. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Bien que vous puissiez refaire n'importe lequel d'entre eux, je sacrifie volontairement la précision au profit de l'exactitude.
Je sacrifie délibérément la précision au profit de la vitesse. Lorsque seuls les sommets (prix et temps) sont stockés, l'historique est très compact - plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'enregistrements pour l'ensemble de l'historique de l'outil. Cela est très utile, car la vérification initiale d'une idée se résume souvent à une recherche dans l'historique par cycles (souvent très imbriqués).
est souvent réduite à l'étude de l'histoire dans des boucles (souvent fortement imbriquées).
C'est surprenant d'entendre cela.
Je sacrifie délibérément la précision au profit de la rapidité. Lorsque seuls les sommets (prix et temps) sont stockés, l'historique est très compact - quelques dizaines ou centaines de milliers d'enregistrements pour l'ensemble de l'histoire de l'outil. Cela est très utile, car la vérification initiale d'une idée se résume souvent à une recherche dans l'historique par cycles (souvent très imbriqués).
et les durées des sommets en minutes ou en secondes (les millisecondes sont préférables) ?